11 votos

¿Se utilizan las funciones sin, cos, tan en algunos cálculos financieros?

Lo pregunto porque esas funciones están en la calculadora financiera TI BA II Plus.

He visto algunas respuestas interesantes, pero no creo que una calculadora sea práctica en su entorno.

8 votos

La pregunta es rara porque viene de una razón extraña. Pero me parece bien que alguien dé un ejemplo de funciones trigonométricas en finanzas cuantitativas.

2 votos

Sinh y cosh se utilizan en algunas formulaciones del modelo Heston de volatilidad estocástica, pero no vas a hacerlas en una calculadora.

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@SRKX Ahora que lo pienso, no creo que esta razón sea para nada divertida. ¿Quién más que los no matemáticos preguntarían tal cosa?

8voto

Los métodos de Fourier utilizan funciones seno y coseno, y se emplean en el cálculo de los precios de las opciones, el VaR, el análisis de series temporales, etc. Es un proceso alternativo para hacer muchas cosas en finanzas. Algunos enlaces Métodos de Fourier en el comercio en StackExchange y Wiki

7voto

Marco Breitig Puntos 463

Se puede utilizar la expansión de Karhunen-Loève para aproximar una trayectoria de un Proceso de Wiener, que puede utilizarse para modelar la evolución de los rendimientos en el tiempo. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Karhunen%E2%80%93Lo%C3%A8ve_theorem#The_Wiener_process )

Aunque la expansión de Karhunen-Loève tiene ventajas teóricas respecto a otras variantes para generar una trayectoria de un Proceso de Wiener, muchos usuarios utilizarán métodos diferentes porque en los ordenadores la evaluación de la trignometría es muy cara en términos de tiempo de cálculo.

5voto

Charles Chen Puntos 183

Puede utilizar $\sin$ o $\cos$ para modelar la estacionalidad. Si todo lo que tienes es una calculadora, puede ser la forma más práctica.

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Pero sería una forma tan burda de hacerlo que también podrías dibujar una línea ondulada en un trozo de papel y hacerla a ojo...

4voto

user4812 Puntos 1149

Cuando se hace una simulación de Monte Carlo y se quiere extraer una muestra de la distribución normal $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$ puede utilizar Transformación de Box-Muller y elaborar fórmulas con $\sin$ y $\cos$ .

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Pero en realidad, nadie toma muestras de números aleatorios normales de esta manera porque es muy ineficiente...

3voto

paul Puntos 416

Las funciones trigonométricas aparecen en los modelos econométricos de los ciclos económicos. Por ejemplo: la duración media de un ciclo de un proceso AR(2) es

$ k = \frac{2 \pi}{\cos^{-1}( \phi_1/ (2 \sqrt{-\phi_2}))}$

Para un modelo AR(2) dado por $ r_t = \phi_0 + \phi_1 r_{t-1} + \phi_2 r_{t-2} + a_t$

con raíces complejas, $\phi_1^2 + 4\phi_2 <0 $

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