Formas innovadoras de visualización de datos financieros

Question

La financiación se está ahogando en un diluvio de datos. Los seres humanos no somos muy buenos en la comprensión de grandes cantidades de datos. Una forma puede ser la visualización.

Las formas tradicionales de la visualización de los patrones, las complejidades y los contextos son, por supuesto, los gráficos y para los derivados por ejemplo de la rentabilidad de los diagramas, de un enfoque más moderno, son mapas de calor.

Mi pregunta:
¿Sabes de algún innovador (o experimental) formas de visualizar financieros y/o derivados de los datos?

Answer 1

La visualización debe conducir a la verdad y el entendimiento. Como tal, me parece que el visualizaciones simples tienden a ser los mejores. Mi favorito de visualización para mostrar las relaciones es el diagrama de dispersión. Una vez que usted comience a incluso introducir una línea de parcela, que implica continuidades entre los datos que pueden no existir. Y tratando de introducir más de visualizaciones avanzadas como los diagramas de red (ex) o complicados gráficos circulares (ex) puede conducir a una mayor confusión de entender si no se aplican adecuadamente.

Un par de ideas:

1. Creo que ya hemos mencionado un par de buenas. Mapas de calor son buenas porque permiten mostrar tres (o más) dimensiones de los datos sin tener en cuenta los problemas que surgen cuando se trata de crear una visualización en 3D. Rentabilidad diagramas son simples, pero que lograr su objetivo de manera eficiente como un resultado.
2. El sitio web de FinViz tiene un par de niza ejemplos de visualizaciones, incluyendo un sencillo gráfico de barras, los candeleros, y "mapa de calor".
3. La gente a menudo no consideran que es posible incluir varias dimensiones en una típica trama cambiando el ancho, el tamaño, el color o la intensidad de una forma. Esta es una idea mucho mejor que intentar parcela de más de 2 dimensiones en el espacio.
4. La cuarta dimensión real es el tiempo, y el tiempo juega un papel muy importante en la información financiera. Una forma popular para incorporar esto como otra dimensión en una visualización es a través de video. Un gran ejemplo es gapminder, el software creado por Hans Rosling, que hizo que algunos muy convincente de las charlas TED sobre la pobreza global. Esta fue adquirida por google y ahora está disponible como parte de su web toolkit (también mencionado por Ben Hoffstein).

Las técnicas de visualización de otros campos son todavía muy apropiado en las finanzas, y el mejor punto de partida es Edward Tufte, especialmente "La presentación Visual de la Información Cuantitativa" y "Concepción de la Información". Usted también puede obtener un beneficio del aprendizaje de un idioma de visualización. Recomiendo cualquiera de estos tres (en orden de complejidad):

• R con ggplot2, (plotly ahora proporcionan una manera fácil de hacer ggplot graphes interactivo)
• Protovis
• Procesamiento de

Cada uno de estos tiene una curva de aprendizaje, pero una vez que aprendas a usarlos todos ellos permiten análisis exploratorio de datos en una forma que no se puede conseguir con otras herramientas.

También hay muchos grandes e innovadoras herramientas comerciales. Para mencionar algunos, que son utilizados por los bancos y los fondos de inversión:

• Panóptico hace un trabajo increíble con la visualización en tiempo real.
• Tableau, Spotfire, y Qlikview todos permiten la visualización interactiva de datos utilizando en memoria de las bases de datos.

Answer 2

El Google Gráfico de Movimiento es particularmente elegante visualización de 'reproducir' datos de series de tiempo. También hay un paquete de R para interactuar con él.

Answer 3

Nanex tiene una interesante forma de mostrar la cartera de pedidos:

Las siguientes imágenes muestran las CME emMni futuro (S&P 500) profundidad de libro y oficios. Las imágenes son arco iris (ROYGBIV) codificados por color según el tamaño relativo en cada nivel de profundidad. El color rojo indica un lote de tamaño, violeta indica el tamaño se aproxima a 0. Tenga en cuenta que un minuto completo antes de cada evento, la profundidad se inicia el enfriamiento rápido. El volumen de contratos negociados está representado en la parte inferior de la tabla.

Más info aquí: http://www.nanex.net/Research/EMini1/Emini1.html

Answer 4

Shane consejo es bueno. Creo que vale la pena agregar las siguientes dos técnicas que no han sido mencionados:

Self-Organizing Maps (Som)

Seriación (pdf relativos a paquete de R seriation, pero gran introducción al tema).

No son explícitos visualizar técnicas, per se. Por el contrario, son algos que transforman los datos subyacentes en maneras que tienen como objetivo contribuir a una mayor/una nueva visión de los datos subyacentes. Por lo tanto, en mi mente, los enfoques anteriores comparten el objetivo común con xy grácos, diagramas de contorno, scatter-plot matrices, mapas de calor, etc.

Por cuantitativo riguroso de visualización, Tufte, como se mencionó anteriormente, un gran lugar para comenzar. Personalmente, me he metido más de Wong", dijo El Wall Street Journal Guía de Información de Gráficos" y Janert del "Análisis de Datos con Herramientas de código Abierto". Sin embargo, tenga en cuenta que cada una tiene diferentes audiencias y objetivos en mente.

También creo Procesamiento (mencionado por Shane) tiene un futuro muy brillante en las finanzas - que se ha utilizado en gran medida por los artistas multimedia, principalmente debido a su relativa facilidad y gran flexibilidad.

Answer 5

Aunque bastante sencillos diagramas de dispersión puede dar interesantes nuevos conocimientos sobre cómo las series de tiempo de realizar juntos:

http://steveharoz.com/research/connected_scatterplot/

Como un ejemplo: Oro vs S&P 500 desde 1970 hasta la actualidad:

El punto verde de las marcas de 1970, el punto rojo es el día de hoy. Cada punto es de un año, se mueva verticalmente hacia arriba significa aumento en el S&P 500 sin oro cambiando, moviéndose horizontalmente a la derecha viceversa. La línea diagonal sería perfecta correlación.

En el sitio web son muchos ejemplo para jugar y se acompañará de un documento que se puede descargar (pdf) de forma gratuita.