Vi la siguiente prueba de theta en un artículo que leí, y pensé que era bastante interesante. Lamentablemente no entiendo el paso que hacen. Esto es lo que hacen:
Ahora, no entiendo cómo van de a . ¿Podría alguien explicarme por qué esto es cierto?
Existe una identidad bien conocida para el modelo Black Scholes: ( prueba ).
Esto permite combinar estos dos términos:
en
o
Entonces utilizamos el hecho de que
Dado que Black Scholes Theta es para la fórmula de valoración de opciones Black-Scholes, el paso anterior es válido.
Para más información, consulte las páginas 3 y 4 de este pdf. http://moya.bus.miami.edu/~tsu/jef2008.pdf
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