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Prueba Black Scholes Theta

Vi la siguiente prueba de theta en un artículo que leí, y pensé que era bastante interesante. Lamentablemente no entiendo el paso que hacen. Esto es lo que hacen:

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Ahora, no entiendo cómo van de S0n(d1)d1tXertn(d2)d2t a S0n(d1)(d1d2)t . ¿Podría alguien explicarme por qué esto es cierto?

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David Rickman Puntos 2787

Existe una identidad bien conocida para el modelo Black Scholes: S0n(d1)XerTn(d2)=0 ( prueba ).

Esto permite combinar estos dos términos:

S0n(d1)d1tXerTn(d2)d2t

en

S0n(d1)(d1td2t)

o

S0n(d1)(d1d2)t

Entonces utilizamos el hecho de que d1d2=σt

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Peter M Puntos 31

Dado que Black Scholes Theta es para la fórmula de valoración de opciones Black-Scholes, el paso anterior es válido.

Para más información, consulte las páginas 3 y 4 de este pdf. http://moya.bus.miami.edu/~tsu/jef2008.pdf

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