¿Alguien sabe de una biblioteca de Python que incluya el cálculo de la volatilidad histórica de acciones utilizando el estimador de Yang Zhang? He intentado y fallado en encontrar uno, pero esperaría que esto hubiera sido implementado en una de las bibliotecas de Python utilizadas por los cuantitativos.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Ozgur Ozcitak
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El código R está aquí: github.com/joshuaulrich/TTR/blob/… Preferiría implementarlo yo mismo y terminar con esto.
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Un ejemplo de su uso se discute aquí quant.stackexchange.com/questions/27741/…
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¿Todavía estás buscando una respuesta para esto? No conozco un módulo, pero tengo una función de Python para esto.
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@amdopt - Encontré un curso de Udemy con un bloque de código para el estimador Y-Z, así que lo he utilizado. Gracias