Cálculo del tipo de cambio a plazo con Quantlib

Question

A continuación, tenemos un ejemplo para el cálculo de la tasa de swap a plazo - ¿Cómo se calculan los tipos de cambio a plazo?

A continuación se muestra mi Intercambio de Avance -

from QuantLib import *
import datetime
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

calc_date = Date(29, 3, 2019)
start = 10
length = 10
start_date =  TARGET().advance(calc_date, start, Years)
maturity_date = start_date + Period(length, Years)

spot_curve = FlatForward(calc_date, QuoteHandle(SimpleQuote(0.01)), Actual365Fixed())
termStructure = YieldTermStructureHandle(spot_curve)
index = Euribor6M(termStructure)

fixedSchedule = Schedule(start_date,     ## pd.DataFrame({'date': list(fixedSchedule)})
                         maturity_date, 
                         Period(1, Years),  
                         TARGET(), 
                         Unadjusted,  
                         Unadjusted, 
                         DateGeneration.Forward,  
                         False
                    )
floatingSchedule = Schedule(start_date,  ## pd.DataFrame({'date': list(floatingSchedule)})
                            maturity_date, 
                            Period(6, Months),  
                            TARGET(), 
                            ModifiedFollowing,  
                            ModifiedFollowing, 
                            DateGeneration.Forward,  
                            True
                         )

swap = VanillaSwap(VanillaSwap.Receiver,  
                      10000000, 
                      fixedSchedule,  
                      1.45 / 100,
                      Thirty360(Thirty360.BondBasis), 
                      floatingSchedule,  
                      index,  
                      0.0, 
                      index.dayCounter()
                    )

¿Existe alguna forma de obtener directamente el tipo de cambio Forward Swap utilizando QuantLib ? Estoy tratando de evitar los cálculos explícitos utilizando el enlace dado.

Muchas gracias por su indicación.

Answer 1

No se puede conseguir directamente el Intercambio de Avance ya que tendrás que dar algunos convenios para lo que quieres. Sin embargo, hay una forma menos verbosa de construir un forward swap y obtener su fairRate. Tenga en cuenta que la mayoría de las convenciones provendrán del índice que haya especificado.

import QuantLib as ql

calc_date = ql.Date(29, 3, 2019)

spot_curve = ql.FlatForward(calc_date, ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(0.01)), ql.Actual365Fixed())
termStructure = ql.YieldTermStructureHandle(spot_curve)
index = ql.Euribor6M(termStructure)
engine = ql.DiscountingSwapEngine(termStructure)

start = 10
length = 10
swapTenor = ql.Period(length, ql.Years)
forwardStart = ql.Period(start, ql.Years)
swap = ql.MakeVanillaSwap(swapTenor, index, 0.0, forwardStart, pricingEngine=engine)

print(f"Forward Rate Swap Rate: {swap.fairRate():.3%}")

Tipo de swap a plazo: 1.006%

(Editar) Para ver los detalles del canje:

print(swap.fixedDayCount().name())
print([dt.ISO() for dt in swap.fixedSchedule()])
print(swap.floatingDayCount().name())
print([dt.ISO() for dt in swap.floatingSchedule()])

30/360 (Base de Bonos)
['2030-09-23', '2031-09-23', '2032-09-23', '2033-09-23', '2033-09-23', '2034-09-25', '2035-09-24', '2036-09-23', '2037-09-23', '2038-09-23', '2039-09-23' , '2040-09-24']
Actual/360
['2030-09-23', '2031-03-24', '2031-09-23', '2032-03-23', '2032-09-23', '2033-03-23', '2033-09-23', '2033-03-23', '2033-09-23', '2034-03-23', '2034-09-25', '2035-03-27' , '2035-09-24', '2036-03-24', '2036-09-23', '2037-03-23', '2037-09-23', '2038-03-23', '2038-09-23', '2039-03-23', '2039-09-23', '2040-03-23' , '2040-09-24']