Preguntas finanzas de volatilidad-estocástica04

7

1Resp

1621Vistas

El cálculo de 6 minutos, 20 minutos, 45 minutos y 3 horas de la volatilidad de los

Abierta

Preguntado el 5 de Agosto, 2015 por louis xie

7

1Resp

4509Vistas

Calibración SABR: explicación y aplicación sencillas

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2014 por amorfis

7

2Resp

882Vistas

en "la recuperación de las distribuciones de probabilidad de la opción de los precios" - cómo restar influencia de la volatilidad estocástica?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2011 por csmba

8

2Resp

637Vistas

Vega de opciones exóticas

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2018 por Rob Mosher

7

1Resp

1025Vistas

Modelado de Llamada Precio w.r.t. Huelga w Modelos que Capturan Vol Sonrisa

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2016 por adrusi

8

1Resp

889Vistas

¿Cómo puedo comparar las previsiones de volatilidad implícita a 30 días con las previsiones GARCH?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2017 por Dancrumb

7

2Resp

3110Vistas

Calibración de SABR: Datos de mercado normal vs log-normal

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por nullDev

7

1Resp

534Vistas

Filtrando los efectos de AR(1) antes de usar el modelo de volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2014 por fredley

7

2Resp

779Vistas

Cómo utilizar un modelo de volatilidad estocástica para valorar una opción quanto

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por itsafire

8

1Resp

614Vistas

Cobertura de error en un modelo de volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por deepesh sharma

8

1Resp

390Vistas

¿Hay usos "vivos" del Método Generalizado de los Momentos o son todos académicos?

Abierta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2011 por Kyle Cronin

8

4Resp

4064Vistas

Precio de las acciones de Comportamiento y GARCH

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2012 por grapefrukt

8

2Resp

922Vistas

SABR Modelo de la Forma Cerrada de la Solución

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2016 por luka3rd

8

2Resp

585Vistas

Confusión con las sonrisas de volatilidad implícitas por diferentes modelos

Abierta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2016 por LimSL

9

1Resp

2048Vistas

Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por Randin

8

0Resp

944Vistas

¿Tiene sentido utilizar la volatilidad al alza y a la baja en el precio de las opciones?

Abierta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2014 por ninegrid

8

1Resp

392Vistas

¿Qué compensación hay al usar una estimación precisa con un intervalo de confianza grande?

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2011 por Matt McHenry

8

3Resp

588Vistas

¿Qué es un error aceptable en la volatilidad implícita?

Abierta

Preguntado el 26 de Julio, 2012 por Paul Dixon

10

3Resp

565Vistas

aclaración a utilizar la asignación de los métodos para obtener el arbitraje libre sabr

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Mike Smith

9

1Resp

1927Vistas

Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por St. John Johnson

9

3Resp

548Vistas

¿Por qué el precio de un derivado no dependen de la derivada con el que de cobertura del riesgo de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 3 de Agosto, 2012 por Jordie

9

1Resp

653Vistas

¿Por qué es inútil modelar la volatilidad estocástica cuando se valoran los derivados al estilo Vanilla?

Abierta

Preguntado el 16 de Octubre, 2015 por anon

11

3Resp

1904Vistas

¿Por qué hay una fuerte correlación intradiaria entre el spot y el vol?

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2016 por TorstenS

13

2Resp

3350Vistas

¿Por qué es el SABR volatilidad modelo no es bueno en los precios de una de vencimiento constante de intercambio (CMS)?

Abierta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2011 por cnu

13

2Resp

652Vistas

Varianza realizada en el modelo SVJJ (Heston con saltos)

Abierta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Limbo

16

1Resp

1944Vistas

¿Cómo los diferentes modelos de impacto opción Griegos?

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Noah Goodrich

15

2Resp

1583Vistas

¿Para qué instrumentos funciona mejor SABR/LMM que LMM?

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2014 por Codebeef

16

1Resp

1187Vistas

Puede VIX ser interpretado como un proxy para la instantánea de la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2011 por Benjamin Pollack

14

4Resp

1905Vistas

Cómo probar que los mercados son incompletos, en virtud de la Volatilidad Estocástica del modelo?

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2013 por Chris Morgan

30

5Resp

9266Vistas

Volatilidad local vs. Volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 31 de Enero, 2011 por gary

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El cálculo de 6 minutos, 20 minutos, 45 minutos y 3 horas de la volatilidad de los

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¿Qué compensación hay al usar una estimación precisa con un intervalo de confianza grande?

¿Qué es un error aceptable en la volatilidad implícita?

aclaración a utilizar la asignación de los métodos para obtener el arbitraje libre sabr

Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

¿Por qué el precio de un derivado no dependen de la derivada con el que de cobertura del riesgo de volatilidad?

¿Por qué es inútil modelar la volatilidad estocástica cuando se valoran los derivados al estilo Vanilla?

¿Por qué hay una fuerte correlación intradiaria entre el spot y el vol?

¿Por qué es el SABR volatilidad modelo no es bueno en los precios de una de vencimiento constante de intercambio (CMS)?

Varianza realizada en el modelo SVJJ (Heston con saltos)

¿Cómo los diferentes modelos de impacto opción Griegos?

¿Para qué instrumentos funciona mejor SABR/LMM que LMM?

Puede VIX ser interpretado como un proxy para la instantánea de la volatilidad?

Cómo probar que los mercados son incompletos, en virtud de la Volatilidad Estocástica del modelo?

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