Preguntas finanzas volatilidad-estocástica

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Áreas ampliadas sobre la modelización de la volatilidad estocástica

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Preguntado el 6 de Junio, 2016 por luka3rd
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Relación entre SABR y Heston

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Preguntado el 4 de Abril, 2017 por nimms
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SABR modelo incompatible con Negro Swaption de Precios

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Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Howie
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La positividad del precio de mercado del riesgo

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Preguntado el 30 de Julio, 2018 por nosklo
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Intuición para el efecto de Vol en el modelo de Heston sobre la superficie de volatilidad

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Joe
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Calibración de volatilidad estocástica del modelo de precio de la historia (no la opción de precios)

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por buggaby
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Ejemplo numérico de cómo calcular la superficie vol local a partir de la superficie IV

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Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob
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Autocallable precio bajo estocástico frente a local de la volatilidad

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Preguntado el 27 de Abril, 2018 por Alex
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Es Local Estocástico Vol necesarios en orden a la barrera del precio de las opciones?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por thefragileomen
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Casco Blanco de Volatilidad Estocástica del Modelo en Matlab

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Preguntado el 9 de Julio, 2016 por luka3rd
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La interpretación y la intuición detrás de la Llamada simetría bajo el Modelo de Heston

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Preguntado el 6 de Abril, 2018 por johnstok
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Opción de precios en Bates SVJ modelo?

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Preguntado el 5 de Agosto, 2015 por Andrey
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Cuadrática, exponencial método (por Andersen) en el modelo de Heston

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2014 por Andres
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La obtención de una constante de matriz de covarianza de volatilidad estocástica de los procesos de

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Preguntado el 3 de Abril, 2013 por andol
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La motivación de las perturbaciones singulares formulación solución para local de la volatilidad del modelo

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Preguntado el 11 de Marzo, 2018 por nosklo
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la volatilidad de entrada de black scholes fórmula

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2016 por user19398
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Cómo determinar el riesgo-neutral medida en un modelo de Heston?

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Preguntado el 4 de Febrero, 2019 por Vim
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SABR beta gama

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Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por Dan McGrath
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arbitraje en el modelo Heston

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2014 por Maciek
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Definición de SSR en Bergomi en relación con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

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Preguntado el 10 de Abril, 2018 por thomasvm
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La volatilidad de los swap de cobertura

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Preguntado el 7 de Abril, 2018 por nosklo
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La Heston Solución Para La Opción Europea - Jim Gatheral

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Preguntado el 23 de Mayo, 2017 por Dev Kanchen
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Calibración del proceso de Cox-Ingersoll-Ross que alcanza cero (violación de la condición de Feller)

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Preguntado el 5 de Junio, 2018 por Rory
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De volatilidad estocástica del modelo exponencial con OU volatilidad

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2013 por Sameet
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relación entre el activo y la equidad volatilidades - modelo de merton

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Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por Peter Hoven
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Precio de mercado del riesgo de volatilidad

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Preguntado el 8 de Enero, 2015 por subman
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La extrapolación de los SVI

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por Joshdan
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Problemas con los modelos de volatilidad local (frente a los modelos de volatilidad estocástica)

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Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian
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El SESGO y la VIX relaciones?

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Preguntado el 2 de Marzo, 2012 por MrDatabase
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Vol local, vol estocástico, vol implícito

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2017 por Ben Artin
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