Preguntas finanzas de volatilidad-estocástica02

2

2Resp

602Vistas

Volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2016 por Spredzy

2

1Resp

424Vistas

Problema del marco HJM - mostrar que la condición de deriva HJM implica que $b(z)=b+βz$ y $(ρ)^2=α$

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2016 por Stoic

2

1Resp

260Vistas

Cómo utilizar calibrado Estándar de Volatilidad Estocástica?

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2015 por Sardathrion

5

1Resp

277Vistas

Cuántas opciones sería necesario dinámicamente replicar el índice VIX de hoy en día?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por KhaaL

2

2Resp

999Vistas

Problema del modelo CIR - derivación de la EDP, Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2016 por Stoic

2

1Resp

297Vistas

Ayuda con la integración estocástica cálculo de la expresión de la curva de rendimiento de modelo

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2014 por Greg Beech

2

1Resp

341Vistas

Por favor explique Heston los parámetros del Modelo significado

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2019 por mattanja

2

1Resp

201Vistas

La aplicación de modelos de tipos de interés para volaility tasa de

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Mike

2

1Resp

2078Vistas

¿Qué implica la reversión a la media en las diferentes valoraciones de las swaptions de Bermudas?

Abierta

Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por nos

2

1Resp

391Vistas

Predicción aproximada de la volatilidad - Documento de Gatheral, Jaisson y Rosenbaum

Abierta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2018 por ER_HE

2

2Resp

1601Vistas

¿Garch para la matriz de covarianza?

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por Mike Mazur

3

1Resp

473Vistas

Montaje estocástico de la varianza de las distribuciones para el índice de retorno de datos

Abierta

Preguntado el 24 de Julio, 2014 por Ruben Bartelink

5

1Resp

285Vistas

Volatilidad estocástica y delta rígida

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2019 por NicoTek

3

2Resp

1447Vistas

SVCJ (SVJJ) Duffie et. al Modelo de implementación en Matlab

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2014 por Mark Porter

3

1Resp

314Vistas

Comportamiento de la volatilidad implícita a corto plazo

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2019 por steven Teal

4

1Resp

491Vistas

¿Cuál es una referencia canónica sobre la calibración del Modelo Heston?

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2016 por luckytaxi

3

1Resp

1049Vistas

derivación de heston pde en gatheral

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2014 por Mike Smith

3

0Resp

1132Vistas

De Volatilidad estocástica CIR estimación

Abierta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2014 por Justin Higgins

2

1Resp

1153Vistas

SABR en el mercado de divisas: Ventajas / desventajas

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joan

3

1Resp

293Vistas

Una pregunta sobre la volatilidad implícita de la superficie

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2016 por belle

3

1Resp

455Vistas

Modelos de tasa corta (estocástico)

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2016 por Price Smith

3

1Resp

331Vistas

La discretización de un Tiempo Continuo de Volatilidad Estocástica del Modelo

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2018 por Mo.

3

1Resp

503Vistas

La mezcla de Black Scholes con SABR

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Tobias Hertkorn

3

1Resp

565Vistas

Modelo CIR - generación de enésimo momento $E^*[r_T^n]$

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2016 por Stoic

3

1Resp

2288Vistas

Matriz de covarianza y descomposición de Cholesky

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por jasonbar

3

1Resp

212Vistas

El valor de referencia para América Opciones de bajo de volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por johnstok

3

1Resp

2010Vistas

Black Scholes - cómo calcular el delta con un vol sesgado

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2014 por belugabob

3

1Resp

809Vistas

Recalibración de los parámetros de SABR para la volatilidad de Swaption ATM

Abierta

Preguntado el 28 de Enero, 2014 por Howie

3

1Resp

639Vistas

Volatilidad implícita y precio de las opciones vainilla

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2014 por Amir

4

1Resp

587Vistas

Cambió SABR negativo de las huelgas

Abierta

Preguntado el 23 de Agosto, 2016 por Andrej

Preguntas finanzas volatilidad-estocástica

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