Preguntas finanzas de volatilidad-estocástica

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203Vistas

¿Todos los modelos de volatilidad estocástica captan la sonrisa de la volatilidad?

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por nailitdown

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227Vistas

variaciones hacia adelante bajo bergomi áspero

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por anon

10

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1280Vistas

Modelo mixto de volatilidad local-estocástica en Quantlib

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por amorfis

2

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164Vistas

Simulando el Heston áspero

Abierta

Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por Francesco

2

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573Vistas

cómo calcular una cifra de volatilidad más eficiente que la volatilidad histórica?

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2013 por Tim Kennedy

2

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307Vistas

Cómo verificar la propiedad delta pegajosa en un modelo de volatilidad estocástico

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2019 por Tapas

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1273Vistas

Modelo Heston con saltos

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por Catch22

2

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975Vistas

¿Cómo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2016 por sv_in

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531Vistas

Validación del modelo Bates SVJ

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2015 por Keith G

1

3Resp

463Vistas

¿Por qué los saltos en los modelos de valoración de opciones?

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Andrey

2

3Resp

468Vistas

Cómo demostrar que la SABR es log-normal para $\beta=1$ y normal para $\beta=0$ ?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2018 por Eliza

1

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234Vistas

stochastic vol modelado no es suficiente para la sonrisa

Abierta

Preguntado el 13 de Junio, 2018 por htc_one_v_user

2

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305Vistas

Dinámica de Bitcoin - Simulación en C++

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Emil Chynn - LASEK MD - NYC

1

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302Vistas

2 Procesos de Ito - $d(X_{t} + X^{'}_{t})^2 = (Y_t + Y^{'}_{t})^2 dt$ ¿por qué es cierto?

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

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203Vistas

¿Cómo proyectar la volatilidad implícita del ATM para el SPX 500 1 año a partir de ahora? ¿El objetivo final es calcular los precios de llamada de 1 año en el SPX 500 dentro de 1 año?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por Jessica

2

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225Vistas

¿Cuándo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

Abierta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2018 por pibboater

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286Vistas

¿Cuál es la razón de ser detrás del uso de modelos SV con 2 procesos de volatilidad distintos?

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por span

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634Vistas

¿Necesitamos la condición de Feller si el proceso de volatilidad salta?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por JeremyKun

2

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201Vistas

¿Cuál es la diferencia entre los modelos paramétricos y no paramétricos?

Abierta

Preguntado el 10 de Junio, 2020 por Rick T

2

1Resp

537Vistas

SABR modelo: desde la calibración de la cartografía de la sonrisa/inclinación en un gráfico

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2016 por Joan

3

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375Vistas

Cómo calcular la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2019 por Jacob R

2

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274Vistas

Dónde encontrar fórmulas de precios para afín de volatilidad estocástica salto-modelos de difusión?

Abierta

Preguntado el 4 de Mayo, 2015 por user11881

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270Vistas

Deriva del término en bruto de la volatilidad de los modelos

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2019 por pam

2

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560Vistas

Precios de las opciones según el modelo de volatilidad estocástica de Heston

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2014 por Parry

2

2Resp

207Vistas

Integración acumulativa con respecto al precio del bono del modelo Vasicek y su precio a plazo

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2019 por koji

3

3Resp

320Vistas

¿Existen libros/artículos sobre cómo utilizar las opciones para que la volatilidad sea larga (implícita o realizada)?

Cerrada

Preguntado el 29 de Marzo, 2020 por Choco93

4

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185Vistas

Cómo calibrar modelos con un espacio de parámetros no limitado

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2020 por Sam

2

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226Vistas

¿Por qué no puedo estimar una CVAR de Heston Modelo

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2018 por vvvvvvv

3

1Resp

280Vistas

Pregunta sobre la derivación de la fórmula de volatilidad SABR en el documento original "Managing Smile Risk" de Hagan et al.

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2018 por brian

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197Vistas

cómo calcular la vega en el estocástico vol?

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2020 por Roinator

Preguntas finanzas volatilidad-estocástica

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