Preguntas finanzas standard-deviation

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¿Cómo sesga la autocorrelación la variación de annualizando?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2022 por AusTravel
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Descubrir cómo TradingView calcula la relación de Sharpe

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Preguntado el 18 de Mayo, 2023 por asmani
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¿Por qué el precio de un straddle ATM no es el mismo que el "movimiento del dólar" de la volatilidad implícita?

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Preguntado el 30 de Enero, 2022 por Usuario no registrado
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Expresión analítica de la desviación típica de los rendimientos logarítmicos

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Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por MegaRodeon
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Las fórmulas de desviación estándar de los rendimientos anuales devuelven todos los valores diferentes

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2022 por Olivier
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¿Cómo anualizar el ratio de Sharpe si los rendimientos mensuales están correlacionados en serie? Cálculo de las autocorrelaciones

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Preguntado el 11 de Abril, 2022 por Ryan
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Conciliación de dos afirmaciones sobre la volatilidad bajo colas gordas

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Preguntado el 24 de Abril, 2021 por user1337
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Matriz de correlación a matriz de varianza-covarianza del portafolio STDEV

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Preguntado el 6 de Marzo, 2022 por gerth
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Tiempo de retorno esperado de Markowitz

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Preguntado el 20 de Octubre, 2018 por Adnama
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¿Cuál es la frecuencia estándar de la industria o académica para reportar el retorno, la desviación estándar y el ratio de Sharpe?

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por O.oy
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Estadística T de los rendimientos mensuales frente a los rendimientos mensuales anualizados

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Preguntado el 20 de Enero, 2021 por RealityGone
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Estimación de la volatilidad de un movimiento browniano geométrico a diferentes velocidades de muestreo

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Preguntado el 27 de Diciembre, 2021 por Zuma123
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Anualización de la desviación a la baja

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Preguntado el 14 de Marzo, 2019 por kellnekem
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¿Cuál es la diferencia entre desviación estándar, volatilidad y variación cuadrática?

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Preguntado el 28 de Febrero, 2020 por Adach1979
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Medición de la volatilidad en la muestra

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Preguntado el 18 de Mayo, 2019 por ramiro
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Equivalencia de la desviación estándar y la varianza como medida de riesgo - ¿ERROR?

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Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por Maria
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Gráfico de la frontera eficiente

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Preguntado el 11 de Abril, 2019 por Priyan
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Medida adecuada del riesgo si la rentabilidad no se distribuye normalmente

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Preguntado el 6 de Febrero, 2016 por Jeremy Friesner
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Normalización del volumen

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2019 por Joao
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Cálculo de la desviación típica "anualizada" de los rendimientos mensuales y de las diferentes duraciones de los meses

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2019 por marten
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¿Cómo puedo encontrar la desviación estándar de una cartera?

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Preguntado el 21 de Febrero, 2016 por Dale Callaham
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Fórmula de desviación estándar con ventas en corto - Modelo de Markowitz

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por chris
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Anualizando la desviación estándar (datos mensuales, trimestrales)

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Preguntado el 3 de Abril, 2019 por Ben Bryant
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Desviación estándar según la lista de Volatilidad y Correlación de Rebonato: Replicación Binomial 2.3.4 Ejemplo de trabajo

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Preguntado el 3 de Junio, 2014 por garg
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¿Por qué las acciones con una beta negativa rinden menos que la tasa libre de riesgo?

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Preflightsiren
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