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¿Qué causó tal anormalidad en la economía de TF2?

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Preguntado el 22 de Abril, 2015 por churnd
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Función de valor Splittet y ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman

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Preguntado el 14 de Abril, 2015 por dp.
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Monte Carlo la simulación de la Cox-Ingersoll-Ross proceso

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Preguntado el 30 de Mayo, 2013 por therefromhere
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¿Cuándo utilizar la deriva del mundo real y cuándo la neutra al riesgo para una simulación de Monte-Carlo?

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Preguntado el 23 de Mayo, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇
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SDE simulación: P o Q?

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Preguntado el 16 de Octubre, 2013 por dummy
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Cómo simular una Merton Saltar proceso de Difusión?

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2012 por Elijah Lynn
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¿Asimetría de ganancias y pérdidas en los mercados financieros artificiales?

Resuelta
Preguntado el 29 de Julio, 2015 por penti
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Cómo simular la correlación de activos para la ilustración de la diversificación de la cartera?

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Preguntado el 3 de Febrero, 2012 por Kyle Cronin
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Cómo reducir la varianza en un Cox-Ingersoll-Ross simulación de Monte Carlo?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch
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Simular Movimiento Browniano Geométrico correlacionado en el lenguaje de programación R

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Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Ben Artin
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Cómo simular cointegrated precios

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Preguntado el 9 de Agosto, 2012 por Issac Kelly
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¿Qué compensación hay al usar una estimación precisa con un intervalo de confianza grande?

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Preguntado el 31 de Agosto, 2011 por Matt McHenry
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La simulación condicional expectativas

Resuelta
Preguntado el 20 de Diciembre, 2011 por Timbo
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¿Explica la varianza derivada de GARCH la autocorrelación de una serie temporal?

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Preguntado el 21 de Abril, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇
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Monte carlo de riesgo de la cartera de simulación

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2011 por mendicant
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Escenarios de diferenciales de CDS a partir de datos históricos del mercado

Resuelta
Preguntado el 10 de Febrero, 2016 por DefenestrationDay
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Simulación de GBM

Resuelta
Preguntado el 28 de Enero, 2013 por js.
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Cómo probar y cómo simular el precio de subida/caída de la asimetría en el mercado de valores

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Preguntado el 26 de Diciembre, 2011 por penti
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¿Cuándo utilizar la simulación de Montecarlo en lugar de los métodos analíticos para la valoración de opciones?

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Preguntado el 2 de Octubre, 2012 por Espo
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Es Caminar hacia Adelante el Análisis de un buen método para estimar el borde de un sistema de trading?

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Preguntado el 16 de Marzo, 2011 por xyz
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¿Hay alguna técnica estándar para añadir ruido de microestructura sintética realista a una serie de precios?

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Preguntado el 11 de Julio, 2012 por vikingosegundo
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La distribución de Movimiento Browniano Geométrico

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Preguntado el 9 de Marzo, 2014 por gorkem
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La literatura en la generación sintética de la serie de tiempo para las pruebas

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2011 por Regina
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La Computación cuántica para Finanzas Cuantitativas

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Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por lcrmorin
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Cómo generar un random series de precios con un rango especificado y correlación con un precio real?

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2011 por Erik van Brakel
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Simulación de rendimientos

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Preguntado el 20 de Abril, 2011 por Terrapin
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Estrictamente local martingales: ¿qué es la intuición detrás de ellos?

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Preguntado el 31 de Julio, 2014 por fkydoniefs
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