Preguntas finanzas de simulaciones

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613Vistas

Cómo simular los procesos de Levy

Abierta

Preguntado el 11 de Julio, 2021 por thiag0

7

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884Vistas

Simulando un Hamilton-Jacobi-Bellman

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2014 por Justin

1

2Resp

275Vistas

Simulando precios de activos artificiales: ¿Caminata aleatoria vs Movimiento browniano?

Abierta

Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

1

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183Vistas

Simulación del proceso Gamma (distribución de incrementos)

Abierta

Preguntado el 24 de Marzo, 2021 por icc97

1

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118Vistas

¿Software para simular los efectos de las tasas de interés en una economía?

Cerrada

Preguntado el 4 de Abril, 2016 por Alessandro Astarita

1

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609Vistas

Libros sobre Simulación Monte Carlo en derivados con Python

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2017 por zazzy

2

3Resp

297Vistas

Simulación de matrices de covarianza con correlación no nula

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por Permian

1

1Resp

1123Vistas

¿Cómo se obtienen los valores críticos de la prueba Dickey-Fuller aumentada (ADF) mediante el método de Montecarlo?

Abierta

Preguntado el 20 de Mayo, 2016 por Stoic

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1694Vistas

Modelo logarítmico normal desplazado

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2019 por Thunderforge

1

1Resp

346Vistas

Modelo de tasa de interés de factor único frente a multifactor

Abierta

Preguntado el 26 de Enero, 2019 por Thunderforge

1

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566Vistas

Posible exposición futura (PFE): ¿Hay algún paseo riguroso con los datos?

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2017 por swalkner

2

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837Vistas

Simular series temporales no estacionarias con cointegración

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2014 por tinym

2

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180Vistas

Simulación de Libor negativo

Abierta

Preguntado el 23 de Julio, 2019 por Tony C

2

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548Vistas

¿Deducir el perfil de exposición previsto a partir del delta de la opción/estructura?

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por Jeremy Reagan

2

1Resp

603Vistas

Cómo tomar una muestra de una cópula en el laboratorio de matemáticas

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2018 por Locutus

2

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203Vistas

simulación y control de

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2015 por Peter Meinl

3

2Resp

696Vistas

Riesgo Neutral en el Mundo Real y Valoraciones mediante Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2019 por Mild_Thornberry

2

1Resp

301Vistas

¿Qué hay de malo en esta simulación de crecimiento de activos?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2013 por Biz

2

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274Vistas

La elección de un proxy de activos evento de crédito correlaciones

Abierta

Preguntado el 10 de Octubre, 2017 por Milhous

2

1Resp

375Vistas

Proyección de una ecuación diferencial de Thiele con rendimientos de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2017 por ohn

2

1Resp

306Vistas

Bootstrap paramétrico en la generación de retornos y pruebas de hipótesis

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2016 por Radu Marius Florin

3

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837Vistas

Obtenga una distribución para la pérdida agregada utilizando Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2015 por zcrar70

2

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192Vistas

Puede una cartera de valor que consiste en el anhelo de un delta de acciones de acciones y cortocircuito de una opción de compra mayor que el precio de ejercicio?

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2020 por nailitdown

2

1Resp

387Vistas

Previsión de la curva de rendimiento UST - Prueba de la estructura de los bonos

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2014 por DUman

2

3Resp

1169Vistas

Las simulaciones de Monte Carlo en Python utilizando números normales estándar cuasi-aleatorios usando secuencias sobol dan valores erróneos

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2019 por SPaul

2

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298Vistas

Merton Salto del modelo de difusión: Especificar la tasa de poisson

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon

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813Vistas

Pronóstico condicional devuelve en DCC-GARCH-cópula enfoque en R

Abierta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Elaine

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304Vistas

Simulaciones de (standard, unidimensional) el movimiento Browniano

Abierta

Preguntado el 19 de Febrero, 2016 por Riduidel

3

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1790Vistas

Cómo discretizar una GBM en P - y P-medidas?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2015 por Xiong Chiamiov

3

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289Vistas

Métodos de Monte Carlo para la fijación de Precios de Derivados

Abierta

Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Matthew

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Obtenga una distribución para la pérdida agregada utilizando Monte Carlo

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