Preguntas finanzas de regresión05

7

1Resp

803Vistas

Lo que impulsa a la idiosincrasia de la volatilidad de los rompecabezas?

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2018 por Mikaveli

7

1Resp

294Vistas

Literatura sobre los factores que afectan al número de viviendas construidas

Abierta

Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Gren

7

1Resp

973Vistas

Cómo determinar las proporciones para la cesta de conversión de la media

Abierta

Preguntado el 2 de Mayo, 2013 por Ivan Prodanov

7

3Resp

4027Vistas

¿Cómo interpretar el factor SMB de French-Fama?

Abierta

Preguntado el 10 de Abril, 2015 por gnuanu

7

3Resp

1933Vistas

El modelo CAPM como una regresión

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2018 por Dan Andreatta

7

1Resp

534Vistas

Filtrando los efectos de AR(1) antes de usar el modelo de volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2014 por fredley

8

2Resp

3037Vistas

El uso de la sección transversal del factor de modelo (BARRA tipo) devuelve en una serie de tiempo modelo de factor (Fama-tipo francés)?

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Chris Steinbach

10

3Resp

5861Vistas

¿Cuál es el significado de la intersección en el modelo de valuación de activos?

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2014 por RedFilter

7

2Resp

790Vistas

¿Por qué son los regresores cuadradas y no ^1.5 o ^2.2 o ^2.5?

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2012 por Gavin McTaggart

9

1Resp

496Vistas

Forma alternativa de derivar los coeficientes de OLS

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2015 por Yuval

8

1Resp

909Vistas

Cómo ejecutar un activo de replicación de regresión?

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2012 por Tim Saunders

8

3Resp

2039Vistas

El uso de rodadura devuelve en un multivariante de regresión lineal?

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2012 por Jurney

8

2Resp

713Vistas

Eficiencia vs Robustez - el uso De una constante o no en un único factor de series de tiempo de regresión?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2011 por mendicant

10

1Resp

3305Vistas

¿Cuáles son los pasos para realizar correctamente un análisis de factores de riesgo en una cartera?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2012 por m0j0

9

3Resp

1107Vistas

¿El filtro de Kalman mejora siempre la regresión lineal?

Abierta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2015 por Mathieu Pagé

10

2Resp

662Vistas

Regresión sobre el conjunto de la población

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2017 por Jack Bauer

9

3Resp

474Vistas

¿Cómo mejorar la consistencia de las estadísticas de la varianza explicada en un modelo de equidad lineal?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2011 por Randy Orrison

10

4Resp

1446Vistas

Fondo de cobertura de la gestión de riesgos sobre una base diaria

Abierta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por slowpoison

10

4Resp

3840Vistas

Cómo realizar el cálculo del factor de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2011 por urini

10

1Resp

1607Vistas

¿Retorno esperado de una regresión lineal múltiple?

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2011 por Kyle Cronin

15

3Resp

15050Vistas

¿Cómo mostrar regresiones como tabla en Python (similar a outreg en stata)?

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Nate

12

1Resp

492Vistas

La regresión en el riesgo de liquidez modelo de Jarrow/Protter

Abierta

Preguntado el 4 de Marzo, 2013 por DShook

14

5Resp

10576Vistas

¿Qué pasa si las "variables de control" también son endógenas?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2015 por Yuval

14

4Resp

9384Vistas

R: Forma rápida y eficiente de ejecutar una regresión multivariante en un panel (realmente) grande (Primera pasada de Fama MacBeth)

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2013 por darius

14

1Resp

2473Vistas

¿Cómo puedo reproducir de la sección transversal de regresión en "Intradía Patrones en la sección Transversal de la rentabilidad de las Acciones"?

Abierta

Preguntado el 12 de Marzo, 2011 por James Avery

15

5Resp

9570Vistas

Usando la regresión lineal en los retornos (retardados) de un stock para predecir los retornos de otro

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2011 por JosephStyons

15

1Resp

9645Vistas

Regresión de series temporales con datos superpuestos

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2011 por bentsai

17

2Resp

521Vistas

Modelo de regresión cuando las muestras son pequeñas y no están correlacionadas

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por Paolo Bergantino

18

2Resp

16041Vistas

Confusión del segundo paso de Fama-Macbeth

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2016 por giltotherescue

43

3Resp

24833Vistas

¿Cómo construir un modelo de factores?

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2015 por scottishwildcat

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R: Forma rápida y eficiente de ejecutar una regresión multivariante en un panel (realmente) grande (Primera pasada de Fama MacBeth)

¿Cómo puedo reproducir de la sección transversal de regresión en "Intradía Patrones en la sección Transversal de la rentabilidad de las Acciones"?

Usando la regresión lineal en los retornos (retardados) de un stock para predecir los retornos de otro

Regresión de series temporales con datos superpuestos

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Confusión del segundo paso de Fama-Macbeth

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