Preguntas finanzas de regresión

1

1Resp

84Vistas

¿Debo hacer la prueba Chi-cuadrado o la prueba T antes de realizar una regresión?

Abierta

Preguntado el 30 de Marzo, 2022 por Jeff Keslinke

1

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77Vistas

¿Puedo realizar una regresión en una submuestra desigual?

Abierta

Preguntado el 27 de Marzo, 2022 por Jeff Keslinke

2

3Resp

202Vistas

Selección de factores para predecir la rentabilidad de los fondos

Abierta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Mathias Justesen

2

2Resp

131Vistas

Independencia condicional y no correlación

Abierta

Preguntado el 2 de Octubre, 2017 por supertonsky

2

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527Vistas

Regresión fama/Macbeth - estimación negativa para la prima de mercado

Abierta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Patrick

1

1Resp

160Vistas

¿Por qué necesitamos controlar la interacción de los efectos fijos de años e industrias?

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2021 por shebelaw

4

0Resp

373Vistas

¿Cómo estimar CAViaR (Engle y Manganelli 2004) usando regresión de cuantiles no lineales?

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2012 por Dave K

2

1Resp

142Vistas

¿Qué pasa con la autocorrelación y la heteroscedasticidad en Fama French?

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por simon

3

1Resp

247Vistas

¿Deberían calcularse los coeficientes fama-franceses con rendimientos diarios o mensuales?

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por LnxWzrd

2

1Resp

170Vistas

Regresión de series temporales (muy) suaves

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por driis

4

0Resp

164Vistas

¿Por qué los economistas no hacen diagnósticos de regresión?

Abierta

Preguntado el 26 de Enero, 2021 por Siu

2

1Resp

214Vistas

Detectando Multicolinealidad

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2019 por Carlos Pinzon

1

1Resp

222Vistas

¿Cómo se obtiene una correlación entre dos variables?

Abierta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Rahul Gupta

1

1Resp

480Vistas

Independiente idénticamente distribuido

Abierta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Ben

1

2Resp

264Vistas

Cuando se construye una serie de cointegración, ¿la elección de la regresión lineal con el menor estadístico de prueba ADF produce el ratio de cobertura óptimo?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2018 por Andrew Widgery

1

1Resp

224Vistas

¿Cuál es el enfoque óptimo para "retroalimentar" las clases de activos alternativos (es decir, PE, Hedge Funds, Real Estate)?

Abierta

Preguntado el 7 de Agosto, 2018 por Luiz

1

1Resp

168Vistas

Ajustar la regresión para el comercio de poco peso

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por awied

1

1Resp

143Vistas

Regresión adecuada cuando hay varios valores dependientes para un mismo valor independiente

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2020 por Jordan

2

3Resp

912Vistas

Para la probabilidad de impago en el crédito minorista, ¿qué es más popular la regresión logística o el MLG con distribución de Poisson y por qué?

Abierta

Preguntado el 28 de Junio, 2014 por contrapsych

2

0Resp

303Vistas

Regresión de la cartera ponderada desigualmente contra un índice único

Abierta

Preguntado el 7 de Julio, 2013 por Anthony Williams

1

1Resp

195Vistas

¿Qué muestra una regresión de los retornos cuadrados de las acciones sobre los retornos y retrasos de los índices cuadrados?

Abierta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2019 por user43590

1

1Resp

526Vistas

En el caso de una regresión Fama-Macbeth, ¿cómo se pueden predecir los rendimientos basándose en el modelo?

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por Joe

1

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1080Vistas

Regresión Fama-Macbeth en Eviews

Abierta

Preguntado el 22 de Julio, 2016 por Crassy

2

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682Vistas

¿Calcular el alfa del fondo con el modelo de 3 factores de Fama-French?

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2018 por maple

1

1Resp

212Vistas

¿Cuál es la interpancia de resultados si añadir o restar una variable de control afecta la importancia de las variables explanotarias?

Abierta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por JoshP

1

1Resp

212Vistas

Añadiendo más factores al modelo de factor 4 de Fama French Carhart

Abierta

Preguntado el 24 de Junio, 2020 por LnxWzrd

3

1Resp

167Vistas

¿Cómo interpretar los coeficientes de un modelo OLS dinámico?

Abierta

Preguntado el 15 de Agosto, 2020 por publicRavi

1

4Resp

703Vistas

ratio sharpe de la regresión

Abierta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2018 por Andyb

1

0Resp

488Vistas

Término constante en la regresión lineal

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2014 por Mitchel Sellers

1

1Resp

183Vistas

¿Cómo puedo comprobar si mis betas forman un vector cointegrado?

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por Roy Malka

Preguntas finanzas regresión

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Selección de factores para predecir la rentabilidad de los fondos

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¿Cómo estimar CAViaR (Engle y Manganelli 2004) usando regresión de cuantiles no lineales?

¿Qué pasa con la autocorrelación y la heteroscedasticidad en Fama French?

¿Deberían calcularse los coeficientes fama-franceses con rendimientos diarios o mensuales?

Regresión de series temporales (muy) suaves

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Detectando Multicolinealidad

¿Cómo se obtiene una correlación entre dos variables?

Independiente idénticamente distribuido

Cuando se construye una serie de cointegración, ¿la elección de la regresión lineal con el menor estadístico de prueba ADF produce el ratio de cobertura óptimo?

¿Cuál es el enfoque óptimo para "retroalimentar" las clases de activos alternativos (es decir, PE, Hedge Funds, Real Estate)?

Ajustar la regresión para el comercio de poco peso

Regresión adecuada cuando hay varios valores dependientes para un mismo valor independiente

Para la probabilidad de impago en el crédito minorista, ¿qué es más popular la regresión logística o el MLG con distribución de Poisson y por qué?

Regresión de la cartera ponderada desigualmente contra un índice único

¿Qué muestra una regresión de los retornos cuadrados de las acciones sobre los retornos y retrasos de los índices cuadrados?

En el caso de una regresión Fama-Macbeth, ¿cómo se pueden predecir los rendimientos basándose en el modelo?

Regresión Fama-Macbeth en Eviews

¿Calcular el alfa del fondo con el modelo de 3 factores de Fama-French?

¿Cuál es la interpancia de resultados si añadir o restar una variable de control afecta la importancia de las variables explanotarias?

Añadiendo más factores al modelo de factor 4 de Fama French Carhart

¿Cómo interpretar los coeficientes de un modelo OLS dinámico?

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Término constante en la regresión lineal

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