Preguntas finanzas de ratio-de-sharpe04

2

2Resp

526Vistas

Ratio de Sharpe: discretas y continuas declaraciones de impuestos?

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2016 por Andrey

2

1Resp

199Vistas

Puedo deducir de una cartera es eficiente por comparar es el ratio de Sharpe a la en el que la tangente de la cartera?

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por The_Fox

2

1Resp

357Vistas

Es este un escrito mal ejemplo, o podría volatilidad en el hecho de ser negativo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Calvin Fisher

2

4Resp

2832Vistas

¿Calcular el ratio de Sharpe para las opciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2013 por Rik Heywood

2

2Resp

684Vistas

Ratio de Sharpe para estrategias con diferentes periodos de reequilibrio

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por JamesHannah

3

3Resp

455Vistas

Cálculo de la Ratio de Sharpe con la dinámica de tamaño de la posición

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2018 por larry

3

2Resp

9346Vistas

Ratio de Sharpe, ¿rentabilidad mensual anualizada frente a rentabilidad anual frente a rentabilidad anual renovable?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2014 por Kristof Provost

5

3Resp

918Vistas

Ratio de Sharpe en días sin posiciones abiertas

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2013 por Espo

5

2Resp

1733Vistas

optimización de la varianza media frente al máximo ratio de sharpe

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2017 por kurosch

2

1Resp

225Vistas

¿Cómo puede neutrales al riesgo de precios de encontrar el justo precio de los valores si no tiene en cuenta las primas de riesgo?

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2017 por Chauhan

2

1Resp

265Vistas

Derivación de los límites de Hansen-Jagannathan: el último paso no está claro

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2014 por Tommy Rupp

2

1Resp

241Vistas

Añadir negativo EV posición de la cartera para la diversificación?

Abierta

Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por Mary

2

1Resp

982Vistas

Ratio de Sharpe frente Acumulativa Devuelve

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2015 por Oliver Braun

2

1Resp

270Vistas

Sharpe Ratio y Sortino Pregunta: Práctica estándar

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2019 por Weston

2

1Resp

316Vistas

Cómo lidiar con una cantidad diferente de td en computación Ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2013 por dchanson

3

1Resp

298Vistas

De Compensación De Riesgo

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por Some guy

3

1Resp

427Vistas

Registro de devoluciones: la volatilidad, el exceso de retorno, Sharpe/información de los ratios de

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2017 por Jon Harrop

4

5Resp

642Vistas

Lógica del ratio de sharpe

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por mox601

6

1Resp

1183Vistas

Cómo medir el Ratio de Sharpe de un de alta frecuencia de la estrategia de negociación?

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2018 por Phil

6

1Resp

374Vistas

Alfa vs. Ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2019 por Rik

3

2Resp

288Vistas

Forma correcta de calcular el se dio cuenta individual de stock ratio de sharpe

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2015 por Anil

3

1Resp

298Vistas

Relación riesgo-retorno utilizando ML probabilidad de incumplimiento

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2019 por webworm

3

1Resp

1994Vistas

¿Calcular el exceso de rendimiento para el Ratio de Sharpe con la tasa de rendimiento libre de riesgo de hoy o del pasado?

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por awied

3

1Resp

1183Vistas

Tasa libre de riesgo para la evaluación ex post de la estrategia de inversión

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2013 por Can Berk Güder

5

2Resp

1444Vistas

Cómo puedo encontrar la cartera con el máximo ratio de Sharpe - Utilizando los multiplicadores de Lagrange

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Zac

3

1Resp

1005Vistas

Cómo comparar la razón de Sharpe de diferentes estrategias de inversión (períodos de tenencia)

Abierta

Preguntado el 4 de Enero, 2016 por phill

3

1Resp

857Vistas

¿Cuál es la relación correcta entre el índice Stutzer y el coeficiente de Sharpe, asumiendo una distribución normal de rendimientos?

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2013 por MightyMover

3

2Resp

2831Vistas

Calculando la media geométrica

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2013 por dchanson

3

1Resp

489Vistas

¿cómo es el ratio de sharpe (u otros de riesgo/retorno de medida) calculado para un bono?

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2017 por air-dex

4

2Resp

547Vistas

Cómo es alguien del ratio de Sharpe registrados y comunicados?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2012 por Chethan S.

Preguntas finanzas ratio-de-sharpe

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Ratio de Sharpe para estrategias con diferentes periodos de reequilibrio

Cálculo de la Ratio de Sharpe con la dinámica de tamaño de la posición

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¿Cómo puede neutrales al riesgo de precios de encontrar el justo precio de los valores si no tiene en cuenta las primas de riesgo?

Derivación de los límites de Hansen-Jagannathan: el último paso no está claro

Añadir negativo EV posición de la cartera para la diversificación?

Ratio de Sharpe frente Acumulativa Devuelve

Sharpe Ratio y Sortino Pregunta: Práctica estándar

Cómo lidiar con una cantidad diferente de td en computación Ratio de Sharpe

De Compensación De Riesgo

Registro de devoluciones: la volatilidad, el exceso de retorno, Sharpe/información de los ratios de

Lógica del ratio de sharpe

Cómo medir el Ratio de Sharpe de un de alta frecuencia de la estrategia de negociación?

Alfa vs. Ratio de Sharpe

Forma correcta de calcular el se dio cuenta individual de stock ratio de sharpe

Relación riesgo-retorno utilizando ML probabilidad de incumplimiento

¿Calcular el exceso de rendimiento para el Ratio de Sharpe con la tasa de rendimiento libre de riesgo de hoy o del pasado?

Tasa libre de riesgo para la evaluación ex post de la estrategia de inversión

Cómo puedo encontrar la cartera con el máximo ratio de Sharpe - Utilizando los multiplicadores de Lagrange

Cómo comparar la razón de Sharpe de diferentes estrategias de inversión (períodos de tenencia)

¿Cuál es la relación correcta entre el índice Stutzer y el coeficiente de Sharpe, asumiendo una distribución normal de rendimientos?

Calculando la media geométrica

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