Preguntas finanzas de ratio-de-sharpe

1

1Resp

93Vistas

Usar el índice de Sharpe como medida de rendimiento parece engañoso

Abierta

Preguntado el 30 de Octubre, 2024 por Justin Sheehy

2

1Resp

101Vistas

Prueba de pesos que maximizan el índice de Sharpe de una cartera

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2024 por Romain

1

1Resp

306Vistas

Optimizando retornos ponderados por el índice de Sharpe en el contexto de Aprendizaje Supervisado

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por lcrmorin

1

1Resp

130Vistas

¿Cómo crear una cartera largo-corto sobre una base académica?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2024 por JasIll

3

1Resp

368Vistas

Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2017 por Ben

1

1Resp

817Vistas

¿Qué podemos decir sobre la probabilidad de que una estrategia pierda dinero en un año si tiene un Sharpe anualizado de, digamos, 2?

Abierta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2022 por Z9iT

1

1Resp

1008Vistas

Cómo derivar el ratio de Sharpe para una estrategia intradía

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por ykim0630

1

1Resp

226Vistas

Índice de Sharpe 1 y probabilidad de perder dinero

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2024 por fxt

1

1Resp

269Vistas

Descubrir cómo TradingView calcula la relación de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2023 por asmani

1

1Resp

118Vistas

Calculando los ratios de Sharp Ex Post para carteras de deciles

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2023 por Irfan

4

1Resp

1022Vistas

¿Cómo se deriva el CAPM maximizando la ratio de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2020 por Prasanna S

3

2Resp

199Vistas

"La hipótesis de importancia en el riesgo" - ¿realmente importa?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2024 por Andi Fels

5

2Resp

526Vistas

Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2023 por deltanovember

1

1Resp

102Vistas

¿Cómo se demuestra que el Ratio de Sharpe está estrechamente relacionado con el estadístico t del rendimiento diferencial medio?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2023 por Abhinav

1

1Resp

132Vistas

Cálculo del Ratio de Sharpe con desviación semiestándar

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2022 por user61801

2

1Resp

534Vistas

¿Qué son "df", "t" y "p" en estas estimaciones relacionadas con el cociente de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2016 por rhand

1

1Resp

635Vistas

¿Cálculo del ratio de Sharpe por operación?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2020 por KenB

3

1Resp

162Vistas

¿cómo calcular el ratio de Sharpe a partir de una lista de operaciones, con espacio entre ellas?

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2022 por vvarp

3

1Resp

221Vistas

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2023 por Marco

2

1Resp

143Vistas

Combinación de Max Drawdown y Sharpe Ratio en una única función de utilidad: ¿existe un enfoque estándar?

Abierta

Preguntado el 10 de Mayo, 2023 por Alaa Badran

1

1Resp

134Vistas

¿Por qué no se calcula el Ratio de Sharpe en el rendimiento acumulativo en lugar de la media de rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2023 por Alaa Badran

4

1Resp

263Vistas

¿Si los rendimientos están correlacionados, los ratios de Sharpe también están correlacionados?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2023 por Hanaa

8

1Resp

186Vistas

Propagación de errores del ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2022 por ria

1

1Resp

115Vistas

Diferencia entre el ratio de Treynor y la prima de mercado

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2022 por justfortherec

1

1Resp

2542Vistas

Ratio de Sharpe anualizado a varios años

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por Peter Lange

1

1Resp

287Vistas

Optimizar el ratio de Sharpe de una cartera de activos no correlacionados

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Hanaa

1

1Resp

307Vistas

Máximo ratio de Sharpe y optimización de la media-varianza

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por j__

2

1Resp

157Vistas

¿Cómo anualizar el ratio de Sharpe si los rendimientos mensuales están correlacionados en serie? Cálculo de las autocorrelaciones

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2022 por Ryan

2

1Resp

112Vistas

Confianza en el ratio de Sharpe en función de los resultados

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por Mike Slinn

1

2Resp

469Vistas

Cómo comprobar la importancia de un ratio sharpe

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2020 por Permian

Preguntas finanzas ratio-de-sharpe

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Usar el índice de Sharpe como medida de rendimiento parece engañoso

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Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

¿Qué podemos decir sobre la probabilidad de que una estrategia pierda dinero en un año si tiene un Sharpe anualizado de, digamos, 2?

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Índice de Sharpe 1 y probabilidad de perder dinero

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Calculando los ratios de Sharp Ex Post para carteras de deciles

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Cálculo del Ratio de Sharpe con desviación semiestándar

¿Qué son "df", "t" y "p" en estas estimaciones relacionadas con el cociente de Sharpe?

¿Cálculo del ratio de Sharpe por operación?

¿cómo calcular el ratio de Sharpe a partir de una lista de operaciones, con espacio entre ellas?

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

Combinación de Max Drawdown y Sharpe Ratio en una única función de utilidad: ¿existe un enfoque estándar?

¿Por qué no se calcula el Ratio de Sharpe en el rendimiento acumulativo en lugar de la media de rendimiento?

¿Si los rendimientos están correlacionados, los ratios de Sharpe también están correlacionados?

Propagación de errores del ratio de Sharpe

Diferencia entre el ratio de Treynor y la prima de mercado

Ratio de Sharpe anualizado a varios años

Optimizar el ratio de Sharpe de una cartera de activos no correlacionados

Máximo ratio de Sharpe y optimización de la media-varianza

¿Cómo anualizar el ratio de Sharpe si los rendimientos mensuales están correlacionados en serie? Cálculo de las autocorrelaciones

Confianza en el ratio de Sharpe en función de los resultados

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