Preguntas finanzas de portfolio08

1

1Resp

159Vistas

Construcción de la cartera

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2015 por Karyne Fouillet

1

1Resp

116Vistas

Optimizar la cartera con estimaciones de riesgo exógenas

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por user50139

2

1Resp

222Vistas

¿Cómo construir una cartera de paridad de riesgo fijando la volatilidad de la cartera en un nivel deseado?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2018 por Tim Merrifield

1

1Resp

311Vistas

Solución analítica de forma cerrada para la cartera eficiente de Markowitz sin ventas en corto

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2020 por scampbell

5

1Resp

159Vistas

Diferencias en las fórmulas del coeficiente de información (CI)

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2021 por Geoffrey

2

1Resp

218Vistas

Cartera de varianza mínima en Python

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2021 por Berry Tsakala

3

1Resp

175Vistas

Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Farhan Hafeez

1

2Resp

310Vistas

2 acciones, sin cortocircuito contra cortocircuito. (preguntas concretas, media-varianza)

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2014 por Mark Schill

1

1Resp

274Vistas

Optimización de la cartera: maximizar la varianza con una exposición a los factores de riesgo igual a cero

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2016 por C-Tougher

1

1Resp

427Vistas

¿Cubren las combinaciones lineales de dos carteras eficientes toda la frontera eficiente?

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por Tiberiu Ana

2

1Resp

121Vistas

relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Ariser

2

1Resp

5520Vistas

Suma de pesos de la cartera y ponderaciones negativas

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Cesar Romero

1

1Resp

1577Vistas

Utilizar el alfa para evaluar la estrategia comercial

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2012 por jedberg

1

2Resp

232Vistas

¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por KariNeko

2

4Resp

241Vistas

Replica de la varianza mínima de la cartera mediante la simulación de muchas carteras aleatorias en R

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2021 por billyswong

1

1Resp

236Vistas

Cómo calcular la rentabilidad de la cartera cuando se construye una cartera neutra en dólares

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2020 por jh86

2

1Resp

188Vistas

¿Qué cartera está más "diversificada": la $\frac{1}{N}$ ¿el MDP o la descorrelación máxima?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

149Vistas

Retención de signos en la optimización de la varianza media

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Mubashar Ahmad

1

5Resp

324Vistas

¿Qué otros activos, además de los bonos, están libres de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2016 por peacedog

16

6Resp

764Vistas

Reequilibrar o no reequilibrar

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2010 por sickgemini

1

2Resp

122Vistas

¿El apalancamiento en el ETF tiene el mismo efecto que en la cartera?

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2015 por auxsvr

1

2Resp

236Vistas

¿Es posible hacer un portafolio con un rendimiento esperado más alto y una desviación estándar más baja que los valores constituyentes?

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2020 por pluminik

1

1Resp

218Vistas

Resolución de un sistema de dos ecuaciones con multiplicación matricial no convexa para la optimización de MV

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2017 por devoured elysium

1

1Resp

119Vistas

¿Por qué se utiliza el error estándar para mostrar el efecto de la diversificación para el riesgo no sistemático?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2020 por ChrisW

1

1Resp

378Vistas

Estrategia de arbitraje en Bjork - Prueba

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2014 por zcrar70

1

2Resp

165Vistas

¿Cómo puedo saber cuáles son las limitaciones de peso de mi cartera que me da mi corredor?

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2019 por Mo.

1

2Resp

922Vistas

Cómo calcular la cartera óptima utilizando restricciones sectoriales en python

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2019 por user44796

5

1Resp

283Vistas

Varianza media Problema de inversión

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2019 por rwm

2

2Resp

14963Vistas

¿Cómo calculo la desviación estándar de una cartera en Excel?

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2017 por Detritus Maximus

1

1Resp

220Vistas

¿Funciona la optimización de la varianza media en la vida real? Si es así, ¿por qué los fondos de pensiones de prestación definida están tan infrafinanciados?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por user1914692

Preguntas finanzas portfolio

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Construcción de la cartera

Optimizar la cartera con estimaciones de riesgo exógenas

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Cartera de varianza mínima en Python

Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

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Optimización de la cartera: maximizar la varianza con una exposición a los factores de riesgo igual a cero

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Retención de signos en la optimización de la varianza media

¿Qué otros activos, además de los bonos, están libres de riesgo?

Reequilibrar o no reequilibrar

¿El apalancamiento en el ETF tiene el mismo efecto que en la cartera?

¿Es posible hacer un portafolio con un rendimiento esperado más alto y una desviación estándar más baja que los valores constituyentes?

Resolución de un sistema de dos ecuaciones con multiplicación matricial no convexa para la optimización de MV

¿Por qué se utiliza el error estándar para mostrar el efecto de la diversificación para el riesgo no sistemático?

Estrategia de arbitraje en Bjork - Prueba

¿Cómo puedo saber cuáles son las limitaciones de peso de mi cartera que me da mi corredor?

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Varianza media Problema de inversión

¿Cómo calculo la desviación estándar de una cartera en Excel?

¿Funciona la optimización de la varianza media en la vida real? Si es así, ¿por qué los fondos de pensiones de prestación definida están tan infrafinanciados?

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