Preguntas finanzas de portfolio03

1

1Resp

128Vistas

No tengo un número de folio o los documentos de las acciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2021 por user2023370

3

2Resp

104Vistas

¿Por qué la rentabilidad de las acciones no parece estar correlacionada con los tipos de interés?

Abierta

Preguntado el 7 de Agosto, 2022 por ThiefMaster

1

1Resp

348Vistas

Calibración/estimación del modelo CEV

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2021 por Dominik Winter

1

3Resp

108Vistas

Invertir en un único fondo indexado mundial o en fondos separados S&P500 y fondos mundiales Ex-US.

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2023 por Blargian

1

1Resp

777Vistas

PortfolioAnalytics: ¿Cuál es el training_period y rolling_window "tipo" en optimize.portfolio.rebalancing?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2018 por meanie guthernhelf

1

1Resp

156Vistas

¿Qué es el apalancamiento de carteras?

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2021 por Zak

4

1Resp

220Vistas

Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por user29318

4

2Resp

197Vistas

Atribución Brinson para un conjunto arbitrario de factores de estilo (tamaño, impulso, vol, etc.)

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2021 por spence.j.moran

3

1Resp

221Vistas

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2023 por Marco

3

1Resp

118Vistas

utilidad logarítmica óptima no markoviana/dependiente de la trayectoria y HJB-PDE

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2022 por snitko

1

1Resp

201Vistas

¿Existe un método de calibración mejor?

Abierta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2022 por Pete Skelly

11

0Resp

497Vistas

El problema de optimización de la cartera de igual contribución al riesgo

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2022 por scottishwildcat

9

1Resp

574Vistas

Gestión de carteras de creadores de mercado

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2018 por ThePants

4

1Resp

133Vistas

Cómo calcular el rendimiento de la cartera sin seguir cada transacción individual

Abierta

Preguntado el 21 de Mayo, 2023 por KuKu

1

1Resp

117Vistas

Confusión sobre la fórmula del proceso de ganancia en un mercado financiero

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2023 por jcnaquin

2

2Resp

136Vistas

Reducción media y duración media de la reducción en Python

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2023 por Dunebro

1

1Resp

98Vistas

Optimización más rápida de la cartera con las actualizaciones de rango 1

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2023 por lak-b

1

1Resp

67Vistas

¿Existe alguna razón económica/intuitiva por la que el modelo treynor-black favorezca a los instrumentos de delta bajo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2023 por air-dex

1

1Resp

94Vistas

Atajo para reducir la volatilidad de la cartera

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2023 por Paul

3

1Resp

171Vistas

Derivación de las ponderaciones óptimas de la cartera utilizando el método de presupuestación de riesgos

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por nate

7

2Resp

340Vistas

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por jmassey

1

1Resp

196Vistas

Optimización de la cartera en un subconjunto de activos

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2023 por mscook

1

1Resp

99Vistas

Apalancamiento óptimo para una estrategia con rendimientos normales

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por tsami

1

1Resp

92Vistas

Forma alternativa de optimización media-varianza que utiliza la desviación típica

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2023 por Aman

1

3Resp

208Vistas

Maximización de la media+varianza en una cartera

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2023 por Aman

1

2Resp

142Vistas

¿Puede haber diferentes ratios de Sharpe para un mismo índice?

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2023 por user65883

1

1Resp

117Vistas

¿Por qué no se da más peso a los fondos indexados más rentables?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2022 por N Abramson

1

5Resp

217Vistas

¿Qué tipo de acciones vende, las buenas o las malas?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2022 por CalebHC

3

2Resp

95Vistas

¿La cartera 60/40 de renta variable y renta fija presupone un entorno de tipos de interés bajos?

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2022 por Travis Jensen

4

1Resp

132Vistas

Impacto en el mercado: Pasar de 1/2 potencia a 3/2

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2022 por Zoogiddy Topplenooth

Preguntas finanzas portfolio

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¿Qué es el apalancamiento de carteras?

Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

Atribución Brinson para un conjunto arbitrario de factores de estilo (tamaño, impulso, vol, etc.)

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

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Cómo calcular el rendimiento de la cartera sin seguir cada transacción individual

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Reducción media y duración media de la reducción en Python

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¿Existe alguna razón económica/intuitiva por la que el modelo treynor-black favorezca a los instrumentos de delta bajo?

Atajo para reducir la volatilidad de la cartera

Derivación de las ponderaciones óptimas de la cartera utilizando el método de presupuestación de riesgos

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Optimización de la cartera en un subconjunto de activos

Apalancamiento óptimo para una estrategia con rendimientos normales

Forma alternativa de optimización media-varianza que utiliza la desviación típica

Maximización de la media+varianza en una cartera

¿Puede haber diferentes ratios de Sharpe para un mismo índice?

¿Por qué no se da más peso a los fondos indexados más rentables?

¿Qué tipo de acciones vende, las buenas o las malas?

¿La cartera 60/40 de renta variable y renta fija presupone un entorno de tipos de interés bajos?

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