Preguntas finanzas portfolio

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Calculando la contribución al riesgo marginal de FX para la cartera de activos extranjeros

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Preguntado el 23 de Febrero, 2024 por Digital Trauma
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Desviación estándar de grandes carteras igualmente ponderadas

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Preguntado el 21 de Febrero, 2024 por Messypuddle
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¿Cómo encontrar la expresión para la SDF y resolver este ejercicio?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por Absbert
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Bonos en un entorno de tasa de interés cero

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Preguntado el 18 de Abril, 2024 por user1914692
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PCA para optimización de cartera (Markowitz)

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Preguntado el 21 de Octubre, 2023 por user69336
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Solución en forma cerrada para la optimización de media-varianza sin ventas en corto

Abierta
Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por Yaron Naveh
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Ecuación CML: ¿De dónde proviene el cuadrado?

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2023 por Anton Axentyuk
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¿Por qué no puedo subir un portafolio a Yahoo Finanzas?

Resuelta
Preguntado el 5 de Febrero, 2024 por yael
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¿Cuál es el significado de Beta de un activo individual en relación a una cartera, no al mercado?

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Preguntado el 6 de Enero, 2024 por Messypuddle
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Al optimizar una cartera para la paridad de riesgos, ¿pueden algunos pesos de la cartera volverse negativos?

Resuelta
Preguntado el 6 de Abril, 2024 por Philipp
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Prueba de estrés de liquidez del fondo de inversión - Error de seguimiento de liquidación

Resuelta
Preguntado el 4 de Diciembre, 2023 por geekosaur
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Programación lineal y modelos de factores vs optimización M-V?

Resuelta
Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por jmassey
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Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

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Preguntado el 15 de Agosto, 2023 por deltanovember
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¿Cómo se puede cuantificar el valor incremental de una mejor modelización de la matriz de covarianza en la optimización de carteras?

Abierta
Preguntado el 30 de Julio, 2023 por Nicu Zecheru
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¿Implicaciones para la literatura económica de los posibles errores en la valoración de opciones Black-Scholes-Merton?

Abierta
Preguntado el 17 de Junio, 2023 por Nick
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Definición de mercado neutral

Resuelta
Preguntado el 27 de Junio, 2023 por csnate
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Terminología: "global" en "cartera global de varianza mínima"

Resuelta
Preguntado el 26 de Junio, 2023 por Nilo
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¿Cómo resolver la ponderación óptima de la cartera con varianza objetivo?

Resuelta
Preguntado el 7 de Julio, 2023 por Pete Skelly
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Diferencia entre la reducción máxima y la mayor reducción individual

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Preguntado el 9 de Junio, 2023 por user3657279
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Valores propios de Markowitz

Resuelta
Preguntado el 6 de Junio, 2023 por GiladG
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diversificación de la cartera

Resuelta
Preguntado el 8 de Junio, 2023 por Alexey Ivanov
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Pruebas de la importancia de las estrategias de negociación activas distintas de las acciones

Resuelta
Preguntado el 29 de Junio, 2019 por james
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Construcción de carteras para activos casi idénticos

Resuelta
Preguntado el 30 de Junio, 2022 por Ian Terrell
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Volatilidad de una cartera de CFD apalancados

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Preguntado el 3 de Abril, 2018 por Matthew Pancia
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¿Se corregirá siempre una acción en la fecha ex-div?

Resuelta
Preguntado el 29 de Abril, 2021 por Peter
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¿Puede alguien explicarme brevemente cuál es la diferencia entre el Modelo Factorial Exacto (EFM) y el Modelo Factorial Aproximado (AFM)?

Cerrada
Preguntado el 7 de Octubre, 2022 por Liam William
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Ejemplo de cartera de arbitraje

Resuelta
Preguntado el 28 de Febrero, 2021 por Adach1979
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Derivaciones de la EDP de fijación de precios para los modelos Heston-Hull-White o Heston-CIR

Resuelta
Preguntado el 11 de Julio, 2022 por Davidmh
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Cómo calcular la base de coste para una lista de lotes incongruentes de transacciones de compra y venta (comercio de divisas)

Resuelta
Preguntado el 3 de Octubre, 2022 por Daniel Morin
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Cálculo de la varianza de una cartera larga/corta

Resuelta
Preguntado el 18 de Enero, 2023 por Relaxing In Cyprus
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