Preguntas finanzas de portfolio018

2

3Resp

235Vistas

¿Se encuentran las carteras de mínimo VaR y mínimo ES en la frontera eficiente de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

148Vistas

MPT y la conexión con los precios de los activos / capital inicial

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2014 por Mike Smith

1

3Resp

328Vistas

¿Por qué bonos a largo plazo en lugar de a corto plazo? Las condiciones del mercado de valores son débiles, las tasas de interés disminuyen, las condiciones del mercado inmobiliario son desfavorables.

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2019 por Geordan

1

2Resp

232Vistas

Estrategias de gestión de riesgos para la cartera de ETFs

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2019 por James Messinger

3

1Resp

156Vistas

problema de cálculo de la rentabilidad de la cartera personal

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2020 por Clankk

1

1Resp

2428Vistas

Cálculo de la semivarianza (desviación a la baja)

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2018 por poonam

1

1Resp

1033Vistas

Cálculo del VaR - La matriz de covarianza no es semidefinida positiva

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2013 por Palmin

1

1Resp

148Vistas

Llamada corta en el modelo de valoración de opciones binomial

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2017 por Mads Hansen

1

2Resp

447Vistas

Gestión del riesgo de las opciones

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2014 por Cruachan

0

1Resp

170Vistas

Asignación estratégica de activos y cobertura del riesgo de cola basada en opciones de varias clases de activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por user1914692

1

1Resp

270Vistas

Gestión de activos y pasivos Interpretación del tema del examen

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2015 por Alex

3

1Resp

213Vistas

Maximización de la media-varianza

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2019 por Johnny

1

1Resp

165Vistas

Confusión en la cartera ponderada por valor

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2019 por Patrick

1

1Resp

152Vistas

Signos de los activos de una cartera y definición del valor de la cartera

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2016 por Ivan Petrushev

2

1Resp

301Vistas

Cómo tratar los rendimientos que faltan al crear rendimientos ponderados por valor (igual)

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2015 por DrYak

2

1Resp

184Vistas

Cartera de autofinanciación bajo $Q$ -dinámica

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2017 por Uwe Raabe

1

1Resp

297Vistas

¿Por qué es mejor utilizar algoritmos evolutivos que OLS para resolver el problema de seguimiento de índices?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2019 por Neuromancer

2

1Resp

345Vistas

¿Cómo proyectar las pérdidas y ganancias o las detracciones en el comercio de pares, el comercio y las carteras?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇

3

2Resp

357Vistas

¿Comparar el rendimiento de mi cartera variable con el S&P 500?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2018 por Nunya

2

1Resp

197Vistas

rendimientos anualizados frente a rendimientos anuales

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por Valentino Vranken

1

1Resp

526Vistas

¿Qué porcentaje de su cartera debe estar en una cuenta del mercado monetario?

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2015 por SL2

1

1Resp

185Vistas

Qué debe contener el portafolio de un desarrollador de jquery

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2014 por AdamSane

1

1Resp

138Vistas

¿Por qué la fracción de Merton da cantidades poco intuitivas utilizando datos del mundo real?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2020 por Nelu Malancea

1

1Resp

440Vistas

¿Qué representa cada barra del espectro de valores propios medios empíricos de la matriz de correlación de los rendimientos logarítmicos de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por TheObserver

1

2Resp

699Vistas

Backtesting de cobertura: Beta ex-ante vs Beta observada (¿es esto posible?)

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por Alastair

1

1Resp

208Vistas

Minimización del riesgo invirtiendo en todos los activos con rendimiento esperado positivo

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2015 por Steve

3

2Resp

207Vistas

¿Cómo añadir el efecto de la asimetría en la función objetivo de optimización de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por ben Heo

1

1Resp

431Vistas

¿Qué es exactamente el rendimiento esperado?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2015 por gorkem

1

1Resp

744Vistas

¿Por qué modelar la matriz de varianza-covarianza como una distribución inversa de Wishart en el análisis bayesiano de carteras?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2015 por Monolite

4

2Resp

286Vistas

Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Lloyd

Preguntas finanzas portfolio

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¿Se encuentran las carteras de mínimo VaR y mínimo ES en la frontera eficiente de media-varianza?

MPT y la conexión con los precios de los activos / capital inicial

¿Por qué bonos a largo plazo en lugar de a corto plazo? Las condiciones del mercado de valores son débiles, las tasas de interés disminuyen, las condiciones del mercado inmobiliario son desfavorables.

Estrategias de gestión de riesgos para la cartera de ETFs

problema de cálculo de la rentabilidad de la cartera personal

Cálculo de la semivarianza (desviación a la baja)

Cálculo del VaR - La matriz de covarianza no es semidefinida positiva

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Gestión del riesgo de las opciones

Asignación estratégica de activos y cobertura del riesgo de cola basada en opciones de varias clases de activos

Gestión de activos y pasivos Interpretación del tema del examen

Maximización de la media-varianza

Confusión en la cartera ponderada por valor

Signos de los activos de una cartera y definición del valor de la cartera

Cómo tratar los rendimientos que faltan al crear rendimientos ponderados por valor (igual)

Cartera de autofinanciación bajo $Q$ -dinámica

¿Por qué es mejor utilizar algoritmos evolutivos que OLS para resolver el problema de seguimiento de índices?

¿Cómo proyectar las pérdidas y ganancias o las detracciones en el comercio de pares, el comercio y las carteras?

¿Comparar el rendimiento de mi cartera variable con el S&P 500?

rendimientos anualizados frente a rendimientos anuales

¿Qué porcentaje de su cartera debe estar en una cuenta del mercado monetario?

Qué debe contener el portafolio de un desarrollador de jquery

¿Por qué la fracción de Merton da cantidades poco intuitivas utilizando datos del mundo real?

¿Qué representa cada barra del espectro de valores propios medios empíricos de la matriz de correlación de los rendimientos logarítmicos de las acciones?

Backtesting de cobertura: Beta ex-ante vs Beta observada (¿es esto posible?)

Minimización del riesgo invirtiendo en todos los activos con rendimiento esperado positivo

¿Cómo añadir el efecto de la asimetría en la función objetivo de optimización de la cartera?

¿Qué es exactamente el rendimiento esperado?

¿Por qué modelar la matriz de varianza-covarianza como una distribución inversa de Wishart en el análisis bayesiano de carteras?

Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

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