Preguntas finanzas portfolio

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Optimización de cartera con restricción de pesos en python

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Preguntado el 7 de Agosto, 2017 por Lightness Races in Orbit
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Ratio de Sharpe y su anualización

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Preguntado el 20 de Junio, 2016 por walnut
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Calcular el alfa (CAPM) en "cross country-portfolio"

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Preguntado el 14 de Mayo, 2014 por Felix
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Ratio de cobertura con contrato futuro

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Preguntado el 22 de Abril, 2020 por Ormis
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Cómo calcular la tasa de rendimiento anualizada sobre múltiples transacciones

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Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por André Laszlo
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La importancia de los buenos optimizadores en la optimización de carteras

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Preguntado el 10 de Febrero, 2015 por Devdatta Tengshe
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La regresión de Fama Macbeth y la contradicción del resultado de la clasificación de la cartera

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Preguntado el 16 de Enero, 2019 por Scott Carter
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Convertir Alfa Geométrico Directo PME a TIR Aritmética Excesiva (Alfa PME / Prima Privada Implícita)

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Preguntado el 1 de Abril, 2019 por Christine
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Desviación Media Absoluta en la optimización de la cartera m.v.

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2020 por Envious Page
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¿Tengo que reasignar todos mis fondos cada vez que optimizo mi cartera o es sólo para los fondos nuevos?

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Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por Lord
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Pruebas de valoración, tamaño y momentum (factores propios) de 1988 a 2013: No hay pruebas de que impulsen los rendimientos transversales

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Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por darius
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interpretación de la rentabilidad media frente a la rentabilidad acumulada

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Preguntado el 7 de Agosto, 2017 por user17810
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Comprender las ponderaciones de la cartera y la compra de acciones en la teoría moderna de la cartera

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Preguntado el 28 de Julio, 2015 por user17052
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Prueba de la propiedad de Invarianza de Duplicación para la cartera más diversificada

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Preguntado el 8 de Febrero, 2017 por Ankaluth Fadia
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¿Qué está calculando optimize.portfolio.rebalancing en el paquete R PortfolioAnalytics?

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Preguntado el 10 de Agosto, 2016 por Technologov
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Software de asignación de activos: ¿Aplicación o herramienta para ayudarme a reequilibrar mi cartera de inversiones?

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Preguntado el 17 de Agosto, 2010 por Chris Carruthers
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Añadir una nueva estrategia a una cartera existente

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Preguntado el 1 de Junio, 2018 por Paul Fabel
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¿Combinando la teoría moderna de la cartera y las apuestas de Kelly?

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Preguntado el 10 de Junio, 2015 por Usuario no registrado
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Entender el CAPM, la CML y las carteras eficientes

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2015 por borisdiakur
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¿Cuál es la diferencia entre las restricciones de grupo y de desigualdad en Matlab?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por doofus
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Consolidar pequeñas tenencias de acciones en muchas empresas

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Preguntado el 15 de Mayo, 2017 por Nisha
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¿Existe un algoritmo más rápido para calcular las ponderaciones de las carteras "a la deriva"? (R, Pandas/NumPy, MATLAB)

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Preguntado el 29 de Octubre, 2019 por STiLLeN
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Alternativas de optimización CVAR

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Preguntado el 20 de Marzo, 2020 por Chadddada
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Varianza de los rendimientos de una cartera

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Preguntado el 28 de Junio, 2017 por Jon Smock
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Gráficos de superficie de la frontera eficiente de la media-varianza

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2019 por Arlene Serrano
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Implementación del análisis de estilo basado en la rentabilidad de Sharpe en Python

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Preguntado el 20 de Junio, 2018 por hvrauhal
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¿Optimizar la riqueza final es lo mismo que optimizar el logaritmo de la tasa de crecimiento en el criterio de Kelly?

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Preguntado el 25 de Enero, 2020 por Chris Chilvers
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Cobertura de una cartera de acciones frente a un índice

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Preguntado el 19 de Agosto, 2014 por Rob Dickerson
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Aversion al riesgo y convexidad de la curva de indiferencia

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Preguntado el 12 de Abril, 2021 por Kru
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Metodología estadística para demostrar la estabilidad en el tiempo de las ponderaciones de la asignación de activos

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Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por ben
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