Preguntas finanzas portfolio

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cvxpy Optimización de la cartera

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Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por wanna_be_quant
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¿Cómo puedo encontrar la desviación estándar de una cartera?

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Preguntado el 21 de Febrero, 2016 por Dale Callaham
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¿cómo utilizar la optimización de la cartera para cubrir una cartera existente?

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por ax25
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¿Bayesiano o frecuentista en finanzas?

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2014 por Giorgio Mossa
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Como programador autónomo, ¿cómo incluir proyectos en la cartera sin problemas legales?

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Preguntado el 4 de Agosto, 2014 por John M. P. Knox
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convención en el préstamo de dinero en un modelo multiperiodo

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Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por Rolando
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cómo construir una cartera diversificada basada en la correlación

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Preguntado el 26 de Junio, 2020 por ben Heo
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¿Qué está más mal condicionado, la matriz de correlación de activos o la matriz de covarianza?

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Preguntado el 17 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano
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¿Cómo calcular el rendimiento de la cartera?

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Preguntado el 24 de Diciembre, 2020 por Mark
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¿Qué enfoque de Diversificación Máxima en MATLAB es el correcto?

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Preguntado el 24 de Abril, 2019 por DarkTemplarMark
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Minimizar la rotación global de la cartera con restricciones

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Preguntado el 4 de Abril, 2017 por Simon_Weaver
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Fórmula de desviación estándar con ventas en corto - Modelo de Markowitz

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por chris
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¿Puedo utilizar capturas de pantalla de mis trabajos de desarrollo en una gran organización en mi cartera personal?

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Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Ante Gotovina
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¿Está bien utilizar capturas de pantalla de otros sitios web en la página de "ventas" de mi sitio web?

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Preguntado el 26 de Marzo, 2015 por Mark
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Interpretación de la LMS

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Preguntado el 11 de Octubre, 2020 por Seven of Nine
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¿Cuál es la forma inteligente de reasignar el dinero?

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Preguntado el 16 de Julio, 2013 por user5652
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Correlación del activo con la cartera, dadas ciertas variables

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Preguntado el 9 de Julio, 2014 por Dane
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¿Por qué el primer componente principal es una aproximación a la cartera de mercado y qué otras aproximaciones existen?

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2011 por geoffc
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¿Por qué los modelos de rentabilidad esperada y los modelos de riesgo utilizan factores diferentes?

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Preguntado el 3 de Enero, 2012 por Matt Rogish
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Derivación de la asimetría y la curtosis de la cartera

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Preguntado el 23 de Junio, 2012 por Martin Brown
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Reequilibrio de la cartera hasta alcanzar las ponderaciones óptimas, incluidos los costes de transacción y sin el componente de efectivo

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Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por Vinko Vrsalovic
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Venta anticipada de una opción de compra americana

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Preguntado el 27 de Julio, 2014 por Terry
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Supuestos del CAPM

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2020 por ChrisW
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La mejor manera de construir una cartera larga/corta

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Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por user1376300
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¿Beneficio de predecir mejor la varianza de los rendimientos diarios de la cartera al optimizarla?

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2019 por darknight
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Consejos: Diversificar mis inversiones de jubilación con una Roth IRA

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Preguntado el 6 de Abril, 2020 por John Smith
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¿Qué cifras debo incluir en la XIRR?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2020 por Lance J.
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¿Se necesita un título para ser autónomo?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por Miranda
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¿Puede la beta de la cartera neta ser diferente de la suma de las betas larga y corta de la cartera?

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Preguntado el 30 de Junio, 2016 por Adam L. S.
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¿Por qué no funciona optimize.portfolio en el paquete R PortfolioAnalytics?

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Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Caron
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