Preguntas finanzas de portfolio013

1

2Resp

436Vistas

¿Riesgo-rendimiento de la cartera cuando los activos tienen datos históricos/series temporales limitados e inconsistentes?

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2013 por Nir

3

1Resp

229Vistas

guía de backtesting para la investigación

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por user58664

1

1Resp

159Vistas

Equivalencia de la desviación estándar y la varianza como medida de riesgo - ¿ERROR?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por Maria

4

3Resp

21210Vistas

¿Qué valor debe tener la tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo (cálculo de la ratio de Sharpe)?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Choupouli

3

1Resp

305Vistas

Riesgo sistemático de la cartera, desglosado en contribuciones porcentuales de los factores

Abierta

Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Please Help

1

1Resp

260Vistas

Riesgo de reubicación mediante PCA/otros métodos

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2015 por felipew

2

2Resp

797Vistas

Recomendación de libro sobre gestión de carteras

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2019 por Usuario no registrado

2

1Resp

201Vistas

¿Definición matemática de una cobertura?

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2018 por Usuario no registrado

1

1Resp

150Vistas

Carteras óptimas con distribuciones asimétricas y de cola pesada

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por fugie

2

1Resp

219Vistas

Correlación no lineal (codependencia) y frontera eficiente

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

179Vistas

Clasificación de grupos de valores más allá de la capitalización de mercado/industria/sector

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2019 por user24695

1

2Resp

1449Vistas

¿En qué condiciones la cartera de varianza mínima no implica ventas en corto?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2016 por Tom Resing

1

2Resp

334Vistas

¿Qué riesgo de una cartera diversificada puede compensarse específicamente con opciones?

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2013 por Anindya Biswas

3

2Resp

427Vistas

¿Cómo derivar esta ecuación matemática desde la perspectiva de la optimización de la cartera de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por darknight

2

0Resp

128Vistas

¿Cómo distribuir los activos entre los tipos de activos y las cuentas de beneficios fiscales?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2021 por yogi

2

2Resp

250Vistas

Autónomos y creación de una sociedad de responsabilidad limitada - ética de la cartera

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2015 por William

1

2Resp

1218Vistas

Análisis de la cartera de inversiones: ¿Podría recomendar un software o una aplicación web con estas características?

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2010 por Dan

1

1Resp

151Vistas

Frontera eficiente media-EVaR

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

241Vistas

optimización con restricciones absolutas

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2015 por Dave

4

1Resp

802Vistas

¿Cómo se utilizan las ecuaciones de Hamilton-Jacobi-Bellman para resolver problemas de control óptimo?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2014 por Usuario no registrado

1

1Resp

218Vistas

Optimización de la cartera/subcartera

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2019 por Elapsed

3

2Resp

971Vistas

¿Por qué la annualización de la matriz de covarianza muestreada cambia el vector de peso de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2019 por darknight

1

3Resp

244Vistas

¿Qué período para calcular los rendimientos esperados más precisos para hacer una matriz de covarianza para la cartera óptima según el método de Markowitz?

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2017 por Lord

1

1Resp

300Vistas

Optimización de Markowitz: ¿pueden dos conjuntos de rendimientos producir el mismo conjunto de ponderaciones?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Milhous

5

1Resp

3810Vistas

Frontera eficiente remuestreada de Michaud - Prueba de simulación fuera de la muestra

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

181Vistas

Historial profesional: ¿es tabú incluirlo en la página web de mi asesoría?

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2016 por Rick Page

1

1Resp

141Vistas

Cómo mantener el VaR al 5% y la máxima rentabilidad en Portfolio Analytics

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Alejandro Angelico

1

1Resp

146Vistas

Fórmula en el problema de optimización de Markowitz (sin activo sin riesgo)

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Tony Toews

2

1Resp

155Vistas

Construir una cartera con $\beta=1$ y minimizar $\sigma^2$ utilizando el CAPM

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2020 por Eric Anderson

1

3Resp

565Vistas

¿Alguna teoría de la cartera que no se base en el rendimiento de los activos?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2020 por Arlene Serrano

Preguntas finanzas portfolio

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Equivalencia de la desviación estándar y la varianza como medida de riesgo - ¿ERROR?

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¿Cómo derivar esta ecuación matemática desde la perspectiva de la optimización de la cartera de media-varianza?

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Análisis de la cartera de inversiones: ¿Podría recomendar un software o una aplicación web con estas características?

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Optimización de la cartera/subcartera

¿Por qué la annualización de la matriz de covarianza muestreada cambia el vector de peso de las acciones?

¿Qué período para calcular los rendimientos esperados más precisos para hacer una matriz de covarianza para la cartera óptima según el método de Markowitz?

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Construir una cartera con $\beta=1$ y minimizar $\sigma^2$ utilizando el CAPM

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