Preguntas finanzas de portfolio010

2

4Resp

1421Vistas

Análisis del riesgo de las carteras de opciones y mixtas

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Nobby

2

2Resp

407Vistas

¿Por qué es deseable una cartera sin riesgo?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por Paul Wagland

2

1Resp

187Vistas

Consejos para el trabajo autónomo y el flujo de trabajo de Wordpress

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2019 por Tommy D

1

4Resp

10069Vistas

Calcular la correlación entre dos subcarteras y la cartera combinada

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2014 por Rob Dickerson

1

2Resp

485Vistas

¿Cómo puedo estimar la volatilidad de mi cartera con un estimador que requiere el máximo, el mínimo, la apertura, etc.?

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2017 por traindriver

1

2Resp

197Vistas

Explicaciones sobre la Cartera de Variación Mínima

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2017 por Jordan

1

1Resp

203Vistas

Negociación de 3 acciones X Y Z donde X está cointegrada a Y, Y a Z, pero no hay ninguna otra cointegración

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2019 por user40876

1

1Resp

284Vistas

¿Cómo puedo encontrar la covarianza entre dos carteras?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2020 por Kelly Thomas

3

1Resp

122Vistas

Muestra de la varianza de la cartera

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2021 por stukerr

2

2Resp

527Vistas

La cartera de media-varianza devuelve ponderaciones ilógicas

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por user25485

1

1Resp

183Vistas

Cálculo de tasas (Kane, Marcus y Trippi)

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2015 por Lyman Enders Knowles

1

1Resp

137Vistas

Literatura sobre el número óptimo de acciones en una cartera diversificada

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por Juanito

1

1Resp

131Vistas

Inmunización de un solo periodo, reequilibrio

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por larma

1

2Resp

304Vistas

Cartera Beta Cero en R

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2018 por mimenico

1

1Resp

215Vistas

Dificultad con el ratio de Sharpe y la cartera óptima

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2016 por portoalet

2

1Resp

151Vistas

Desviación a la baja (semivarianza) en la optimización de carteras m.v.

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2021 por Envious Page

1

1Resp

168Vistas

¿Por qué la Paridad de Riesgo Jerárquica ignora los clusters generados?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2021 por Grzenio

1

1Resp

144Vistas

Algunas interpretaciones sobre algunas parcelas / estadísticas

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2019 por user8959427

1

1Resp

110Vistas

Demuestre que la varianza de la cartera de mercado es la media ponderada de las ovarianzas entre cada componente y la propia cartera de mercado

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2019 por Alchemy

5

1Resp

223Vistas

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2020 por kurt

1

2Resp

198Vistas

Replicación de las estrategias de impulso (UMD/MOM, SUE y CAR3) en R

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por StriplingWarrior

1

1Resp

644Vistas

Calcular el VaR de simulación histórica de la cartera usando Python

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2019 por Gennady Shumakher

2

2Resp

402Vistas

Medición de rendimientos

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por André Breda

5

1Resp

432Vistas

Quasi Random Monte Carlo en optimización de cartera en m.v.

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por Envious Page

2

1Resp

371Vistas

Atribución del riesgo de la renta fija en la simulación histórica de una cartera de bonos soberanos

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2015 por scottishwildcat

2

1Resp

174Vistas

¿Puedo calcular la rentabilidad media anualizada de las inversiones mantenidas durante distintos periodos de tiempo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2018 por DomLavoie

2

1Resp

122Vistas

Interpretación de la interceptación del modelo de 4 factores de Carhart

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2021 por William Rockett

3

3Resp

544Vistas

¿Por qué las técnicas de optimización de carteras no tienen en cuenta la no fraccionabilidad de los precios de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2021 por Juanito

3

2Resp

206Vistas

Encontrar k de n activos que "minimicen" la matriz de correlación

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2021 por kedar kamthe

2

2Resp

168Vistas

¿Cuáles son los requisitos cuantitativos para distinguir entre clases de activos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por user1914692

Preguntas finanzas portfolio

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Desviación a la baja (semivarianza) en la optimización de carteras m.v.

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Demuestre que la varianza de la cartera de mercado es la media ponderada de las ovarianzas entre cada componente y la propia cartera de mercado

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Replicación de las estrategias de impulso (UMD/MOM, SUE y CAR3) en R

Calcular el VaR de simulación histórica de la cartera usando Python

Medición de rendimientos

Quasi Random Monte Carlo en optimización de cartera en m.v.

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Interpretación de la interceptación del modelo de 4 factores de Carhart

¿Por qué las técnicas de optimización de carteras no tienen en cuenta la no fraccionabilidad de los precios de las acciones?

Encontrar k de n activos que "minimicen" la matriz de correlación

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