Preguntas finanzas de portfolio

3

2Resp

632Vistas

¿Las REIT ETF cuentan como "Activos Tangibles"?

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2024 por daisy

1

1Resp

60Vistas

¿Cómo calcular la reversión a corto/largo plazo de FF para una cartera?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2024 por Ricardo

1

3Resp

248Vistas

¿Cómo se calcula el rendimiento de un portafolio?

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2024 por user75536

2

1Resp

88Vistas

Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2024 por Philipp

1

1Resp

108Vistas

Operaciones de pares con 3 o más activos

Abierta

Preguntado el 19 de Junio, 2024 por kce

2

2Resp

235Vistas

Configuración para probar la ecuación 3.4 de Grinold

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2024 por Nathan Grigg

1

1Resp

362Vistas

Registrar el rendimiento en la venta en corto cuando la pérdida supera el 100%

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2024 por hdhondt

2

1Resp

100Vistas

Prueba de pesos que maximizan el índice de Sharpe de una cartera

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2024 por Romain

1

1Resp

971Vistas

Matriz de covarianza por modelo de múltiples factores

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2022 por dave

1

1Resp

174Vistas

Calculando el peso de la cartera para largo corto

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2023 por air-dex

1

1Resp

129Vistas

¿Cómo crear una cartera largo-corto sobre una base académica?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2024 por JasIll

1

1Resp

422Vistas

¿Por qué un inversor pasivo compraría algo que no sea la cartera de mercado + activos libres de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2014 por Vineet Reynolds

3

1Resp

367Vistas

Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2017 por Ben

1

2Resp

78Vistas

Optimización inversa: encontrar los rendimientos que satisfacen los pesos específicos dados un rendimiento conocido

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2024 por Zetten

1

1Resp

105Vistas

¿Si Kelly y las carteras tangentes tienen los mismos pesos, difieren solo empíricamente?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por Joe M

1

2Resp

446Vistas

Calculando el Retorno Esperado solo con Datos Históricos

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2016 por Milhous

1

1Resp

56Vistas

¿Cómo puedo calcular el rendimiento ponderado por tiempo?

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2024 por Oleg V. Volkov

2

1Resp

169Vistas

Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2024 por Andrew Cheong

1

1Resp

164Vistas

Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2024 por Zetten

1

2Resp

5199Vistas

¿Cómo calcular el "rendimiento acumulativo de la cartera" a partir de los datos de precios individuales y su peso?

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2018 por Andrew Lowe

2

1Resp

438Vistas

Utilizando el modelo de 5 factores de Fama-French en datos de panel

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2022 por Jerome Dahdah

1

1Resp

77Vistas

Aplicación del apalancamiento en diferentes entornos de tasas de interés para una cartera eficiente

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2024 por user1914692

1

1Resp

252Vistas

Cómo transformar un problema de optimización cúbico en uno cuadrático para la asignación de cartera

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por ben Heo

2

1Resp

231Vistas

¿Cómo demostrar que los criterios de retorno para agregar una inversión A a una cartera existente pueden representarse usando el enfoque de la Razón de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por asimath

4

1Resp

1022Vistas

¿Cómo se deriva el CAPM maximizando la ratio de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2020 por Prasanna S

1

1Resp

70Vistas

Incluyendo proyectos completados en mi sitio web (portafolio)

Abierta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2023 por Maomi

3

1Resp

238Vistas

Dado un modelo estadístico que predice el precio, ¿cómo determinar la estrategia de trading?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2024 por zXxXMeowXxXz

3

2Resp

199Vistas

"La hipótesis de importancia en el riesgo" - ¿realmente importa?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2024 por Andi Fels

4

1Resp

635Vistas

¿Sigue siendo un portafolio de acciones de baja beta, acciones pequeñas o acciones de valor que supera al mercado?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2023 por Grnbeagle

3

1Resp

212Vistas

Ayúdame a entender la cartera de súper replicación.

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2024 por Igor

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Prueba de pesos que maximizan el índice de Sharpe de una cartera

Matriz de covarianza por modelo de múltiples factores

Calculando el peso de la cartera para largo corto

¿Cómo crear una cartera largo-corto sobre una base académica?

¿Por qué un inversor pasivo compraría algo que no sea la cartera de mercado + activos libres de riesgo?

Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

Optimización inversa: encontrar los rendimientos que satisfacen los pesos específicos dados un rendimiento conocido

¿Si Kelly y las carteras tangentes tienen los mismos pesos, difieren solo empíricamente?

Calculando el Retorno Esperado solo con Datos Históricos

¿Cómo puedo calcular el rendimiento ponderado por tiempo?

Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

¿Cómo calcular el "rendimiento acumulativo de la cartera" a partir de los datos de precios individuales y su peso?

Utilizando el modelo de 5 factores de Fama-French en datos de panel

Aplicación del apalancamiento en diferentes entornos de tasas de interés para una cartera eficiente

Cómo transformar un problema de optimización cúbico en uno cuadrático para la asignación de cartera

¿Cómo demostrar que los criterios de retorno para agregar una inversión A a una cartera existente pueden representarse usando el enfoque de la Razón de Sharpe?

¿Cómo se deriva el CAPM maximizando la ratio de Sharpe?

Incluyendo proyectos completados en mi sitio web (portafolio)

Dado un modelo estadístico que predice el precio, ¿cómo determinar la estrategia de trading?

"La hipótesis de importancia en el riesgo" - ¿realmente importa?

¿Sigue siendo un portafolio de acciones de baja beta, acciones pequeñas o acciones de valor que supera al mercado?

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