Preguntas finanzas de options022

2

1Resp

119Vistas

Rescisión de la opción por parte del vendedor

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por Seyed

4

1Resp

414Vistas

Derivación de la solución para la opción de compra europea en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por bunting

1

1Resp

121Vistas

En busca de la opción de doble barrera en un BM

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2019 por Vim

1

2Resp

850Vistas

concesión de opciones sobre acciones que se anula porque el precio de ejercicio es superior al valor liquidativo y se sustituye por una nueva concesión a un precio de ejercicio superior

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2016 por Rick L.

1

2Resp

737Vistas

Sesgos de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2016 por HackToHell

2

2Resp

211Vistas

Precio de la opción de tipo asiático

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por random

1

1Resp

119Vistas

LEAPS en lugar de ETFS

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2021 por Salgar

1

1Resp

203Vistas

Ponderación de las RSU no consolidadas frente a las opciones sobre acciones en una oferta de empleo

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2019 por Fredrik

2

1Resp

260Vistas

¿Funciona la fórmula de Black-Scholes cuando la unidad de tiempo está en horas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Dan

2

1Resp

102Vistas

¿Qué categoría es la siguiente? Naked call o covered write

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2020 por Margus

1

5Resp

1391Vistas

Compra y venta de opciones LEAP

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2011 por quickcel

2

1Resp

1403Vistas

Derivada: Delta de una Opción de Compra Down and Out con Barrera=Deuda(K)

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2016 por Ricibald

2

2Resp

208Vistas

Distribución de la delta total de la cartera de opciones

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2021 por Vladimir S.

1

1Resp

163Vistas

Cálculo de la opción de compra europea, a la manera de Bjork

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2020 por Timo

1

1Resp

196Vistas

VIX vs S&P: ¿Desviación en el residuo de cobertura?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2020 por Stephen Cox

2

1Resp

208Vistas

Ayuda con un trabajo de investigación sobre la ecuación de Black-Scholes

Cerrada

Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por James Gregory

2

1Resp

141Vistas

Pregunta sobre el precio de la opción de arranque hacia adelante con Heston Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Tom

4

1Resp

142Vistas

Relación del mismo proceso en diferentes momentos

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por TimC

1

1Resp

116Vistas

¿Equivalencia de las fórmulas para fijar el precio de la delta de una opción de compra europea?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2019 por abigagli

2

2Resp

5085Vistas

Por qué la Gamma comparte una relación inversa con la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2015 por Jacobbus

1

1Resp

174Vistas

Construcción del "Butterfly Spread" como suma de opciones de compra

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por Sydius

1

1Resp

223Vistas

VaR de las opciones largas

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2018 por Jake Stevenson

3

1Resp

190Vistas

Conceptos de opciones de arranque hacia adelante

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por allclaws

1

1Resp

543Vistas

Inversión a tanto alzado frente a promediación del coste en dólares (como inversor a largo plazo)

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2014 por Levani

1

2Resp

2165Vistas

técnicas para hacer rodar las opciones de compra deep in the money

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2012 por quickcel

0

3Resp

1186Vistas

¿No tendría siempre sentido ser un escritor de opciones (vendedor)?

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2018 por HappyTurtle

1

1Resp

215Vistas

¿Por qué renovar un diferencial de crédito y mantener el mismo precio de ejercicio?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2021 por kolslorr

1

1Resp

101Vistas

pago al vencimiento de una opción de venta protectora

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2019 por Continuation

2

2Resp

864Vistas

Cartera permanente apalancada con opciones de compra ITM

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2017 por solarfly

1

1Resp

103Vistas

¿Cuándo se realizan las primas recibidas por la venta de calls/ puts cubiertas?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por Scott Willeke

Preguntas finanzas options

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Rescisión de la opción por parte del vendedor

Derivación de la solución para la opción de compra europea en el modelo Heston

En busca de la opción de doble barrera en un BM

concesión de opciones sobre acciones que se anula porque el precio de ejercicio es superior al valor liquidativo y se sustituye por una nueva concesión a un precio de ejercicio superior

Sesgos de Black Scholes

Precio de la opción de tipo asiático

LEAPS en lugar de ETFS

Ponderación de las RSU no consolidadas frente a las opciones sobre acciones en una oferta de empleo

¿Funciona la fórmula de Black-Scholes cuando la unidad de tiempo está en horas?

¿Qué categoría es la siguiente? Naked call o covered write

Compra y venta de opciones LEAP

Derivada: Delta de una Opción de Compra Down and Out con Barrera=Deuda(K)

Distribución de la delta total de la cartera de opciones

Cálculo de la opción de compra europea, a la manera de Bjork

VIX vs S&P: ¿Desviación en el residuo de cobertura?

Ayuda con un trabajo de investigación sobre la ecuación de Black-Scholes

Pregunta sobre el precio de la opción de arranque hacia adelante con Heston Monte Carlo

Relación del mismo proceso en diferentes momentos

¿Equivalencia de las fórmulas para fijar el precio de la delta de una opción de compra europea?

Por qué la Gamma comparte una relación inversa con la volatilidad

Construcción del "Butterfly Spread" como suma de opciones de compra

VaR de las opciones largas

Conceptos de opciones de arranque hacia adelante

Inversión a tanto alzado frente a promediación del coste en dólares (como inversor a largo plazo)

técnicas para hacer rodar las opciones de compra deep in the money

¿No tendría siempre sentido ser un escritor de opciones (vendedor)?

¿Por qué renovar un diferencial de crédito y mantener el mismo precio de ejercicio?

pago al vencimiento de una opción de venta protectora

Cartera permanente apalancada con opciones de compra ITM

¿Cuándo se realizan las primas recibidas por la venta de calls/ puts cubiertas?

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