Preguntas finanzas de options018

11

1Resp

1144Vistas

¿Cómo utilizar un cambio de numerario para valorar esta opción?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2015 por m0j0

2

2Resp

174Vistas

¿Hay alguna razón para que los mínimos de la sonrisa de la volatilidad estén desplazados de la ATM?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2021 por Richard Williams

2

1Resp

153Vistas

Precios sin arbitraje

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por user49562

4

4Resp

279Vistas

Confusión sobre Vega P/L

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Zoogiddy Topplenooth

1

1Resp

119Vistas

Los titulares de hipotecas como emisores de opciones

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2019 por JJS

1

1Resp

709Vistas

Valoración de la opción de venta americana perpetua cuando el tipo de interés es igual a 0

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2018 por chuse

35

4Resp

24866Vistas

¿Cómo derivar la distribución de probabilidad implícita de las volatilidades B-S?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por Ted Percival

1

2Resp

1154Vistas

Delta de un Spread Vertical | ¿Más lento que el delta de una opción larga?

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2019 por lbz

1

1Resp

519Vistas

"En-el-Dinero" vs "Fuera-del-Dinero" Opciones de Compra

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2014 por Justin Zhou

1

2Resp

202Vistas

Comprensión de la representación visual de una hoja de calendario

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2019 por user92646

2

1Resp

213Vistas

El modelo Black de Quantlib para las opciones sobre materias primas (opciones sobre tipos de interés) es extremadamente ligero en cuanto a gamma y precio frente a BBG, ¿es el modelo incorrecto?

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2021 por Keisha Rivera

1

2Resp

163Vistas

Cuando se trata de opciones, ¿hay una "casa" como en el caso de un corredor de apuestas deportivas?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por adamJLev

1

1Resp

345Vistas

¿Se considera que los fondos que garantizan las opciones de venta a corto plazo en una cuenta de efectivo se liquidan para el free-riding?

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2019 por Anger Density

3

1Resp

149Vistas

¿Quiénes son los compradores no especulativos de opciones de futuros?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2021 por Nestor Picado

2

1Resp

94Vistas

Cómo modelar el efecto de un activo con un rendimiento neutro sobre otro activo

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2020 por Joshua

1

1Resp

189Vistas

¿Por qué cae la volatilidad implícita cuando el mercado de opciones muestra una tendencia alcista?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por nailitdown

3

1Resp

6821Vistas

Saldo negativo del ejercicio automático de opciones. ¿Qué hacer?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2014 por Simone Carletti

4

2Resp

197Vistas

¿UNA PARADOJA? - relación entre la inversión del riesgo (pendiente de la sonrisa del vol) y el precio digital

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2020 por Randor

1

1Resp

467Vistas

¿Puede el valor de un swaption en cualquier momento ser más negativo que la prima del swaption?

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por ohn

2

1Resp

145Vistas

¿Cuál es la norma del mercado para medir la volatilidad histórica?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por LeopardSkinPillBoxHat

2

1Resp

212Vistas

Explicación de un producto de Opción: Certificados de descuento SIX

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por moo

1

1Resp

933Vistas

Modelo de fijación de precios de las opciones binarias de árbol con valor de dividendo - ¿Cómo debo descontar la opción en?

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2014 por Epaga

12

1Resp

700Vistas

¿Cuál es la forma más eficaz de almacenar los datos de las opciones y las series temporales para el backtesting?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2021 por Rosstified

1

1Resp

317Vistas

Cálculo de la volatilidad para la opción binaria de compra de efectivo o nada intradía

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2014 por kyrias

2

1Resp

214Vistas

¿Por qué se denominan así las opciones sobre acciones?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2020 por Daniel Kerr

1

1Resp

206Vistas

VaR delta-normal de la cartera de acciones y opciones de compra

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Evan

1

1Resp

503Vistas

Método de Boltzmann reticular para la fijación de precios de las opciones

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2014 por Dancer

1

1Resp

72Vistas

Para una ganancia de +$X en el valor subyacente, ¿las ganancias de un solo LEAP serían idénticas a las ganancias de 100 acciones de ese valor?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por user6288

2

1Resp

169Vistas

Encontrar el parámetro $d$ del modelo afín de valoración de opciones en Duffie, Pan y Singleton (2000)

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2016 por Emthigious

5

1Resp

1400Vistas

Fórmula Gamma PnL y volatilidad del punto de equilibrio

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por ProWi

Preguntas finanzas options

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¿Cuál es la forma más eficaz de almacenar los datos de las opciones y las series temporales para el backtesting?

Cálculo de la volatilidad para la opción binaria de compra de efectivo o nada intradía

¿Por qué se denominan así las opciones sobre acciones?

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Método de Boltzmann reticular para la fijación de precios de las opciones

Para una ganancia de +$X en el valor subyacente, ¿las ganancias de un solo LEAP serían idénticas a las ganancias de 100 acciones de ese valor?

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