Preguntas finanzas de options016

2

3Resp

8319Vistas

¿Por qué el precio de una opción de compra con $K=0$ igual al precio de la acción $S_0$ ?

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2015 por user15035

1

1Resp

121Vistas

Sobre la volatilidad implícita como volatilidad media durante la vida de una opción

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2021 por kbrinley

2

2Resp

145Vistas

¿Qué hace que los precios de las opciones difieran tanto del modelo Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por cardycakes

1

4Resp

319Vistas

Cuando se negocian opciones de venta, ¿se reduce el riesgo total si se está en condiciones de ejercer la opción?

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2011 por Rhett D

1

4Resp

534Vistas

¿Por qué se crean las opciones?

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2013 por Anindya Biswas

7

2Resp

897Vistas

¿Cómo puedo estimar el valor de las acciones privadas tras las opciones sobre acciones de los empleados?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2012 por Eddy

1

2Resp

1003Vistas

¿Es justo suponer que $(ud=1)$ en el modelo de valoración de opciones del árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2014 por Gauthier

1

2Resp

4699Vistas

¿Están los contratos de opciones sujetos a las normas de valoración a mercado?

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2014 por Jacobbus

1

2Resp

191Vistas

¿Por qué la liquidez de las opciones ATM suele ser relativamente baja aunque el valor subyacente se negocie en gran cantidad?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Sweet

4

1Resp

317Vistas

¿Se pueden fijar los precios de los "warrants turbo" utilizando el modelo de Black & Scholes?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2020 por twhale

1

1Resp

222Vistas

¿Alguna recomendación de buen libro para aprender sobre Los Griegos?

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2019 por ttsiodras

1

1Resp

148Vistas

Análisis de los datos de las opciones

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2020 por user43460

4

1Resp

249Vistas

CVA para opciones

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2019 por shakabra

1

1Resp

189Vistas

Buen libro sobre la replicación de carteras

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2015 por Basil A

1

2Resp

1151Vistas

¿Arbitraje de opciones con dividendos?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2015 por Andrey

2

1Resp

341Vistas

¿Por qué las operaciones con opciones y futuros suelen liquidarse más rápido que las operaciones con acciones?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2020 por Ian Terrell

1

2Resp

231Vistas

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

2

3Resp

205Vistas

Gráfico de una opción de barrera de bajada y entrada

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian

2

1Resp

212Vistas

Put perpetuo vs Put europeo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por kokx

2

1Resp

665Vistas

¿El hecho de que la volatilidad no sea constante implica la existencia de un sesgo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2015 por FedXpress

2

2Resp

179Vistas

Opciones ajustadas (llamadas largas) al vencimiento

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por Sc4r

1

2Resp

200Vistas

¿Cómo puedo afectar a la volatilidad implícita de una opción?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2015 por VolkerK

2

1Resp

154Vistas

Cálculos de griegas agregadas

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2021 por trejas

2

1Resp

516Vistas

vega SABR de desplazamiento cero y recalibración de SABR

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2019 por Fischer

1

1Resp

122Vistas

Compra de una opción de venta desnuda basada en la especulación del precio

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2020 por linuxrules94

10

1Resp

3186Vistas

Cálculo del desequilibrio/exposición del distribuidor para una tira de opciones

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2019 por user41277

2

3Resp

230Vistas

¿Cuánto dinero se necesitaría para inflar/deprimir artificialmente una acción?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2020 por Andrei0427

1

4Resp

382Vistas

¿Cómo calcular el rendimiento de la inversión para un ajuste de una posición de opciones complejas?

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2016 por Nathan Long

1

1Resp

64Vistas

Cálculo de las pérdidas y ganancias de las opciones sobre acciones del Reino Unido

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por John Deters

2

1Resp

93Vistas

¿Cuándo se cumple realmente un encargo de opción?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2019 por Berrick Caleb Fillmore

Preguntas finanzas options

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Por qué el precio de una opción de compra con $K=0$ igual al precio de la acción $S_0$ ?

Sobre la volatilidad implícita como volatilidad media durante la vida de una opción

¿Qué hace que los precios de las opciones difieran tanto del modelo Black-Scholes?

Cuando se negocian opciones de venta, ¿se reduce el riesgo total si se está en condiciones de ejercer la opción?

¿Por qué se crean las opciones?

¿Cómo puedo estimar el valor de las acciones privadas tras las opciones sobre acciones de los empleados?

¿Es justo suponer que $(ud=1)$ en el modelo de valoración de opciones del árbol binomial?

¿Están los contratos de opciones sujetos a las normas de valoración a mercado?

¿Por qué la liquidez de las opciones ATM suele ser relativamente baja aunque el valor subyacente se negocie en gran cantidad?

¿Se pueden fijar los precios de los "warrants turbo" utilizando el modelo de Black & Scholes?

¿Alguna recomendación de buen libro para aprender sobre Los Griegos?

Análisis de los datos de las opciones

CVA para opciones

Buen libro sobre la replicación de carteras

¿Arbitraje de opciones con dividendos?

¿Por qué las operaciones con opciones y futuros suelen liquidarse más rápido que las operaciones con acciones?

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

Gráfico de una opción de barrera de bajada y entrada

Put perpetuo vs Put europeo

¿El hecho de que la volatilidad no sea constante implica la existencia de un sesgo?

Opciones ajustadas (llamadas largas) al vencimiento

¿Cómo puedo afectar a la volatilidad implícita de una opción?

Cálculos de griegas agregadas

vega SABR de desplazamiento cero y recalibración de SABR

Compra de una opción de venta desnuda basada en la especulación del precio

Cálculo del desequilibrio/exposición del distribuidor para una tira de opciones

¿Cuánto dinero se necesitaría para inflar/deprimir artificialmente una acción?

¿Cómo calcular el rendimiento de la inversión para un ajuste de una posición de opciones complejas?

Cálculo de las pérdidas y ganancias de las opciones sobre acciones del Reino Unido

¿Cuándo se cumple realmente un encargo de opción?

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: