Preguntas finanzas de options015

5

2Resp

338Vistas

Momentos superiores de un straddle

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2020 por Carol

2

1Resp

178Vistas

Fórmula de valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2020 por JanC

2

2Resp

239Vistas

$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

246Vistas

¿Cuáles son las buenas medidas de riesgo para las opciones?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2016 por Enrique

1

2Resp

376Vistas

Creación de mercado de opciones: cobertura de grandes volúmenes

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2017 por Lucas

1

2Resp

121Vistas

¿Los precios de ejercicio de las opciones de compra no superan el precio de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2021 por hixos

3

1Resp

245Vistas

Calibrar el modelo de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por jerry

1

2Resp

340Vistas

Series de retorno de opciones para la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por Eugene

2

1Resp

198Vistas

¿Dónde puedo ver la pila de ofertas para FX?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2017 por gilberto.agostinho.f

3

1Resp

125Vistas

¿Por qué no están normalizadas las fechas de vencimiento de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2020 por ablarg

1

3Resp

208Vistas

Cómo valorar una opción de compra con vencimiento largo (de 5 a 10 años)

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por Ahsan

1

1Resp

175Vistas

¿Cómo se fija el precio de una estrategia con más de dos precios diferentes?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2017 por Umair Tareen

1

1Resp

237Vistas

Libro de Hull - Rho de la opción de futuros

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Jody

6

3Resp

1014Vistas

Opciones para los inteligentes pero inexpertos

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2011 por thekidder

2

2Resp

2484Vistas

¿Modelos teóricos para el diferencial entre oferta y demanda de opciones?

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por S.Pirev

1

2Resp

232Vistas

Cálculo de la huelga delta de 0,50

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2020 por Carol

2

1Resp

147Vistas

Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2021 por samir105

1

1Resp

290Vistas

Fijación de precios de un derivado americano con diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2016 por Steve Kemp

1

1Resp

368Vistas

modelo de valoración de opciones binomial - problema con probabilidad neutra de riesgo

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Spredzy

6

2Resp

306Vistas

¿Puedo ejecutar una opción sobre un ETF con el que no puedo operar debido a la normativa comunitaria sobre PRIIPs KID?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2020 por Gabi

1

1Resp

115Vistas

Diferencias en la estrategia de opciones bull put spread

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por Solver

1

1Resp

696Vistas

¿Cómo incorpora el modelo de Black Scholes los precios de los troncos en el modelo?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2019 por AusTravel

1

1Resp

290Vistas

Rendimiento de los dividendos de las opciones del índice ASX 200 (XJO)

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por belugabob

6

2Resp

2314Vistas

Interpertación del error de cobertura delta en Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Joan

1

1Resp

236Vistas

¿Cómo estimar el precio de una llamada europea cuando el subyacente no es negociable?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2015 por m0j0

2

1Resp

154Vistas

¿Por qué el modelo de Black Scholes necesita asumir que S_t sigue el GBM si las probabilidades físicas no importan?

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2021 por Sebastian Godelet

1

1Resp

1066Vistas

Réplica básica de la opción de compra europea

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Karlson

2

1Resp

1221Vistas

Qué tipo de descuento utilizar al valorar la opción binomial con probabilidades reales

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2017 por Bill Long

2

3Resp

188Vistas

El valor de la opción bajó en 8 días aunque el precio del subyacente sea el mismo

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2020 por Krystian

1

1Resp

90Vistas

¿Relación Put/Call como indicador técnico?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2020 por JAL

Preguntas finanzas options

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Fórmula de valoración de opciones

$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

¿Cuáles son las buenas medidas de riesgo para las opciones?

Creación de mercado de opciones: cobertura de grandes volúmenes

¿Los precios de ejercicio de las opciones de compra no superan el precio de las acciones?

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Series de retorno de opciones para la optimización de carteras

¿Dónde puedo ver la pila de ofertas para FX?

¿Por qué no están normalizadas las fechas de vencimiento de las opciones?

Cómo valorar una opción de compra con vencimiento largo (de 5 a 10 años)

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¿Modelos teóricos para el diferencial entre oferta y demanda de opciones?

Cálculo de la huelga delta de 0,50

Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

Fijación de precios de un derivado americano con diferencias finitas

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¿Puedo ejecutar una opción sobre un ETF con el que no puedo operar debido a la normativa comunitaria sobre PRIIPs KID?

Diferencias en la estrategia de opciones bull put spread

¿Cómo incorpora el modelo de Black Scholes los precios de los troncos en el modelo?

Rendimiento de los dividendos de las opciones del índice ASX 200 (XJO)

Interpertación del error de cobertura delta en Black Scholes

¿Cómo estimar el precio de una llamada europea cuando el subyacente no es negociable?

¿Por qué el modelo de Black Scholes necesita asumir que S_t sigue el GBM si las probabilidades físicas no importan?

Réplica básica de la opción de compra europea

Qué tipo de descuento utilizar al valorar la opción binomial con probabilidades reales

El valor de la opción bajó en 8 días aunque el precio del subyacente sea el mismo

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