Preguntas finanzas options

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Vega en el modelo Heston

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Preguntado el 26 de Octubre, 2020 por bunting
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Beneficio potencial de arbitraje o problema de prueba

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Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por Steve B.
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¿Puede alguien comprobar esta condición límite por mí?

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Preguntado el 25 de Julio, 2016 por Maggie
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¿Cómo pudieron los medios de comunicación identificar que ciertas opciones de venta y de compra del VIX fueron realizadas por la misma entidad?

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por JDM
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Manipulación de VIX

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Preguntado el 27 de Febrero, 2018 por Shivan Dragon
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¿Pierde el modelo CRR su integridad si añadimos otro instrumento?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2021 por xahtep
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¿Debería la variación del precio de un sintético (long call + short put) ser alguna vez diferente de la variación del precio del subyacente?

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2020 por Gabi
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¿Cuál es la interpretación si la medida del mundo real $\mathbb P$ es igual a la medida martingala $\mathbb Q$

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Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por xahtep
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Pregunta de principiante sobre la creación de la superficie de volatilidad

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por willbradley
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Valoración de opciones en función de la trayectoria

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Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por TweakFix
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Estrategia de negociación para una densidad mal especificada

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Preguntado el 16 de Marzo, 2021 por Keith G
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Asiento contable para la venta de una llamada cubierta

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Preguntado el 8 de Marzo, 2016 por Incredible
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Efecto de la volatilidad implícita en el delta de la opción

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Preguntado el 6 de Julio, 2021 por Sumit
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La opción fuera de dinero no vale nada en el momento del vencimiento

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2020 por Tony Borf
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Impuestos sobre las opciones de compra de acciones para extranjeros no residentes

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Preguntado el 7 de Febrero, 2021 por Paul.Sorvik
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¿Cómo transformar el proceso en una medida neutral de riesgo para la valoración de opciones de Montecarlo?

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Preguntado el 17 de Octubre, 2012 por yalestar
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¿Hay algún buen documento sobre la fijación de precios de las opciones de renta fija?

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por Amod Gokhale
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Bergomi: Arbitraje de desviación

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por Stephen Cox
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Tiempo óptimo de venta de opciones

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Preguntado el 15 de Agosto, 2015 por The Disintegrator
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Opciones de venta con mucho dinero

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Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por Arsole
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Utilizando la volatilidad FX ATM/RR/BF para estimar la sonrisa

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Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por duderino
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¿Sería posible combinar el long butterfly con el long straddle, consiguiendo beneficios sin importar el resultado?

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Preguntado el 16 de Diciembre, 2020 por Arcosanti
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¿Cuál es el mejor libro para aprender sobre la volatilidad local frente a la estocástica, la modelización y la fijación de precios de los productos exóticos?

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Preguntado el 3 de Julio, 2019 por M.R. Mehrnejad
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Cómo cubrir dos posiciones en divisas

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2016 por Jonathan
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Si una startup siempre puede emitir nuevas acciones, ¿qué valor tienen las acciones/opciones?

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2011 por Nathan Fellman
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Encontrar el valor extrínseco de una opción con condiciones

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Preguntado el 16 de Mayo, 2019 por Adarsh Vengarathodi
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Gamma de una opción Lookback

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Preguntado el 2 de Abril, 2017 por Permian
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El valor de la opción cambia, pero no en la cadena de opciones

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2018 por espertus
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valoración de opciones sobre múltiples activos

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Preguntado el 27 de Abril, 2021 por Tigran
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Backtesting de estrategias de opciones sólo con datos IV

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Preguntado el 13 de Enero, 2022 por Benjamin V.
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