Preguntas finanzas de options011

1

1Resp

118Vistas

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2022 por Saifis

4

1Resp

224Vistas

¿Cuándo se convierte el subyacente en el derivado?

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2022 por user1914692

0

1Resp

135Vistas

Momentos neutros de riesgo BKM en python

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2022 por gijoemike

1

1Resp

723Vistas

Opciones de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2022 por Gauthier

1

1Resp

130Vistas

¿Cómo se puede construir una superficie de volatilidad teniendo en cuenta sólo el precio al contado?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2022 por Lukasz

4

1Resp

186Vistas

¿California grava dos veces la parte de las opciones sobre acciones incentivadas que están sujetas al AMT?

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2022 por Vaibhav Behl

3

1Resp

126Vistas

Distribución de riesgo neutro implícito en las opciones frente a los momentos de riesgo neutro de BKM

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2022 por gijoemike

3

1Resp

181Vistas

Quantlib: evaluación diaria del valor de la opción

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2022 por David

1

1Resp

123Vistas

¿Cuál es el nombre y la remuneración de esta opción exótica (en la que el titular puede fijar un precio)?

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2022 por Sameer

4

1Resp

250Vistas

Quantlib: Griegas de la opción FX en Python

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2022 por David

12

4Resp

3558Vistas

Cuando mis opciones de compra de acciones se consolidan por completo, ¿eso equivale a un recorte salarial?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2022 por Lepanais

3

1Resp

83Vistas

¿Cómo calcular una tasa de rendimiento anualizada con un número de Puts asegurados en efectivo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2022 por nwinkler

2

2Resp

211Vistas

Precios de las opciones de volatilidad local frente a las de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por user61408

2

1Resp

173Vistas

Matriz de covarianza para activos múltiples - Segundo intento

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2020 por zaf

1

1Resp

133Vistas

Relación entre el tipo libre de riesgo y el diferencial de crédito en el modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2022 por Nicole

5

3Resp

477Vistas

¿Qué ocurre con mis opciones de venta sobre RSX que vencen el 18 de marzo de 2022, si RSX sigue parado entonces?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2022 por Clayton Stanley

5

1Resp

110Vistas

¿Recibo dividendos si mis acciones se asignan en la fecha ex-dividendo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2022 por Balvinder

1

1Resp

126Vistas

Opción Americana bajo el precio de acciones Ornstein-Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Handoko

6

1Resp

230Vistas

¿Cómo se cubre la opción vega de forma práctica?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2022 por Stephan

4

2Resp

203Vistas

¿Hay que calcular las grietas sobre la volatilidad realizada o implícita?

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2022 por andreiio

2

1Resp

109Vistas

Empleado alemán con opciones sobre acciones de una empresa que cotiza en el NASDAQ: ¿puede acogerse a los beneficios del convenio fiscal?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2022 por vj-

1

1Resp

396Vistas

Fijación de precios de las opciones binarias bajo la sonrisa de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2022 por hlidotbe

3

1Resp

178Vistas

¿Dónde está el término $\gamma$ cuando se pasa de la medida $\mathbb Q^{N}$ a $\mathbb Q^{M}$ ?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2022 por neuront

4

1Resp

267Vistas

¿Cómo debo entender la siguiente afirmación sobre el tipo ajustado a la convexidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2022 por neuront

2

1Resp

184Vistas

Utilización de la rentabilidad de los fondos propios en lugar de la tasa libre de riesgo al valorar una opción de compra de acciones

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2018 por ulab

1

1Resp

159Vistas

Soporte de huelga de las opciones SPX

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por Joel Meador

2

2Resp

158Vistas

Diferencias en las volatilidades implícitas de los warrants y las opciones

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2021 por wdh

1

1Resp

904Vistas

¿Cómo se calcula el pago de la opción antes del vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2019 por Ampersand

7

3Resp

561Vistas

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2022 por neuront

2

1Resp

202Vistas

¿Probabilidades del mundo real a partir de la densidad de riesgo neutral implícita en las opciones?

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2021 por Brad

Preguntas finanzas options

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Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

¿Cuándo se convierte el subyacente en el derivado?

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Opciones de volatilidad

¿Cómo se puede construir una superficie de volatilidad teniendo en cuenta sólo el precio al contado?

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Quantlib: evaluación diaria del valor de la opción

¿Cuál es el nombre y la remuneración de esta opción exótica (en la que el titular puede fijar un precio)?

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Cuando mis opciones de compra de acciones se consolidan por completo, ¿eso equivale a un recorte salarial?

¿Cómo calcular una tasa de rendimiento anualizada con un número de Puts asegurados en efectivo?

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Matriz de covarianza para activos múltiples - Segundo intento

Relación entre el tipo libre de riesgo y el diferencial de crédito en el modelo de Merton

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¿Recibo dividendos si mis acciones se asignan en la fecha ex-dividendo?

Opción Americana bajo el precio de acciones Ornstein-Uhlenbeck

¿Cómo se cubre la opción vega de forma práctica?

¿Hay que calcular las grietas sobre la volatilidad realizada o implícita?

Empleado alemán con opciones sobre acciones de una empresa que cotiza en el NASDAQ: ¿puede acogerse a los beneficios del convenio fiscal?

Fijación de precios de las opciones binarias bajo la sonrisa de la volatilidad

¿Dónde está el término $\gamma$ cuando se pasa de la medida $\mathbb Q^{N}$ a $\mathbb Q^{M}$ ?

¿Cómo debo entender la siguiente afirmación sobre el tipo ajustado a la convexidad

Utilización de la rentabilidad de los fondos propios en lugar de la tasa libre de riesgo al valorar una opción de compra de acciones

Soporte de huelga de las opciones SPX

Diferencias en las volatilidades implícitas de los warrants y las opciones

¿Cómo se calcula el pago de la opción antes del vencimiento?

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

¿Probabilidades del mundo real a partir de la densidad de riesgo neutral implícita en las opciones?

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