Preguntas finanzas de numérica-de-los-métodos-de

1

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361Vistas

Soluciones numéricas para PIDE

Abierta

Preguntado el 22 de Julio, 2015 por lurscher

1

1Resp

211Vistas

¿Por qué no podemos utilizar las diferencias finitas con las EDP no parabólicas?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2015 por Andres

5

1Resp

298Vistas

Mínimos cuadrados de Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 13 de Junio, 2019 por Just Jake

1

1Resp

353Vistas

¿Cómo calcular rendimientos a partir de rendimientos acumulados en Python?

Cerrada

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

5927Vistas

estimación de la volatilidad implícita mediante newton-raphson en python

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2014 por daremon

1

1Resp

263Vistas

Esquema implícito de diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2018 por tdc

2

1Resp

181Vistas

Integración en el contexto del modelado con el Proceso Meixner

Abierta

Preguntado el 8 de Abril, 2014 por jonathanconway

3

2Resp

258Vistas

Aproximación de una función con polinomios trignométricos

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2013 por Ivan Hamilton

2

2Resp

271Vistas

¿Cómo puedo estimar los parámetros de una opción de modelo del valor de la jubilación?

Abierta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2012 por Jon Adams

3

1Resp

425Vistas

Métodos numéricos para el Modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2016 por Julius A

2

1Resp

660Vistas

Algoritmo Brennan-Schwartz para la fijación del precio de las opciones americanas

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por Zak

3

2Resp

234Vistas

Producir la variable aleatoria para un activo de un uniformemente distribuidos al azar varible

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por Pat Trainor

2

1Resp

388Vistas

Numérico Optimizador de Matlab Calibración LMM

Abierta

Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por Matt Dickinson

2

1Resp

350Vistas

Aplicación de la condición de contorno superior de la PDE de SABR

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2018 por tdc

2

3Resp

730Vistas

Solución numérica a la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes - Opción Digital

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2015 por Hugoware

2

1Resp

278Vistas

No se puede obtener la correcta diferencias Finitas Resultados

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2018 por tdc

8

2Resp

229Vistas

Mejorar el esquema de diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2020 por Rick L.

3

1Resp

445Vistas

Métodos de diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2013 por marius

5

1Resp

291Vistas

En Carr-Madans opción de método de fijación de precios, ¿por qué utilizar FFT?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por user43700

3

1Resp

231Vistas

Iteraciones de la función de valor con descuento hiperbólico

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2017 por Esteban Brenes

4

1Resp

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Cómo determinar el orden de convergencia de Euler-Maruyama método?

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por Joan

3

1Resp

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Matriz de covarianza y descomposición de Cholesky

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por jasonbar

4

1Resp

415Vistas

El método de diferencias finitas en Matlab para SABR volatilidad modelo no puede proporcionar los valores de la opción correcta

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2018 por tdc

4

2Resp

526Vistas

Suavización de la función de pago como condición final para la valoración numérica de las opciones

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por Danny Tuppeny

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¿Es posible defender una tesis de maestría en Ciencias de la Computación escribiendo un proyecto sobre finanzas cuantitativas?

Abierta

Preguntado el 20 de Junio, 2016 por DotnetDude

4

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Cuadrática, exponencial método (por Andersen) en el modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2014 por Andres

4

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Resolver la EDP de Black scholes sin utilizar ninguna transformación

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Tommy

6

3Resp

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¿Cuál es un método eficaz para hallar la volatilidad implícita?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por amorfis

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344Vistas

Estimación de parámetros mediante medidas de martingala: ¿incluye datos del mundo real?

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2012 por Steve Tranby

5

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¿Cómo eliminar valores atípicos en series temporales financieras?

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2014 por Nick Klauer

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