Preguntas finanzas monte-carlo

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Calibración por monte carlo, ¿debo arreglar mi semilla?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2017 por Vineeth
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Tiempo Tamaño del Paso de Heston Modelo para Diferentes opciones de Madurez

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2016 por nosklo
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Montaje estocástico de la varianza de las distribuciones para el índice de retorno de datos

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Preguntado el 24 de Julio, 2014 por Ruben Bartelink
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La mejor manera de hacer multithread de Monte-Carlo en QuantLib

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Preguntado el 31 de Mayo, 2015 por Bruce ONeel
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Elección del incremento de tiempo en la predicción de precios de acciones de Monte Carlo/Geometric Brownian Motion (GBM)

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Preguntado el 9 de Junio, 2016 por LisaE
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Opción americana - Límite superior

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Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Damien
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Métodos de Monte Carlo para la fijación de Precios de Derivados

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Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Matthew
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Evaluación de la fórmula de fijación de precios de Heston semicerrada para las opciones de compra

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Preguntado el 16 de Julio, 2015 por JSS
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Simulación Monte-Carlo Casco de proceso en Blanco, el físico y el riesgo-neutral medida

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Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Andrey
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Importancia de Muestreo de por lo Menos la Plaza de Monte Carlo

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Preguntado el 1 de Junio, 2016 por PP.
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Muestreo antitético Monte Carlo

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Preguntado el 24 de Junio, 2019 por jfy133
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Cómo modelar los precios máximos y mínimos de las acciones con Monte Carlo

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Preguntado el 24 de Julio, 2018 por user35032
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¿Cómo se Browniano Puentes utilizados en la fijación de precios de derivados en la práctica?

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Winter Traveler
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Cómo simular un CIR proceso de uso de GPU y Matlab

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Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Peter
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SDE para el valor de la opción

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Preguntado el 23 de Octubre, 2018 por Jon Smock
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Calculando el precio de un contrato de registro utilizando Monte Carlo

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Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por Stoic
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Simulación Monte Carlo de procesos de precios

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Preguntado el 31 de Enero, 2018 por Govindraj
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La convergencia de GBM media después de la simulación?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2014 por m0j0
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¿Qué es lo que falla en esta simulación de GBM?

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2014 por m0j0
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Otros medios para calibrar los modelos Heston

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Preguntado el 21 de Enero, 2013 por user3595
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Implementaciones de Black Scholes y Monte Carlo en Java

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2011 por Ryan Sampson
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Convergencia de Monte Carlo

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por gorkem
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Monte Carlo para Multifactorial de Ornstein Uhlenbeck

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Preguntado el 25 de Mayo, 2014 por PhillC
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Pregunta práctica básica sobre la cobertura Delta

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Numeros de Sobol en simulación de Monte Carlo

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por amz
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¿Exactitud de la discretización de Euler Monte Carlo sin conocer la solución exacta?

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Preguntado el 13 de Mayo, 2019 por Hamza
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Cómo interpretar y definir estadísticas de GBM de salida

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Preguntado el 26 de Junio, 2018 por Jason
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Convergencia de la distribución de cuantiles 0,05 mediante simulación de Monte-Carlo

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La valoración de las opciones de la barrera en Saltar modelo de difusión de

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Preguntado el 20 de Agosto, 2014 por CharlesB
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Generador de números aleatorios Mersenne twister en Java para Monte Carlo Sim.

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Preguntado el 18 de Marzo, 2011 por Patrick
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