Preguntas finanzas de ito-lema02

5

2Resp

339Vistas

¿Problema de cálculo estocástico con tres procesos? (Cálculo de Itô)

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Dreason94

3

1Resp

294Vistas

¿Cuál es la forma más fácil de aprender de precios de opciones con inhibidores de la PDE?

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por M.R. Mehrnejad

3

1Resp

510Vistas

Diferenciales estocásticos - Fórmula de Ito para una cartera autofinanciada

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por loco41211

3

1Resp

162Vistas

Mostrar que Z(t)/Z(0) es un resultado positivo significa-1 martingala

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2015 por moesef

3

1Resp

301Vistas

Cómo calcular la media y la varianza de esta Ito integral?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por Karthik

3

1Resp

324Vistas

¿Por qué es Ito aplicado de esta manera?

Abierta

Preguntado el 11 de Octubre, 2018 por user30614

3

1Resp

219Vistas

Cómo se derivan de la dinámica de la sesión precio a futuro?

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Umair Tareen

3

1Resp

348Vistas

Integración de la derivada total estocástica

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2013 por Javier

3

2Resp

235Vistas

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2020 por Rick T

3

1Resp

266Vistas

De problemas Estocásticos Ecuación Diferencial para el Movimiento Browniano Geométrico con el tiempo-dependiente de la deriva

Abierta

Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por arnavlohe15

3

0Resp

289Vistas

Momento Ito del Proceso a Prueba

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por zinspire

3

1Resp

328Vistas

En una aplicación de Ito lema

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2015 por Monolite

3

4Resp

843Vistas

Registro de la plaza de Movimiento Browniano Geométrico

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2019 por Aftershock

4

1Resp

325Vistas

La lista: Características de comportamiento de los principales procesos de Ito utilizados en las finanzas

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana

3

1Resp

717Vistas

Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

4

2Resp

256Vistas

Caminata aleatoria normal con incrementos de n períodos de tiempo ¿por qué el incremento de $\sqrt{(t/n)}$ ?

Abierta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2018 por user38073

3

1Resp

336Vistas

Derivación mediante el Lemma de Ito del proceso de precios

Abierta

Preguntado el 1 de Agosto, 2015 por louis xie

3

2Resp

274Vistas

Derivada parcial de Ito integral sin la regla del producto

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2020 por ashish jaiman

4

2Resp

297Vistas

Mostrar que las dos soluciones de la SDE son equivalentes

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2018 por szantaii

4

1Resp

864Vistas

Ito Lema: Regla de la Multiplicación

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por Henrik F

4

1Resp

196Vistas

Diferencial de tiempo más Browninan movimiento

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Mike Marks

4

0Resp

638Vistas

Aplicación del Lema de Ito, la búsqueda de la condición para la martingala

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2016 por Drejon

5

3Resp

235Vistas

Volatilidad de la opción de cambio

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

4

1Resp

258Vistas

¿Cómo determinar los componentes de la estructura temporal afín para un proceso de Ohrnstein-Uhlenbeck?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por Dreason94

4

1Resp

559Vistas

Regla de la cadena para el lema de Ito

Abierta

Preguntado el 31 de Octubre, 2016 por Drejon

4

1Resp

272Vistas

Pago esperado en el futuro

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por L Wheels

4

1Resp

471Vistas

aclaración a la log-precio de las acciones de la fórmula

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por Stoic

6

1Resp

444Vistas

¿Precisión de la opción de compra utilizando el enfoque de martingala neutral al riesgo con el límite del precio de las acciones al cuadrado?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por yegor256

5

1Resp

647Vistas

Ito Lema problema

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2019 por Kesavan Muthuvel

4

2Resp

581Vistas

Aplicación del lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por jay

Preguntas finanzas ito-lema

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Problema de cálculo estocástico con tres procesos? (Cálculo de Itô)

¿Cuál es la forma más fácil de aprender de precios de opciones con inhibidores de la PDE?

Diferenciales estocásticos - Fórmula de Ito para una cartera autofinanciada

Mostrar que Z(t)/Z(0) es un resultado positivo significa-1 martingala

Cómo calcular la media y la varianza de esta Ito integral?

¿Por qué es Ito aplicado de esta manera?

Cómo se derivan de la dinámica de la sesión precio a futuro?

Integración de la derivada total estocástica

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

De problemas Estocásticos Ecuación Diferencial para el Movimiento Browniano Geométrico con el tiempo-dependiente de la deriva

Momento Ito del Proceso a Prueba

En una aplicación de Ito lema

Registro de la plaza de Movimiento Browniano Geométrico

La lista: Características de comportamiento de los principales procesos de Ito utilizados en las finanzas

Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$ ?

Caminata aleatoria normal con incrementos de n períodos de tiempo ¿por qué el incremento de $\sqrt{(t/n)}$ ?

Derivación mediante el Lemma de Ito del proceso de precios

Derivada parcial de Ito integral sin la regla del producto

Mostrar que las dos soluciones de la SDE son equivalentes

Ito Lema: Regla de la Multiplicación

Diferencial de tiempo más Browninan movimiento

Aplicación del Lema de Ito, la búsqueda de la condición para la martingala

Volatilidad de la opción de cambio

¿Cómo determinar los componentes de la estructura temporal afín para un proceso de Ohrnstein-Uhlenbeck?

Regla de la cadena para el lema de Ito

Pago esperado en el futuro

aclaración a la log-precio de las acciones de la fórmula

¿Precisión de la opción de compra utilizando el enfoque de martingala neutral al riesgo con el límite del precio de las acciones al cuadrado?

Ito Lema problema

Aplicación del lema de Ito

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: