Preguntas finanzas de ito-lema02

5

2Resp

332Vistas

¿Problema de cálculo estocástico con tres procesos? (Cálculo de Itô)

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Dreason94

3

1Resp

285Vistas

¿Cuál es la forma más fácil de aprender de precios de opciones con inhibidores de la PDE?

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por M.R. Mehrnejad

3

1Resp

506Vistas

Diferenciales estocásticos - Fórmula de Ito para una cartera autofinanciada

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por loco41211

3

1Resp

157Vistas

Mostrar que Z(t)/Z(0) es un resultado positivo significa-1 martingala

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2015 por moesef

3

1Resp

295Vistas

Cómo calcular la media y la varianza de esta Ito integral?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por Karthik

3

1Resp

319Vistas

¿Por qué es Ito aplicado de esta manera?

Abierta

Preguntado el 11 de Octubre, 2018 por user30614

3

1Resp

213Vistas

Cómo se derivan de la dinámica de la sesión precio a futuro?

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Umair Tareen

3

1Resp

342Vistas

Integración de la derivada total estocástica

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2013 por Javier

3

2Resp

229Vistas

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2020 por Rick T

3

1Resp

260Vistas

De problemas Estocásticos Ecuación Diferencial para el Movimiento Browniano Geométrico con el tiempo-dependiente de la deriva

Abierta

Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por arnavlohe15

3

0Resp

286Vistas

Momento Ito del Proceso a Prueba

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por zinspire

3

1Resp

324Vistas

En una aplicación de Ito lema

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2015 por Monolite

3

4Resp

836Vistas

Registro de la plaza de Movimiento Browniano Geométrico

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2019 por Aftershock

4

1Resp

317Vistas

La lista: Características de comportamiento de los principales procesos de Ito utilizados en las finanzas

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana

3

1Resp

712Vistas

Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

4

2Resp

250Vistas

Caminata aleatoria normal con incrementos de n períodos de tiempo ¿por qué el incremento de $\sqrt{(t/n)}$?

Abierta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2018 por user38073

3

1Resp

330Vistas

Derivación mediante el Lemma de Ito del proceso de precios

Abierta

Preguntado el 1 de Agosto, 2015 por louis xie

3

2Resp

269Vistas

Derivada parcial de Ito integral sin la regla del producto

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2020 por ashish jaiman

4

2Resp

291Vistas

Mostrar que las dos soluciones de la SDE son equivalentes

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2018 por szantaii

4

1Resp

860Vistas

Ito Lema: Regla de la Multiplicación

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por Henrik F

4

1Resp

192Vistas

Diferencial de tiempo más Browninan movimiento

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Mike Marks

4

0Resp

632Vistas

Aplicación del Lema de Ito, la búsqueda de la condición para la martingala

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2016 por Drejon

5

3Resp

228Vistas

Volatilidad de la opción de cambio

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

4

1Resp

251Vistas

¿Cómo determinar los componentes de la estructura temporal afín para un proceso de Ohrnstein-Uhlenbeck?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por Dreason94

4

1Resp

554Vistas

Regla de la cadena para el lema de Ito

Abierta

Preguntado el 31 de Octubre, 2016 por Drejon

4

1Resp

265Vistas

Pago esperado en el futuro

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por L Wheels

4

1Resp

467Vistas

aclaración a la log-precio de las acciones de la fórmula

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por Stoic

6

1Resp

438Vistas

¿Precisión de la opción de compra utilizando el enfoque de martingala neutral al riesgo con el límite del precio de las acciones al cuadrado?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por yegor256

5

1Resp

642Vistas

Ito Lema problema

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2019 por Kesavan Muthuvel

4

2Resp

573Vistas

Aplicación del lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por jay

Preguntas finanzas ito-lema

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¿Problema de cálculo estocástico con tres procesos? (Cálculo de Itô)

¿Cuál es la forma más fácil de aprender de precios de opciones con inhibidores de la PDE?

Diferenciales estocásticos - Fórmula de Ito para una cartera autofinanciada

Mostrar que Z(t)/Z(0) es un resultado positivo significa-1 martingala

Cómo calcular la media y la varianza de esta Ito integral?

¿Por qué es Ito aplicado de esta manera?

Cómo se derivan de la dinámica de la sesión precio a futuro?

Integración de la derivada total estocástica

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

De problemas Estocásticos Ecuación Diferencial para el Movimiento Browniano Geométrico con el tiempo-dependiente de la deriva

Momento Ito del Proceso a Prueba

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Registro de la plaza de Movimiento Browniano Geométrico

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Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$?

Caminata aleatoria normal con incrementos de n períodos de tiempo ¿por qué el incremento de $\sqrt{(t/n)}$?

Derivación mediante el Lemma de Ito del proceso de precios

Derivada parcial de Ito integral sin la regla del producto

Mostrar que las dos soluciones de la SDE son equivalentes

Ito Lema: Regla de la Multiplicación

Diferencial de tiempo más Browninan movimiento

Aplicación del Lema de Ito, la búsqueda de la condición para la martingala

Volatilidad de la opción de cambio

¿Cómo determinar los componentes de la estructura temporal afín para un proceso de Ohrnstein-Uhlenbeck?

Regla de la cadena para el lema de Ito

Pago esperado en el futuro

aclaración a la log-precio de las acciones de la fórmula

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