Preguntas finanzas de ito-lema

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Problemas para aplicar el lema de Ito

Abierta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2020 por Saifis

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Cálculo estocástico: ¿qué estoy haciendo mal?

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por Oliver G

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226Vistas

Pregunta de teoría de proceso estocástico

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por craigb

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167Vistas

¿Cómo determinar el precio sin arbitraje de la siguiente reclamación? (cambio de numeraire)

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Dreason94

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ejercicio sobre el lema de Ito multivariante + saltos (Poisson)

Abierta

Preguntado el 14 de Febrero, 2018 por JeremyKun

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317Vistas

cálculo estocástico - ¿fórmula Itô?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2015 por Spredzy

1

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Derivado parcial de una integral

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2016 por SidhuHarry

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241Vistas

Teoremas de los movimientos brownianos

Abierta

Preguntado el 3 de Junio, 2019 por Vladislav Borovikov

1

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562Vistas

Cómo derivar la medida equivalente de martingala usando el Lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2014 por Petros

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¿Cuáles son las dinámicas de lo contrario de este proceso FX?

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2014 por Tanner Swett

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2 Procesos de Ito -$d(X_{t} + X^{'}_{t})^2 = (Y_t + Y^{'}_{t})^2 dt$ ¿por qué es cierto?

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

2

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Cómo expresar el modelo de Derman Negro y Juguete en un $dr=A\,dt+B\, dW$ ¿forma?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por Scott Severance

2

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Movimiento browniano. Resolver la integral de estoc. utilizando el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Joan

2

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¿Cómo puedo hacer que esta cartera se autofinancie?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por jasmine

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Lemma de Ito, diferenciación de una integral con movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2016 por Drejon

2

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Diferencial de factor de integración $d(e^{at}r_t)$ en el modelo de Vasicek

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por random

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296Vistas

¿cuál es el significado de la diferencial de una arbitraria adaptado proceso aleatorio?

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2016 por Vince

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Es este un escrito mal ejemplo, o podría volatilidad en el hecho de ser negativo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Calvin Fisher

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Ito fórmula (lema) problema

Abierta

Preguntado el 25 de Mayo, 2019 por raj

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La independencia de los incrementos de los procesos estocásticos $\frac{1}{t}\int_0^t u dW_u $

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Etienne Bley

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Problema de cálculo de Ito

Abierta

Preguntado el 11 de Enero, 2016 por Stoic

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379Vistas

Cómo demostrar que $E\left[ \int_0^t \sigma(s) e^{iuX(s)} dW(s)\right] = 0$ ?

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2016 por user2932466

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Problema con derivados de la dinámica de un proceso de

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2016 por PeteL

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Marca Joshi, Capítulo 5 Problema 2 de Los conceptos y la práctica de la matemática de las finanzas

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

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Derivación de la ecuación de precios de los bonos cupón cero

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Preguntado el 7 de Agosto, 2019 por Sarah Thomas

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Intuición detrás de la transformación Ln del precio de las acciones al aplicar el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2017 por Domdom

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Gamma PnL de Itô del Lema de la derivación

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Preguntado el 30 de Junio, 2020 por insomniac

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Cómo conseguir el Movimiento Browniano Geométrico de la forma cerrada de la solución en el modelo Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2014 por Andrey

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Diferencia entre proceso ito, movimiento browniano y random walk

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por nportelli

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¿Bajo qué condiciones el proceso aleatorio dado es martingala y bajo qué submartingala?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2020 por sabbour

Preguntas finanzas ito-lema

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