Preguntas finanzas hullwhite

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por qué calibrar la volatilidad y fijar la reversión a la media

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Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por mkb
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CIR ampliado y discretización

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Preguntado el 30 de Junio, 2015 por codeape
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Casco Blanco de Volatilidad Estocástica del Modelo en Matlab

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Preguntado el 9 de Julio, 2016 por luka3rd
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La simulación de la tasa de corto en el Casco Blanco modelo

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Preguntado el 9 de Febrero, 2014 por Steadicat
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¿Por qué la media depende del tiempo en el modelo de tipos de interés de Hull-White?

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Preguntado el 1 de Agosto, 2013 por Marcin Gil
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Calibración de Hull-White con datos de volatilidad

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Preguntado el 13 de Febrero, 2014 por nEJC
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¿Cómo funciona el 2-factor de Casco Blanco modelo propagar el avance de las tasas de la curva?

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Preguntado el 2 de Octubre, 2013 por phil
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Razonable de Hull & White parámetros

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2012 por Oded
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Consecuencia de la reversión media negativa del modelo de casco blanco de un factor

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Preguntado el 24 de Febrero, 2016 por Gaurav
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Modelo de tipo de interés blanco de casco extendido para el bono de cupón cero

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Preguntado el 30 de Octubre, 2015 por Miranda
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Los blancos Verificación de la Realidad para Par de Negociación

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Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por Ruben Bartelink
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En breve-la tasa de modelos: Negro-Karasinski (con parámetros constantes) en comparación con Vasicek

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Preguntado el 8 de Julio, 2013 por Peter Taylor
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Calibración de un modelo Hull-White de dos factores mediante redes neuronales

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Preguntado el 2 de Febrero, 2017 por deepesh sharma
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Negro Derman de Juguete de modelo: del árbol a la ecuación diferencial

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Preguntado el 27 de Octubre, 2017 por dmd
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Los precios de los bonos sin cupón en el modelo de Hull White de un factor

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2018 por Zuma123
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Cómo calibrar el Casco Blanco de cero de la curva?

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Preguntado el 12 de Agosto, 2013 por mdpc
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Aplicabilidad de la PCA para obtener histórico volatilidades para calibrar las tasas de interés de los árboles

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Preguntado el 20 de Junio, 2013 por armin
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