Preguntas finanzas de hullwhite

1

1Resp

2098Vistas

Quantlib: ¿Cómo puedo calcular el precio de un bono de cupón cero utilizando el modelo de Hull White?

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2020 por Andreas

1

1Resp

87Vistas

Paso a paso integración de la EDE de Hull-White

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2024 por mattd

3

1Resp

207Vistas

Derivaciones de la EDP de fijación de precios para los modelos Heston-Hull-White o Heston-CIR

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2022 por Davidmh

1

1Resp

1507Vistas

Árboles trinomiales para el modelo Hull-White

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por AndreaNobili

2

2Resp

152Vistas

Solución para el modelo de tipos cortos de Hull-White en el mercado sin swaptions

Abierta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2022 por Bertolt

1

1Resp

151Vistas

Modelos híbridos - Casco blanco con Heston / SchobelZhu / BS

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2021 por quodlibetor

2

1Resp

178Vistas

¿Por qué los tipos cortos futuros deberían tender hacia la estructura actual de los tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2021 por woh32

1

1Resp

219Vistas

Correlación instantánea en el modelo Hull White de 2 factores

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por Harish

7

2Resp

1986Vistas

Fijación del parámetro de reversión media en el modelo 1F HW

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2017 por Sriram Kovil

5

1Resp

176Vistas

Calibración del factor Hull-White 1

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2021 por jeffatrackaid

3

1Resp

1784Vistas

Calibración de Theta, A(t) y B(t) del modelo Hull White de 1 factor

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por amz

1

1Resp

94Vistas

Hull White 1 Fórmulas de factores con variables dependientes del tiempo

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2021 por jeffatrackaid

1

1Resp

986Vistas

¿Por qué son tan importantes las swaptions coterminales?

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2019 por fschl

1

1Resp

126Vistas

¿Por qué son importantes en el proceso de calibración?

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2021 por Gyt

1

1Resp

108Vistas

Implicación de la curva al contado con joroba en la(s) futura(s) curva(s) al contado

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2021 por meteore

1

1Resp

223Vistas

Tipo de descuento actual de Hull White Simulación de Monte Carlo de un factor

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por aomoore3

1

1Resp

1393Vistas

fórmula de fijación de precios de los bonos de cupón cero mediante Hull White

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2017 por Mike Pateras

1

2Resp

180Vistas

Cálculo del tipo de interés a corto plazo a partir de la curva de descuento

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por woh32

1

2Resp

191Vistas

Calibrar el modelo de un factor de Hull-white con swaption en la fórmula analítica

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2021 por Keeno

2

1Resp

444Vistas

QuantLib - Calibración del factor único de Hull White sobre los tipos de interés negativos

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por damir

0

1Resp

150Vistas

Calibración del modelo de casco blanco de dos factores

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2020 por Sourajit Basak

2

1Resp

301Vistas

Simulación Hull-White Monte Carlo - función de reversión media

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por Abhishek K

3

1Resp

306Vistas

Fórmula para los cuantiles de los tipos de cambio en el modelo de 1 factor de Hull-White

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Lie Ryan

4

1Resp

158Vistas

Derivación de la EDP de Heston-Hull-White

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por woh32

2

1Resp

367Vistas

Función A(t,T) en el modelo Hull-White de un factor

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2015 por try-catch-finally

1

1Resp

1399Vistas

Extensión Hull-White del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por user26565

1

1Resp

1557Vistas

Detalles de la calibración del modelo Hull-White

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por FARSHAD

3

2Resp

1269Vistas

¿Tipos LIBOR del modelo Vasicek/Hull-White?

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por user1800

3

1Resp

487Vistas

Precio máximo como opciones de bonos

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2019 por Tsangpo

2

1Resp

212Vistas

Implicación de la dinámica del tipo de interés a plazo cuando el tipo de interés a corto sigue un proceso normal

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por jackysee

Preguntas finanzas hullwhite

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Quantlib: ¿Cómo puedo calcular el precio de un bono de cupón cero utilizando el modelo de Hull White?

Paso a paso integración de la EDE de Hull-White

Derivaciones de la EDP de fijación de precios para los modelos Heston-Hull-White o Heston-CIR

Árboles trinomiales para el modelo Hull-White

Solución para el modelo de tipos cortos de Hull-White en el mercado sin swaptions

Modelos híbridos - Casco blanco con Heston / SchobelZhu / BS

¿Por qué los tipos cortos futuros deberían tender hacia la estructura actual de los tipos de interés?

Correlación instantánea en el modelo Hull White de 2 factores

Fijación del parámetro de reversión media en el modelo 1F HW

Calibración del factor Hull-White 1

Calibración de Theta, A(t) y B(t) del modelo Hull White de 1 factor

Hull White 1 Fórmulas de factores con variables dependientes del tiempo

¿Por qué son tan importantes las swaptions coterminales?

¿Por qué son importantes en el proceso de calibración?

Implicación de la curva al contado con joroba en la(s) futura(s) curva(s) al contado

Tipo de descuento actual de Hull White Simulación de Monte Carlo de un factor

fórmula de fijación de precios de los bonos de cupón cero mediante Hull White

Cálculo del tipo de interés a corto plazo a partir de la curva de descuento

Calibrar el modelo de un factor de Hull-white con swaption en la fórmula analítica

QuantLib - Calibración del factor único de Hull White sobre los tipos de interés negativos

Calibración del modelo de casco blanco de dos factores

Simulación Hull-White Monte Carlo - función de reversión media

Fórmula para los cuantiles de los tipos de cambio en el modelo de 1 factor de Hull-White

Derivación de la EDP de Heston-Hull-White

Función A(t,T) en el modelo Hull-White de un factor

Extensión Hull-White del modelo Vasicek

Detalles de la calibración del modelo Hull-White

¿Tipos LIBOR del modelo Vasicek/Hull-White?

Precio máximo como opciones de bonos

Implicación de la dinámica del tipo de interés a plazo cuando el tipo de interés a corto sigue un proceso normal

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: