Preguntas finanzas de estocástico-de-los-procesos-de05

3

2Resp

238Vistas

Tipo de interés

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2019 por Rangga Putra Pertama

3

2Resp

285Vistas

La prueba de que $\exp(aW(t)-0.5 un^2t)$ es una martingala

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

3

1Resp

379Vistas

Varianza de los rendimientos de las opciones

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2018 por Muhammed Refaat

3

2Resp

627Vistas

El arbitraje y las estrategias dominantes

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por c-had

3

1Resp

212Vistas

Límites para el Call Spread

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

3

1Resp

508Vistas

Diferenciales estocásticos - Fórmula de Ito para una cartera autofinanciada

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por loco41211

4

1Resp

9206Vistas

Velocidad de reversión media de un modelo de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2015 por Xiong Chiamiov

3

1Resp

238Vistas

Convertir una suma de covarianza en una integral

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2020 por boucekv

3

2Resp

200Vistas

Esperanza condicional con Indicador de Funciones para el Proceso de Poisson en el Primer Salto de Tiempo (Opción de fijación de Precios de la PDE)

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2019 por Mike Pone

3

2Resp

1176Vistas

Cómo lidiar con la negativa de ARCO términos?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2016 por RussStudent

3

1Resp

451Vistas

Modelos de tasa corta (estocástico)

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2016 por Price Smith

3

1Resp

224Vistas

Subyacente Espacio Muestral en el Mercado Continuo Modelo

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por gorkem

4

3Resp

396Vistas

¿Qué Proceso Hace que el Mercado Siga en el CAPM?

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Mark Lopez

3

1Resp

737Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que un Puente Browniano golpea a un superior de la barrera de $U$ antes de una menor barrera de $L$?

Abierta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Hope Pires

3

1Resp

488Vistas

Calculando el precio de un contrato de registro utilizando Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por Stoic

3

3Resp

676Vistas

La convergencia de GBM media después de la simulación?

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2014 por m0j0

3

1Resp

328Vistas

¿Qué es lo que falla en esta simulación de GBM?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2014 por m0j0

3

1Resp

399Vistas

Bond SDE bajo su propio avance de la medida

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2018 por MIMAD

3

1Resp

289Vistas

¿Son los cambios en el precio de los activos un proceso de Markov?

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2017 por Thomas Ahle

3

3Resp

719Vistas

La replicación de una opción de compra por dinero en efectivo-o-nada de opción digital

Abierta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2014 por Maciek

3

2Resp

263Vistas

Esperanza condicional de un proceso estocástico no

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2015 por John Sinclair

3

1Resp

298Vistas

Cómo calcular la media y la varianza de esta Ito integral?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por Karthik

3

1Resp

915Vistas

Monte Carlo para Multifactorial de Ornstein Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2014 por PhillC

3

2Resp

884Vistas

La varianza de la Multi-dimensionalidad OU proceso

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2014 por PhillC

3

1Resp

390Vistas

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por Craig

3

3Resp

298Vistas

Cómo demostrarlo $X_s=\int^s_0 f(u)dW_u$ es independiente de $X_t-X_s$

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2019 por Joan

3

1Resp

199Vistas

Valor esperado del proceso log-GARCH

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2015 por Mike

3

1Resp

305Vistas

Precio del bono bajo el modelo poissoniano de tasa de interés

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2016 por Sivaraman

3

1Resp

561Vistas

Modelo CIR - generación de enésimo momento $E^*[r_T^n]$

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2016 por Stoic

4

1Resp

349Vistas

Cómo determinar el orden de convergencia de Euler-Maruyama método?

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por Joan

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La prueba de que $\exp(aW(t)-0.5 un^2t)$ es una martingala

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Diferenciales estocásticos - Fórmula de Ito para una cartera autofinanciada

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¿Cuál es la probabilidad de que un Puente Browniano golpea a un superior de la barrera de $U$ antes de una menor barrera de $L$?

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¿Qué es lo que falla en esta simulación de GBM?

Bond SDE bajo su propio avance de la medida

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La replicación de una opción de compra por dinero en efectivo-o-nada de opción digital

Esperanza condicional de un proceso estocástico no

Cómo calcular la media y la varianza de esta Ito integral?

Monte Carlo para Multifactorial de Ornstein Uhlenbeck

La varianza de la Multi-dimensionalidad OU proceso

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Cómo demostrarlo $X_s=\int^s_0 f(u)dW_u$ es independiente de $X_t-X_s$

Valor esperado del proceso log-GARCH

Precio del bono bajo el modelo poissoniano de tasa de interés

Modelo CIR - generación de enésimo momento $E^*[r_T^n]$

Cómo determinar el orden de convergencia de Euler-Maruyama método?

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