Preguntas finanzas estocástico-de-los-procesos-de

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Transformación del modelo de volatilidad local

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Preguntado el 31 de Marzo, 2022 por Anatoly
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Caso general del Puente Browniano

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Preguntado el 6 de Junio, 2021 por flameinasuit
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Escala de invariancia del movimiento browniano

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2019 por Athanasios
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Demostrando que un proceso estocástico es una martingala usando Ito's Lemma

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Preguntado el 16 de Abril, 2021 por flameinasuit
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Primer tiempo de golpeo y simulación de Monte Carlo

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2020 por zXxXMeowXxXz
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Simulación del proceso Gamma (distribución de incrementos)

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Preguntado el 24 de Marzo, 2021 por icc97
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Expectativa de $\int_0^t \frac{1}{1+W_s^2} \text dW_s$

Cerrada
Preguntado el 8 de Diciembre, 2020 por Scott
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Proceso de gravamen y medida aleatoria

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon
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Al predecir el precio de Forex usando HMM, ¿cuáles son, típicamente, los estados y cuáles son las observaciones?

Resuelta
Preguntado el 16 de Diciembre, 2017 por rocku
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¿Cómo cambiar a la medida neutral de riesgo en un proceso de reversión a la media?

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por namenlos
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¿Cuál es la probabilidad de que dos procesos independientes de OU estén por encima de las barreras al mismo tiempo?

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Preguntado el 1 de Marzo, 2018 por Adam Getchell
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¿Covarianza del proceso Vasicek de reversión de la media?

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Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Nick DeVore
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integración del movimiento browniano al cuadrado con el tiempo

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2019 por Athanasios
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Modelo de tipos de interés con variables externas

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2017 por aitazaz
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Correlación coeffitiont entre dos procesos estocásticos

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Preguntado el 5 de Agosto, 2016 por DMan
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¿Cómo se pueden derivar los incrementos de un proceso CIR?

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Preguntado el 21 de Octubre, 2020 por KariNeko
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Calibración del proceso de unidad organizativa que no revierte la media

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Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Xiong Chiamiov
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Covarianza, factor de descuento estocástico (FDE) y aversión al riesgo

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Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por user38073
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Integración sobre la función del proceso Wiener

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Preguntado el 1 de Agosto, 2020 por Gingalone
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Lista de derivados financieros Ito's Lemma no aplica

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Preguntado el 22 de Marzo, 2014 por Carlton Jenke
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Valor esperado del proceso estocástico

Abierta
Preguntado el 16 de Noviembre, 2017 por Henrik F
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¿Qué significa coeficiente de autocorrelación cercano a 1?

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Preguntado el 19 de Marzo, 2014 por erichui
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¿Cómo encontrar la media y la varianza de este proceso estocástico?

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Preguntado el 26 de Enero, 2017 por Sap
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Densidad de transición del movimiento geométrico Brownian con deriva y volatilidad dependientes del tiempo

Abierta
Preguntado el 22 de Septiembre, 2020 por Mathieu
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Ley de precio único en tiempo continuo

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2014 por Maciek
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problema de estrategia óptimo (utilizando la desigualdad de Jensen's)

Resuelta
Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por Stoic
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Justificar una ecuación diferencial hacia atrás

Abierta
Preguntado el 18 de Noviembre, 2019 por Andrew Buckwell
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Modelo completo multiperiodo binomial

Abierta
Preguntado el 21 de Abril, 2015 por tiancheng
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¿Por qué son tan importantes las variaciones cuadráticas y los caminos difíciles en las finanzas cuantitativas?

Abierta
Preguntado el 12 de Marzo, 2020 por neuront
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Pregunta sobre find no arbitrage trading strategy

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Preguntado el 23 de Agosto, 2015 por Ramon Suarez
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