Preguntas finanzas de distribución03

5

2Resp

228Vistas

Enfoque para añadir escenarios a la distribución de pérdidas de OpRisk

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por scottishwildcat

4

2Resp

4157Vistas

Una alternativa a la distribución de Gauss para describir/ajuste del mercado de la rentabilidad de las acciones

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2014 por Lars Mæhlum

4

1Resp

290Vistas

Integrales de Ito y cópulas

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2014 por Cheetah

5

1Resp

714Vistas

Cartera problema de elección de una CARA inversor con n activos de riesgo

Abierta

Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por Magnus

5

1Resp

937Vistas

Correlación de un activo lognormal y un activo normal

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2016 por Sandipan Bhaumik

4

1Resp

748Vistas

¿Por qué Bloomberg de RHS de la prueba de la simple devuelve a la normalidad?

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2015 por Germán

4

2Resp

1185Vistas

Distribución del tiempo de paso del puente browniano

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2014 por Aamer Shah

4

1Resp

2094Vistas

Valor en riesgo de Monte-Carlo utilizando la Distribución de Pareto Generalizada (GPD)

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2013 por MightyMover

6

2Resp

588Vistas

¿Los futuros siguen distribuciones físicas o neutrales al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2015 por mrucci

17

5Resp

3495Vistas

Consenso sobre la distribución de Cauchy para los precios de las acciones

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por Jens Ayton

7

1Resp

845Vistas

La ley Benfords y la financiación cuantitativa

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por scottishwildcat

13

4Resp

17486Vistas

Las cópulas simplemente explicaron

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2015 por awied

7

1Resp

368Vistas

Demostrar que $(W_t, \int_0^t W_s ds)$ tiene una distribución conjunta normal

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por Eva Facchini

8

3Resp

453Vistas

La Teoría de cartera: ¿por Qué tanto esfuerzo puesto en la reducción de los errores de estimación?

Abierta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2016 por WiWiStudent

7

4Resp

859Vistas

En Black-Scholes, ¿por qué es de $\log{\frac{S_{t+\triángulo t}}{S_t}} \sim \phi{((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\triángulo t, \sigma^2 \triángulo t)}$?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por Edward Wilde

11

1Resp

771Vistas

¿Se puede prever la volatilidad para el día siguiente? ¿En qué medida?

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2015 por Brody

7

1Resp

1561Vistas

El ajuste de distribuciones a los datos financieros utilizando la volatilidad del modelo para la estimación de VaR

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2013 por Iain

8

3Resp

3354Vistas

¿Por qué el modelo de Markowitz de varianza-media requiere la suposición de normalidad?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2017 por DreamWerx

9

5Resp

1019Vistas

La curtosis de los activos logarítmica devuelve

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2015 por user17633

8

2Resp

712Vistas

Normalmente Distribuida Devuelve Convertido en Leptokurtic Debido a la Capitalización de

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2014 por Ivan Hamilton

8

3Resp

442Vistas

Puede Gaussianidad de los rendimientos dependen del marco de tiempo?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2015 por Monolite

8

3Resp

6491Vistas

¿Cómo puedo estimar los grados de libertad para una distribución T de Student?

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2011 por ila

9

1Resp

1111Vistas

Monte carlo de riesgo de la cartera de simulación

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2011 por mendicant

9

2Resp

918Vistas

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la Distribución Generalizada de Pareto

Abierta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2014 por A Walker

12

5Resp

6083Vistas

¿Qué distribución asumir para los tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2011 por therefromhere

10

1Resp

545Vistas

¿Qué distribución debo aplicar para estimar la probabilidad de rendimientos extremos?

Abierta

Preguntado el 20 de Julio, 2012 por Amos

11

1Resp

3922Vistas

¿Cómo puedo comparar distribuciones utilizando solo la media y la desviación estándar?

Abierta

Preguntado el 31 de Octubre, 2011 por Esteban Araya

24

3Resp

3566Vistas

Herramientas en R para la estimación de la variable en el tiempo cúpulas?

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2011 por mendicant

Preguntas finanzas distribución

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Enfoque para añadir escenarios a la distribución de pérdidas de OpRisk

Una alternativa a la distribución de Gauss para describir/ajuste del mercado de la rentabilidad de las acciones

Integrales de Ito y cópulas

Cartera problema de elección de una CARA inversor con n activos de riesgo

Correlación de un activo lognormal y un activo normal

¿Por qué Bloomberg de RHS de la prueba de la simple devuelve a la normalidad?

Distribución del tiempo de paso del puente browniano

Valor en riesgo de Monte-Carlo utilizando la Distribución de Pareto Generalizada (GPD)

¿Los futuros siguen distribuciones físicas o neutrales al riesgo?

Consenso sobre la distribución de Cauchy para los precios de las acciones

La ley Benfords y la financiación cuantitativa

Las cópulas simplemente explicaron

Demostrar que $(W_t, \int_0^t W_s ds)$ tiene una distribución conjunta normal

La Teoría de cartera: ¿por Qué tanto esfuerzo puesto en la reducción de los errores de estimación?

En Black-Scholes, ¿por qué es de $\log{\frac{S_{t+\triángulo t}}{S_t}} \sim \phi{((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\triángulo t, \sigma^2 \triángulo t)}$?

¿Se puede prever la volatilidad para el día siguiente? ¿En qué medida?

El ajuste de distribuciones a los datos financieros utilizando la volatilidad del modelo para la estimación de VaR

¿Por qué el modelo de Markowitz de varianza-media requiere la suposición de normalidad?

La curtosis de los activos logarítmica devuelve

Normalmente Distribuida Devuelve Convertido en Leptokurtic Debido a la Capitalización de

Puede Gaussianidad de los rendimientos dependen del marco de tiempo?

¿Cómo puedo estimar los grados de libertad para una distribución T de Student?

Monte carlo de riesgo de la cartera de simulación

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la Distribución Generalizada de Pareto

¿Qué distribución asumir para los tipos de interés?

¿Qué distribución debo aplicar para estimar la probabilidad de rendimientos extremos?

¿Cómo puedo comparar distribuciones utilizando solo la media y la desviación estándar?

Herramientas en R para la estimación de la variable en el tiempo cúpulas?

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