Preguntas finanzas de distribución02

2

1Resp

213Vistas

Indicador de solvencia para el modelo de cópula de un factor

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2013 por Peter Hoven

2

1Resp

266Vistas

¿Cuál es la distribución límite de la cartera de pérdidas?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por Sivaraman

4

3Resp

301Vistas

¿Por qué es tan raro que la teoría de las finanzas de partir de la distribución normal?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2020 por Chad

2

1Resp

783Vistas

La Distribución de los Futuros Precio de las Acciones

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2015 por Lyman Enders Knowles

2

3Resp

972Vistas

¿Cómo modelar los rendimientos de los fondos de cobertura?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2014 por sharkin

2

1Resp

439Vistas

¿Cómo puedo obtener el Valor en Riesgo para un GED distribución en R?

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2016 por bcasp

3

2Resp

234Vistas

Producir la variable aleatoria para un activo de un uniformemente distribuidos al azar varible

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por Pat Trainor

2

2Resp

217Vistas

Verificar que el valor extremo cópula es de hecho una cópula

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2018 por WindChaser

2

2Resp

281Vistas

Problema con la obtención de densidades

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

2

1Resp

431Vistas

La expectativa y la Descomposición de Cholesky

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Marika

2

1Resp

284Vistas

Mostrando el cambio de Gauss teorema para el caso bivariante

Abierta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2018 por Leonardo

3

1Resp

470Vistas

Montaje estocástico de la varianza de las distribuciones para el índice de retorno de datos

Abierta

Preguntado el 24 de Julio, 2014 por Ruben Bartelink

3

1Resp

1824Vistas

Gráfico de densidad de la distribución skew-t

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2016 por Radu Marius Florin

3

1Resp

358Vistas

La determinación de si una serie de tiempo es aleatorio

Abierta

Preguntado el 10 de Octubre, 2019 por KenB

4

0Resp

2145Vistas

Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2016 por mo.

3

2Resp

307Vistas

Distribución de los retornos simples vs. los logreturnos

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2019 por Zove Games

3

2Resp

403Vistas

Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2016 por Emthigious

4

1Resp

318Vistas

Densidad de la BM geométrica mediante Fokker-Planck

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por gorkem

3

2Resp

1336Vistas

Distribución de Alta Curtosis

Abierta

Preguntado el 14 de Abril, 2012 por Tsuyoshi Ito

3

2Resp

238Vistas

Comparar dos distribuciones de previsión de los devuelve

Abierta

Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por l-a

3

1Resp

1077Vistas

una simple prueba de normalidad dada la asimetría, curtosis y de autocorrelación y el tamaño de las series de tiempo

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2012 por Danger Fourpence

3

2Resp

705Vistas

La rentabilidad de las acciones de Distribución en el Modelo de Heston

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por gorkem

3

1Resp

251Vistas

Precisión/comparación/eficacia del cálculo de VaR a través de diferentes paquetes de R

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2015 por MightyMover

3

1Resp

529Vistas

Utilizar la distribución NIG para modelar la trayectoria de las existencias

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2016 por user18345

3

2Resp

241Vistas

¿Es necesario asumir que los rendimientos subyacentes son normales en el modelo BSM, dado el Teorema del Límite Central?

Abierta

Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por AusTravel

3

1Resp

860Vistas

¿Cuál es la relación correcta entre el índice Stutzer y el coeficiente de Sharpe, asumiendo una distribución normal de rendimientos?

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2013 por MightyMover

3

1Resp

1012Vistas

Probabilidad logarítmica de la distribución skew-t

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

4

1Resp

770Vistas

Cómo diseño de pruebas (validación) para la modificación de dichos Vasicek modelo?

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2013 por Aamer Shah

4

1Resp

309Vistas

¿Cuáles son algunos modelos comunes para cara devuelve?

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2011 por Greg

4

2Resp

821Vistas

Es posible tratar con distribución no normal en Black-Litterman modelo?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2016 por James B

Preguntas finanzas distribución

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Verificar que el valor extremo cópula es de hecho una cópula

Problema con la obtención de densidades

La expectativa y la Descomposición de Cholesky

Mostrando el cambio de Gauss teorema para el caso bivariante

Montaje estocástico de la varianza de las distribuciones para el índice de retorno de datos

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Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

Distribución de los retornos simples vs. los logreturnos

Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

Densidad de la BM geométrica mediante Fokker-Planck

Distribución de Alta Curtosis

Comparar dos distribuciones de previsión de los devuelve

una simple prueba de normalidad dada la asimetría, curtosis y de autocorrelación y el tamaño de las series de tiempo

La rentabilidad de las acciones de Distribución en el Modelo de Heston

Precisión/comparación/eficacia del cálculo de VaR a través de diferentes paquetes de R

Utilizar la distribución NIG para modelar la trayectoria de las existencias

¿Es necesario asumir que los rendimientos subyacentes son normales en el modelo BSM, dado el Teorema del Límite Central?

¿Cuál es la relación correcta entre el índice Stutzer y el coeficiente de Sharpe, asumiendo una distribución normal de rendimientos?

Probabilidad logarítmica de la distribución skew-t

Cómo diseño de pruebas (validación) para la modificación de dichos Vasicek modelo?

¿Cuáles son algunos modelos comunes para cara devuelve?

Es posible tratar con distribución no normal en Black-Litterman modelo?

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