Preguntas finanzas de distribución

1

1Resp

124Vistas

Demostración de que el paseo aleatorio escalonado se aproxima a la distribución normal

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Terry

2

1Resp

106Vistas

Demostrar que la relación entre el déficit y el cuantil de una distribución normal es igual a uno

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2021 por user51166

2

0Resp

341Vistas

¿Por qué se puede suponer que las tasas de interés futuras se distribuyen de manera loñomática en el modelo de mercado estándar?

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Chad

4

0Resp

161Vistas

Distribución estadística de Max Drawdown

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2021 por Lightness Races in Orbit

1

0Resp

561Vistas

Si los rendimientos de las acciones se distribuyen normalmente, ¿por qué los rendimientos promedio de las acciones no son cero?

Cerrada

Preguntado el 2 de Junio, 2018 por Nigel

5

1Resp

209Vistas

variables aleatorias subgaussianas en economía financiera

Abierta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano

1

0Resp

157Vistas

Distribución de rentabilidad de activos

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

2

2Resp

168Vistas

Distribución del valor de una cartera

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2014 por user12077

1

2Resp

1700Vistas

¿Cuál es la ecuación para calcular el área bajo la curva de una distribución normal, dada una desviación estándar superior e inferior?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2011 por Tomalak

4

4Resp

519Vistas

Teorema del límite central y suposición de normalidad de la distribución de la rentabilidad de los activos

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2018 por Ozone

2

1Resp

170Vistas

¿Qué tan precisa es la regla de la raíz cuadrada del tiempo para el VaR de una cartera que contiene varios tipos diferentes de instrumentos?

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2020 por Chad

2

3Resp

298Vistas

Simulación de matrices de covarianza con correlación no nula

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por Permian

1

0Resp

204Vistas

Densidad de transición del movimiento geométrico Brownian con deriva y volatilidad dependientes del tiempo

Abierta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2020 por Mathieu

1

0Resp

695Vistas

¿Cómo simular devoluciones de activos usando student t?

Abierta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Thomas

1

1Resp

164Vistas

Una simple pregunta sobre la estimación de VaR

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2020 por user36150

1

0Resp

1553Vistas

¿Calcular VaR para una liabildad tomando una distribución exponencial?

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2016 por PP.

1

0Resp

620Vistas

¿Cuál es la distribución de probabilidad de Max-Drawdown?

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Hanaa

1

1Resp

350Vistas

¿Pueden los ingresos inesperados estandarizados ser considerados una puntuación Z

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2014 por Mark Baker

2

1Resp

325Vistas

Pregunta sobre el vol implícito (superficie) y las huelgas

Abierta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2016 por poezn

1

2Resp

153Vistas

encontrar el q-ésimo cuantil de cola inferior

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2016 por user17810

1

1Resp

697Vistas

¿Cuál es el supuesto de distribución del modelo de scholes negro?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por nportelli

1

1Resp

397Vistas

Distribución de la volatilidad realizada para los precios de las acciones de un GBM

Abierta

Preguntado el 2 de Mayo, 2017 por Cody Brimhall

2

0Resp

193Vistas

¿Cómo encontrar las funciones de distribución de transición de estos dos procesos?

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2017 por otto.poellath

2

1Resp

240Vistas

¿Cómo encontrar las funciones de distribución de transición de estos dos procesos?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2017 por itsafire

2

1Resp

200Vistas

Variabilidad en el estimador de déficit esperado

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por Toby Allen

2

1Resp

817Vistas

normalizado de acumulación de distribución de

Abierta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2012 por ChrisOPeterson

2

1Resp

581Vistas

Interpretación de la matriz de correlación cruzada cuando la distribución de una muestra no es normal

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2013 por DocMax

3

1Resp

401Vistas

Bivariante copula gaussiana con márgenes exponenciales

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2016 por Thomas Joulin

3

1Resp

380Vistas

Cómo calcular un único Valor en Riesgo (una sola cuantil) de la rentabilidad de la cartera, teniendo en cuenta la correlación entre cada una de las devoluciones?

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2018 por DaJF

2

1Resp

563Vistas

Mostrar que la integral de Ito es Gaussiano

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2018 por Daniel Miladinov

Preguntas finanzas distribución

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Demostrar que la relación entre el déficit y el cuantil de una distribución normal es igual a uno

¿Por qué se puede suponer que las tasas de interés futuras se distribuyen de manera loñomática en el modelo de mercado estándar?

Distribución estadística de Max Drawdown

Si los rendimientos de las acciones se distribuyen normalmente, ¿por qué los rendimientos promedio de las acciones no son cero?

variables aleatorias subgaussianas en economía financiera

Distribución de rentabilidad de activos

Distribución del valor de una cartera

¿Cuál es la ecuación para calcular el área bajo la curva de una distribución normal, dada una desviación estándar superior e inferior?

Teorema del límite central y suposición de normalidad de la distribución de la rentabilidad de los activos

¿Qué tan precisa es la regla de la raíz cuadrada del tiempo para el VaR de una cartera que contiene varios tipos diferentes de instrumentos?

Simulación de matrices de covarianza con correlación no nula

Densidad de transición del movimiento geométrico Brownian con deriva y volatilidad dependientes del tiempo

¿Cómo simular devoluciones de activos usando student t?

Una simple pregunta sobre la estimación de VaR

¿Calcular VaR para una liabildad tomando una distribución exponencial?

¿Cuál es la distribución de probabilidad de Max-Drawdown?

¿Pueden los ingresos inesperados estandarizados ser considerados una puntuación Z

Pregunta sobre el vol implícito (superficie) y las huelgas

encontrar el q-ésimo cuantil de cola inferior

¿Cuál es el supuesto de distribución del modelo de scholes negro?

Distribución de la volatilidad realizada para los precios de las acciones de un GBM

¿Cómo encontrar las funciones de distribución de transición de estos dos procesos?

¿Cómo encontrar las funciones de distribución de transición de estos dos procesos?

Variabilidad en el estimador de déficit esperado

normalizado de acumulación de distribución de

Interpretación de la matriz de correlación cruzada cuando la distribución de una muestra no es normal

Bivariante copula gaussiana con márgenes exponenciales

Cómo calcular un único Valor en Riesgo (una sola cuantil) de la rentabilidad de la cartera, teniendo en cuenta la correlación entre cada una de las devoluciones?

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