Preguntas finanzas discount-factor-curve

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QuantLib Python - Interpolación del factor de descuento dentro de los nodos de la curva

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2023 por Aahan Dua
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Interpolación y extrapolación de factores de descuento

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Preguntado el 18 de Febrero, 2022 por Nick Zepp
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Construcción de curvas para un intercambio

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Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por tatwright
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Tipo de descuento actual de Hull White Simulación de Monte Carlo de un factor

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Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por aomoore3
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factor de descuento, tipos cero, curva cero de BBG

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2019 por Amina Sarwar
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Construcción de la curva de descuento SOFR en noviembre de 2021

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por jeffatrackaid
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Cálculo del tipo de interés a corto plazo a partir de la curva de descuento

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Preguntado el 7 de Julio, 2021 por woh32
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Interpolación lineal de factores de descuento

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Preguntado el 19 de Febrero, 2018 por Paulo J. Matos
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Convexidad en el bootstrapping de la curva de tipos de interés

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Preguntado el 12 de Junio, 2019 por justSteve
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Características de una curva de descuento

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Preguntado el 28 de Agosto, 2017 por Mikhail
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Utilizando tasas de descuento y la curva de tipos cero de Bloomberg en Quantlib

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Preguntado el 11 de Marzo, 2020 por bar13
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¿Qué tipos de descuento debo utilizar para valorar un bono municipal con precio de mercado desconocido?

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Chaos_99
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Interpolación continua y constante de la velocidad de avance

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Preguntado el 25 de Diciembre, 2019 por Andrey
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OIS Discount Factor Bootstrapping - ¿Suponemos un interés simple?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por user29888
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Factores de descuento a tipos cero

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Preguntado el 25 de Agosto, 2018 por argv0
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Descuento negativo y tasa cero en el bootstraping del swap

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2014 por w3d
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Cálculo del margen de descuento de un bono a tipo variable con QuantLib

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Preguntado el 12 de Enero, 2018 por AusTravel
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