Preguntas finanzas de-renta-fija

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RQuantLib, Hoadley y Bloomberg YAS: tasa fija al precio de los bonos diferencias?

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Preguntado el 10 de Mayo, 2013 por kbrinley
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Cap opción en Libor

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Preguntado el 31 de Mayo, 2017 por A.Oreo
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¿Cómo distribuidores precio de referencia de bonos del tesoro?

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2016 por Christopher_G_Lewis
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Son altos los préstamos adecuados para los inversores minoristas ?

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Preguntado el 25 de Junio, 2017 por Gary
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¿Los tipos de las letras del Tesoro a 3 meses están anualizados en FRED?

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Preguntado el 13 de Enero, 2018 por Danny
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Por qué bond (individuales o a su índice de referencia) gráficos muestran predominantemente rendimiento en lugar de precio?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por Thiyagu
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La elección de un proxy de activos evento de crédito correlaciones

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Preguntado el 10 de Octubre, 2017 por Milhous
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Llevar & roll - pregunta con respecto a la operación repo

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Preguntado el 21 de Agosto, 2019 por Marcus
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¿Por qué no se utilizan con más frecuencia los modelos de valoración de opciones para valorar los flujos de caja de riesgo?

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Preguntado el 28 de Mayo, 2017 por Muhammed Refaat
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Cómo medir la volatilidad de los activos ilíquidos de bonos sin histórica de los precios de

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Andreas J
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Riesgo de tasa de interés. Libros recomendación

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Preguntado el 11 de Enero, 2018 por Dining Philanderer
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¿Varias formas de elegir bonos para una estrategia de mariposa?

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por yzorg
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¿Cómo calibrar el modelo Hull-White utilizando los precios máximos?

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por TechParadox
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Derive una expresión para el valor de los activos como una función del tiempo, V(t), t>=0

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Preguntado el 7 de Marzo, 2016 por Tanmay
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discrepancia en el cálculo 30/360 día cuente

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2016 por supercobra
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Ayuda con la integración estocástica cálculo de la expresión de la curva de rendimiento de modelo

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2014 por Greg Beech
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Préstamo contra de depósito a plazo fijo

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Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por hexmode
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Diferencia de precio entre los bonos de contado y de futuros

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2012 por Niels van Reijmersdal
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Datos de la curva de rendimiento de los bonos cupón cero suizos

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Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Timothy Khouri
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¿Cómo reconstruir una serie temporal económica discontinua, como la tasa CP de la Fed?

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Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por ashishsony
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Aproximación del valor de los pagarés a tipo flotante

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2017 por Björn
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¿Cómo cubrir un bono fuera de circulación?

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Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por CBono
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Interpretación de la Duración de Macaulay

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2012 por Frank Farmer
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Previsión de la curva de rendimiento UST - Prueba de la estructura de los bonos

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2014 por DUman
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¿Cómo se ganó dinero con la convergencia del rendimiento de los bonos?

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Preguntado el 20 de Junio, 2016 por Mike Scott
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Fijación automática de la tasa flotante que falta en addFixing() de QuantLib

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2013 por kbrinley
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¿Cómo derivar una mezcla de un 3Y futuro y a 10 años el riesgo futuro?

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Preguntado el 4 de Agosto, 2019 por John
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Precio del futuro sobre el bono, dada una tasa de interés específica?

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Preguntado el 23 de Febrero, 2017 por derekv
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Inmunización de la cartera de bonos - Igualación de la duración

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Preguntado el 3 de Agosto, 2014 por Brent D
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Duración de los bonos con respecto al tiempo

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Preguntado el 3 de Abril, 2019 por larma
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