Preguntas finanzas de de-renta-fija011

7

0Resp

4689Vistas

Forma correcta de calcular los bonos del Rendimiento de Horizonte

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2011 por eephyne

7

5Resp

572Vistas

Bonos de grado de inversión frente a bonos basura, ¿qué duración es mayor?

Abierta

Preguntado el 12 de Febrero, 2016 por Naveen

7

2Resp

437Vistas

Relación entre BBB de los spreads de crédito y el aumento de las tasas de interés

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2018 por Milhous

7

1Resp

994Vistas

Precios de la CMS - Ajuste de la convexidad por replicación

Cerrada

Preguntado el 10 de Febrero, 2019 por EightyEight

7

1Resp

759Vistas

¿Existe una correspondencia entre la puntuación Z de Altman para las empresas privadas y la calificación de los bonos o la probabilidad de impago?

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2013 por Derek

7

2Resp

579Vistas

¿Cómo podemos tener probabilidades negativas en las finanzas? ¿Podemos tener pagos negativos en los bonos? Si no, ¿cómo podemos tener probabilidades negativas?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por zcrar70

7

1Resp

259Vistas

Debemos aplicar las limitaciones prácticas en la distribución de monte carlo caminos?

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2012 por bevacqua

7

2Resp

644Vistas

¿Cómo precio de los bonos de las fórmulas difieren entre los estados unidos, el reino unido y la zona Euro?

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2011 por Tim Boland

7

2Resp

1740Vistas

¿Fórmula de forma cerrada para la duración máxima aproximada de un bono?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por Brian Campbell

7

2Resp

563Vistas

¿Es cierto que la fijación de precios de un swap IR no requiere ningún modelo estocástico, pero sí el cálculo de la PFE de un swap IR?

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2012 por Jonik

7

1Resp

923Vistas

¿Cuáles son algunos de los algoritmos simples para la cobertura de vainilla bonos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2011 por AndyB

9

3Resp

9428Vistas

¿Cuál es un ejemplo del mundo real de la negativa de avance de la tasa de interés?

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2012 por Chti Suisse

8

1Resp

725Vistas

¿Tiene usted un conjunto de validación para Libor Mercado de la implementación del Modelo?

Abierta

Preguntado el 12 de Enero, 2015 por Scott Severance

10

1Resp

2981Vistas

¿Cuál es el replicar la cartera de swaptions para un vencimiento constante de intercambio (CMS)?

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2011 por Tim Lentine

8

2Resp

2353Vistas

Es la duración de aditivo? $C_{newDur}=A_{fundDur}w_{a} + B_{fundDur}w_{b}$?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2011 por Ryan Doherty

8

2Resp

828Vistas

Hay un completo libro de referencia sobre NOSOTROS renta fija convenciones?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2013 por dwc

8

1Resp

916Vistas

Duraciones modificadas de diferentes obligaciones no rescatables y función del vencimiento

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2011 por Matt Sheppard

8

2Resp

735Vistas

¿Cuáles son los contenidos de las anualidades fijas?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2012 por VolkerK

8

1Resp

4851Vistas

Los precios de una FixedRateBond en Quantlib: rendimiento vs TermStructure

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2014 por user9329

9

1Resp

1097Vistas

Bonos convexas Futuros de Tesorería

Abierta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2013 por Ivan Hamilton

8

2Resp

4412Vistas

Es la Duración realmente la pendiente de los Precios de la curva de Rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2011 por Abhi

9

2Resp

9348Vistas

Mejor método para interpolar la curva de rendimiento? [Múltiples preguntas]

Abierta

Preguntado el 28 de Enero, 2017 por John Papa

18

4Resp

938Vistas

¿Por qué iba a comprar un bono con una rentabilidad negativa?

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2016 por Darren Newton

9

1Resp

479Vistas

¿Por qué los CDS de los índices ser utilizado como un mercado de bonos del índice?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2015 por xtreye

9

4Resp

1185Vistas

¿Qué relación existe entre las probabilidades de impago calculadas mediante la calificación crediticia y el precio de un CDS?

Abierta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2011 por Stephen Denne

9

2Resp

2126Vistas

Se pueden usar opciones en la Tesorería de futuros para cubrir una cartera?

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2011 por muerte

9

1Resp

1511Vistas

Rompecabezas de los tipos a plazo implícitos

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2012 por mendicant

11

2Resp

2289Vistas

¿Los bonos se vuelven más valiosos justo antes de un pago de cupón?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por Paul Razvan Berg

14

2Resp

19355Vistas

pregunta sobre llevar & roll de un bono

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2016 por Bob Fanger

10

1Resp

919Vistas

¿Cómo construir el extremo corto de una curva de cupón cero para los países no centrales de la eurozona?

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por John Meagher

Preguntas finanzas de-renta-fija

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Bonos de grado de inversión frente a bonos basura, ¿qué duración es mayor?

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¿Existe una correspondencia entre la puntuación Z de Altman para las empresas privadas y la calificación de los bonos o la probabilidad de impago?

¿Cómo podemos tener probabilidades negativas en las finanzas? ¿Podemos tener pagos negativos en los bonos? Si no, ¿cómo podemos tener probabilidades negativas?

Debemos aplicar las limitaciones prácticas en la distribución de monte carlo caminos?

¿Cómo precio de los bonos de las fórmulas difieren entre los estados unidos, el reino unido y la zona Euro?

¿Fórmula de forma cerrada para la duración máxima aproximada de un bono?

¿Es cierto que la fijación de precios de un swap IR no requiere ningún modelo estocástico, pero sí el cálculo de la PFE de un swap IR?

¿Cuáles son algunos de los algoritmos simples para la cobertura de vainilla bonos?

¿Cuál es un ejemplo del mundo real de la negativa de avance de la tasa de interés?

¿Tiene usted un conjunto de validación para Libor Mercado de la implementación del Modelo?

¿Cuál es el replicar la cartera de swaptions para un vencimiento constante de intercambio (CMS)?

Es la duración de aditivo? $C_{newDur}=A_{fundDur}w_{a} + B_{fundDur}w_{b}$?

Hay un completo libro de referencia sobre NOSOTROS renta fija convenciones?

Duraciones modificadas de diferentes obligaciones no rescatables y función del vencimiento

¿Cuáles son los contenidos de las anualidades fijas?

Los precios de una FixedRateBond en Quantlib: rendimiento vs TermStructure

Bonos convexas Futuros de Tesorería

Es la Duración realmente la pendiente de los Precios de la curva de Rendimiento?

Mejor método para interpolar la curva de rendimiento? [Múltiples preguntas]

¿Por qué iba a comprar un bono con una rentabilidad negativa?

¿Por qué los CDS de los índices ser utilizado como un mercado de bonos del índice?

¿Qué relación existe entre las probabilidades de impago calculadas mediante la calificación crediticia y el precio de un CDS?

Se pueden usar opciones en la Tesorería de futuros para cubrir una cartera?

Rompecabezas de los tipos a plazo implícitos

¿Los bonos se vuelven más valiosos justo antes de un pago de cupón?

pregunta sobre llevar & roll de un bono

¿Cómo construir el extremo corto de una curva de cupón cero para los países no centrales de la eurozona?

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