Quiero calcular el exceso de rentabilidad anual de las carteras utilizando las rentabilidades mensuales de un CAPM (tanto para los activos de la cartera como para el índice de referencia), para tener más información sobre las correlaciones, betas más precisas.
Quiero utilizar el punto de referencia adecuado para todo esto.
Muchas participaciones están diversificadas internacionalmente, pero no completamente, especialmente en los mercados emergentes (durante 1999-2007). ¿Es atractivo utilizar un índice de referencia MSCI para todo el mundo (por ejemplo, MSCI ACWI IMI GR convertido a SEK), ya que la gente "debería" haber diversificado, por lo que todo el riesgo extra es, bueno, extra? O tiene mucho más sentido mucho más sentido comparar todo con un índice de referencia MSCI World ( sólo mercados desarrollados) de referencia?
Revelación completa: Esto desglosa mi pregunta más larga en detalles. Por favor, tenga paciencia conmigo. De: exceso de rendimiento anual del CAPM sobre los rendimientos totales mensuales
