Recientemente, empecé a leer la biografía de Zuckerman sobre Jim Simons - "El hombre que resolvió el mercado". Hay un párrafo interesante en la página 110: "Cuando lanzas una moneda, tienes un 25% de posibilidades de salir cara dos veces seguidas, pero hay una correlación entre un lanzamiento y el siguiente". Por el contrario, Straus, Laufer y Berlekamp determinaron que la correlación de los movimientos de los precios en las marcas deutche entre dos períodos de tiempo consecutivos era de hasta el 20%, lo que significa que la secuencia se repetía más de la mitad de las veces". Esta última línea me desconcierta .... Siempre he utilizado la autocorrelación, o la correlación como se hace en los cursos tradicionales de estadística; simplemente el grado de asociación entre dos series de datos en un punto del tiempo, o a lo largo del tiempo, etc. Nunca he asociado ninguna de las dos métricas a una frecuencia de ocurrencia de un evento. No tengo ni idea de cómo el autor relaciona el 20% de autocorrelación con el hecho de que se produzca más de la mitad de las veces..... ¿Podría alguien explicarlo mejor e indicarme la dirección correcta? Gracias.
Gracias. Lo comprobaré y volveré :)
