¿Necesitas estadísticas avanzadas para hacerte rico invirtiendo?

Question

El profesor de estadística de mi hijo afirma que se necesita la estadística para ganar dinero de forma sistemática con las inversiones. Cita como ejemplos a James Harris Simons y a los quants. Siguiendo mi consejo, le dije a mi hijo que respondiera que muchos inversores multimillonarios como Warren Buffett, Ray Dalio, Kenneth C. Griffin, Israel Englander, Stephen Schwarzmann y David Tepper se hicieron ricos invirtiendo, pero nunca estudiaron matemáticas o estadísticas complicadas. Por complicadas, me refiero a las matemáticas y estadísticas al nivel de James Simons.

La profesora estuvo de acuerdo en que estos hombres en mi respuesta no han estudiado estadísticas complicadas POR SÍ MISMOS, pero argumentó que estos inversores multimillonarios no necesitan hacerlo porque han contratado a quants para que trabajen para ellos. Por lo tanto, su argumento sigue siendo válido.

¿Quién tiene razón?

Answer 1

Invierta en fondos indexados dentro de las cuentas de jubilación. Las comisiones son bajas, los impuestos son diferidos o inexistentes. El número de horas que debe dedicar cada año al análisis es mínimo.

A lo largo de las décadas, el valor de sus inversiones subirá con el mercado en general. No se requieren títulos avanzados.

Answer 2

El profesor de estadística de su hijo debería estar familiarizado con sesgo de supervivencia . Por cada multimillonario famoso que se hizo rico operando en la bolsa, hay miles que nunca se hicieron ricos (o perdieron una fortuna). Por lo tanto, sin tener en cuenta este grupo de control (muy amplio), no se pueden hacer inferencias estadísticas a partir de las características de los individuos que se hicieron multimillonarios en la bolsa.

Fuente: XKCD

Transcripción:

Nunca dejes de comprar billetes de lotería, no importa lo que te digan. Fracasé una y otra vez, pero nunca me rendí. Acepté trabajos extra y me dediqué a invertir el dinero en boletos. Y aquí estoy, demostrando que si le dedicas tiempo, ¡merece la pena!

Todos los discursos inspiradores de alguien con éxito deberían empezar con un descargo de responsabilidad sobre el sesgo de supervivencia.

Answer 3

Es cierto que algunas personas ganarán dinero constantemente porque tienen una capacidad estadística avanzada. Pero también es cierto que a muchos les irá bastante bien sin tener ni una pizca de conocimientos de estadística.

Las afirmaciones generales como la que hizo el profesor de su hijo son generalizaciones que pueden aplicarse a algunos y no a otros.

Muchos comerciantes de éxito han sido buenos jugadores de bridge. Sin embargo, si juegas al bridge, eso no significa que tengas una oportunidad de comerciar con éxito.

Answer 4

En mi opinión, el profesor de su hijo se equivoca. Definitivamente hay contraejemplos, pero no creo que vayas a ser capaz de probar esto de cualquier manera sin una TONDA de investigación.

Creo que es una afirmación dudosa, en el mejor de los casos, que las estadísticas avanzadas sean útiles incluso a la hora de seleccionar inversiones, y mucho menos para hacerse rico con ellas. Además, en general me atrevería a decir que la MAYORÍA de los inversores ganan dinero de forma consistente que invierten y no están tomando riesgos locos. Yo sé que lo he hecho y soy terrible en las estadísticas.

También me sorprendería que Warren Buffet se apoyara en los "quants" o en cualquier tipo de análisis financiero avanzado más allá de la solidez fundamental de la empresa y la competencia de su equipo directivo.

Answer 5

No es necesario saber una tonelada de estadísticas para tener éxito en la inversión. Muchos economistas ya han realizado este trabajo estadístico en el pasado y han publicado sus resultados. Esto permite que la gente se aproveche de ello sin tener que estudiar todos los datos por sí misma. La afirmación de tu profesor es análoga a decir que hay que ser ingeniero para conducir un coche.

Una de las formas más sencillas de hacerlo es comprando fondos de inversión en lugar de invertir tú mismo en acciones individuales. Los gestores de los fondos investigan las empresas y/o utilizan herramientas estadísticas para usted. También puede invertir en fondos indexados, que no requieren ninguna investigación (lo que hace que las comisiones de gestión sean menores).

Sin embargo, algunos conocimientos estadísticos básicos pueden ser útiles. Trabajo con un asesor financiero, y en nuestras conversaciones me muestra el análisis estadístico del rendimiento de mi cartera a lo largo del tiempo, en comparación con el mercado. Entender cosas como la "beta" y la "desviación estándar" puede ayudarte a comprender lo bien que lo estás haciendo.

Si quieres entrar en el negocio de inversión, ya sea como planificador financiero, analista, desarrollador de software para empresas financieras, quant, etc, entonces debe tener un conocimiento profundo de la estadística. Pero no es necesario para la inversión personal.