Tengo problemas para entender qué implica el término de "heterocedasticidad condicional" en los modelos (G) ARCH. El $\epsilon$ residual es estacionario, por lo tanto, homocedástico (la varianza incondicional es constante). Entonces, si asumimos que el residuo tiene estructura (G) ARCH, ¿asumimos que se vuelve heterocedástico cuando está condicionado por sus rezagos?
¿Qué implica "heterocedasticidad condicional" en (G) ARCH?
- Preguntado el 10 de Diciembre, 2021
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