Tengo una pregunta rápida sobre este comentario en el libro de Tsay "Analysis of Financial Time Series" (3ª edición).
Dice que $$ \text{dollar VaR} = \text{Value} \times \text{log return VaR} $$ y que $$ \text{Value} \times [\exp(\text{log return VaR}) - 1] $$ es una aproximación a eso.
En base a cómo se transforman los cuantiles, me parece que debería ser al revés.
Ec. (7.1) para completar
Gracias por su ayuda.
